1. 假定人民币对美元即期汇率为RMB6.78/$，3个月的远期汇率为RMB6.92/$，则人民币对美元贴水为
假定：
人民币对美元即期汇率为RMB6.78/$
3个月的远期汇率为RMB6.92/$
人民币对美元贴水为（ 8.08%）
人民币对美元的贴水，需要将货币对转换成CNY/USD，即即期汇率为1/6.78，远期汇率为1/6.92。
人民币对美元升贴水=((1/6.92)-(1/6.78))/(1/6.78)=-0.0202=-2.02%
3个月贴水2.02%，一年贴水8.08%
2. 期货无套利区间计算
无套利区间是指正套和反套都没有盈利空间，也就是买现货抛期货或者是买期货抛现货都是没有盈利空间的。前者就是区间的上边界，后者则是下边界。
设上边界值为y，则有y-1953.12-c=0 （C为成本，包括现货股票和期指的交易成本）
C=1953.12×（0.3%+0.1%+0.5%）+y×（0.2%+0.3%+0.2%）+0.2
设下边界值为x 则有1953.12-x-c=0
C=1953.12×（0.3%+0.1%+0.5%）+x×（0.2%+0.3%+0.2%）+0.2
由此可以计算答案为B
3. 如果美元兑人民币的一年期远期汇率为6.83，那从今天（6.27）到明年6.27（共366天）的远期汇率是6.83吗
不是的。
如果你今天（6月27）与银行签订远期换汇协议，那么到了明年6月27日，银行按照今天给你的报价6.83这个汇率给你结汇。
但是，但是，请注意了，但是，这个成本相当高，也就是手续费相当贵。用过的企业就没有不抱怨的。所以企业间传言：人民币避险，越避越险。
你可以访问我的名称代表的网站，汇率投资网，获得更多这方面的信息。
4. 关于远期汇率的疑问
这问题我觉得应这样理解，利率高的国家远期汇率贴水，是因为首先你都已经确定今天的利率是高这一前提，根据变证法事物是相对的，有高就有低，今天高就说明越远期利率变低的概率将越高，因此远期利率目前就会表现为贴水．反之则表现为升水．
这一情况与目前利率高吸引资本流入，让本币坚挺不矛盾．
5. 某日市场中6个月期的即期利率3.00%,1年期的为3.60%，则在无套利市场中，6MX12M的的远期利率多少
B/A远期汇率=即期汇率+即期汇率*（B拆借利率－A拆借利率）*远期天数÷360
带入数据为4.2%
6. 如何套利当远期汇率为多少时无套利机会
汇率不变情况下，由于利率差的存在可以套利，做法：借人民币即兑换成美元，进行美元投资，到期时，美元投资本利收回再兑换成人民币，减去借人民币的本利，即为收益，理论上收益为利差1%。
根据利率平价理论，当利率高的货币贬值，贬值率与利差一致的时候就没有套利的机会了，本例中以一年期为例，理论上当远期汇率＝6.6*（1-1%）＝6.534时无套利机会
7. 已知rmb 对美元汇率为6，142。人民币无风险利率为5%，美元无风险利率为2%，请问一年期远期汇
简单的算法：
起初10000美元等于61420人民币。
一年后，10000美元变成10200美元；61420元人民币变为61420*1.05=64491元人民币。
根据利率平价原理，1年后的10200美元应该等于64491元人民币。
即1年后的远期USD/CNY=64491/10200=6.3226
8. 如何计算有无套利机会
外汇套利的方式有很多种
，常见的有对冲套息，三角套利，赠金套利，延时套利，跳空套利等多种方式，任何一种套利方式其实都不难，原理都很简单，就看你是否用心善于发现细节。
例如：套息套利就是买入高息货币而卖出低息货币，来赚取平台之间的隔夜利息差。是不是很简单，但是需要的本金相对比较大，盈利却是非常稳定的。
所谓三角套利，就是一种引入三种货币的套利手段。它利用三种外汇对合理交叉价格的暂时性偏离来实现套利。理论上，如果我们拥有很低延迟的下单平台，并且可以获得较低的买卖价差（，那么我们有机会实现无风险套利。
赠金套利就更简单了，找ab有赠金的两平台，例如在a平台入金10000美金+15%赠金会有11500美金，b平台入金10000美金+15%赠金有11500美金，a平台做多，b平台做空，行情如果上涨，a平台资金变成23000，b平台亏至0，
23000－本金20000－平台赠金1500＝1500利润，除掉手续费有1000左右利润。
相对于以上的套利方式延时套利就相对技术含量更高一些了。但是收益相比也是更暴力，它是利用各平台实力差寻找套利机会，简单说就是ab平台的网络延时来来进行套利，但这种机会平时并不多见，需要专业的软件来配合盯盘。
跳空套利，这种方法是运用周末停盘，周一有可能跳空的原理，交易者会在周五临近停盘的时间段，在平台重仓下单，也就是在现价上方重仓多单，在现价下放重仓空单，设好止损位，然后周一开盘行情跳空之后，直接翻几倍获利出金，这种方法最好不要在一个账户进行交易，（原因你懂的）最好是分两个账户操作。而且最好选在有重大行情公布的周末进行。
9. 以下几个货币资料（好的加分）
以下回答均是以国内的相关公布数据为前提,只是说明一些原理与过程,对一些数据进行了假设与设定.
1.人民币1年期即期利率为年率2.25%(存款利率,2008年12月23日调整并实施)
2. 美元1年期即期利率0.95%(存款利率,2009年9月17日调整并实施)
3. 人民币兑美元即期汇率=6.8140/6.8414(2009年9月21日中国银行汇率,中间价682.77)
4.只是说明问题,为了方便,计算时用中间汇率.套利以一年远期计,下同.过程:将美元即期兑换成人民币,进行人民币投资,一年后取出再兑换成人民币(远期),与1美元直接投资于美元相同.
6.8277*(1+2.25%)/R=1*(1+0.95%),R= 6.8277*(1+2.25%)/(1+0.95%)=6.9156
5.假如市场远期汇率低于无套利远期汇率时(设定6.8000),利用美元换成人民币套利有利,套利可以将美元(假如100美元)即期兑换成人民币,再进行人民币投资,一年后收回兑换成美元(6.8000),减去100美元的机会成本,即为套利收益:
100*6.8277*(1+2.25%)/6.8000-100*(1+0.95%)=1.7165美元
6.假如远期汇率高于无套利汇率(设7.0000),利用人民币兑换成美元套利有利,套利可以将人民币(假如100元)即期兑换成美元,再进行美元投资,一年后收回兑换成人民币(7.000),减100元人民币的机会成本,即为套利收益:100/6.8277*(1+0.95%)*7.0000-100*(1+2.25%)=1.2475元人民币
10. 6个月远期汇率怎么计算
6个月 GBP/USD＝1.8435/1.8450计算是错误的。
六个月远期：GBP/USD＝（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）＝1.8433/1.8450