货币兑换汇率三角

A. 国际经济学：2美元/英镑；0.0075美元/日元和0.005英镑/日元，这三种汇率间存在三角套利的机会吗若存在

先将三个汇率折成不同基准货币的汇率表达：
英镑/美元2
美元/日元（1/0.0075）
日元/英镑0.005
汇率相乘：2*1/0.0075*0.005=1.3333
不等于1，即有三角套汇机会。
因为大于1，对于基种货币套汇，可从该货币为基准货币的市场开始，如英镑，先兑换成美元，再兑换成日元，再兑换成英镑，每英镑套汇收益：
1*2*1/0.0075*0.005-1=0.3333英镑
如果是美元，则先兑换日元，如果是日元则先兑换成英镑，每单位货币套汇获利都是一样的，为0.3333单位货币。

B. 汇率利率货币三者之间的关系是什么

首先，利率政策通过影响经常项目对汇率产生影响。当利率上升时，信用紧缩内，贷款减少，容投资和消费减少，物价下降，在一定程度上抑制进口，促进出口，减少外汇需求，增加外汇供给，促使外汇汇率下降，本币汇率上升。与利率上升相反，当利率下降时，信用扩张，货币供应量(M2)增加，刺激投资和消费，促使物价上涨，不利于出口，有利于进口。在这种情况下会加大对外汇需求，促使外汇汇率上升，本币汇率下降。实际利率的下降引起外汇汇率上升、人民币汇率下降。
其次，通过影响国际资本流动间接地对汇率产生影响。当一国利率上升时，就会吸引国际资本流入，从而增加对本币的需求和外汇的供给，使本币汇率上升、外汇汇率下降。而且，一国利率的提高，促进国际资本流入增加，而资本流出减少，使国际收支逆差减少，支持本币汇率升高。与利率上升相反，当利率下降时，可能导致国际资本流出，增加对外汇的需求，减少国际收支顺差，促使外汇汇率上升、本币汇率下降。
再次，汇率变动对利率的影响也是间接地作用，即通过影响国内物价水平、影响短期资本流动而间接地对利率产生影响。
货币供给量和利率成正比，货币需求和利率成反比。

C. 汇率利率货币三者的关系,

首先，利率政策通过影响经常项目对汇率产生影响。当利率上升时，信用紧缩，贷款减少，投资和消费减少，物价下降，在一定程度上抑制进口，促进出口，减少外汇需求，增加外汇供给，促使外汇汇率下降，本币汇率上升。与利率上升相反，当利率下降时，信用扩张，货币供应量(M2)增加，刺激投资和消费，促使物价上涨，不利于出口，有利于进口。在这种情况下会加大对外汇需求，促使外汇汇率上升，本币汇率下降。实际利率的下降引起外汇汇率上升、人民币汇率下降。
其次，通过影响国际资本流动间接地对汇率产生影响。当一国利率上升时，就会吸引国际资本流入，从而增加对本币的需求和外汇的供给，使本币汇率上升、外汇汇率下降。而且，一国利率的提高，促进国际资本流入增加，而资本流出减少，使国际收支逆差减少，支持本币汇率升高。与利率上升相反，当利率下降时，可能导致国际资本流出，增加对外汇的需求，减少国际收支顺差，促使外汇汇率上升、本币汇率下降。
再次，汇率变动对利率的影响也是间接地作用，即通过影响国内物价水平、影响短期资本流动而间接地对利率产生影响。
货币供给量和利率成正比，货币需求和利率成反比。

D. 财政与金融的问题，三角套汇和汇率的问题

问题一：
首先判断是否可以套汇：
运用方法为 套算比较法：由GBP/FFR=9.6530/40 GBP/USD=1.4325/35
可得：在伦敦和巴黎市场上,USD/FFR=(9.653/1.4335)/(9.654/1.4325)=6.7339/6.7393，因为相比纽约市场上的 USD/FFR=7.0800/15 存在差价，所以可以进行套汇。
套汇路线如下：假设手里有100美元，首先，在纽约市场上卖出100美元，可得708.15法郎，再把这些法郎拿到巴黎市场出售，可换得英镑（708.15/9.654），再把这些英镑拿到伦敦市场换取美元（708.15/9.654 *1.4325），最后可换回美元：105.78美元，净赚5.78美元。
问题二：银行报价方式为：小/大，则前面小的数为银行买入英镑的价钱，也就是你卖英镑给银行你能得到的美元单价价钱。同理，后面的数，大数为银行卖出英镑，也就是你买入英镑出售美元给银行的单价。

E. 国际套利的三角套利

三角套利（Cross Arbitrage）是指三种或三种以上货币的套算汇率与实际公布汇率存在差异时，投资者在同一时间内进行贱买贵卖，从中赚取差额利润的国际套利行为。
例如在A银行美元以荷兰币表示的汇价为1.9025fl/$，B银行美元以加拿大币表示的价格为1.2646c$/$，C银行加拿大币以荷兰币基尔德表示的价格为1.5214fl/c$。依据A与B银行的报价，可依据计算交叉汇率的方式，得到加拿大币以基尔德表示的价格为：﹝1.9025fl/$﹞/﹝1.2646c$/$﹞=1.5044fl/c$
所得之交叉汇率水准C银行之加拿大币的汇价有所差异，这意味着套利空间的存在。因为C银行加拿大币的汇价高于经交叉汇率算出的结果，这显示一单位加拿大币在C银行价值比较高，因此若经A、B银行间的交易以1.5044基尔德兑换一单位加拿大币，在将此一加拿大币与C银行换回1.5214基尔德，这一来一往间便获取0.017基尔德的三角套利。
三角套利过程：透过交叉汇率计算出的汇价，与市场上实际汇价有所差异，造成市场存在套利空间。市场人士可同时在不同银行间买卖外币，进行所谓的三角套利。

F. 有谁知道如何计算外汇中的三角套利套利公式是什么(将套利公式和原理解释得越清楚奖励分数越高)

在探讨这个三角套汇时我们先引入一个概念:交叉汇率,它指的是一种非美元货币表示另一种非美元货币的价格.因为现在国际上通常用美元来表示其他货币价格.例如某个市场上美元/日元=120,美圆/港币=7.80.假定某个市场交叉汇率港币/日圆=16(因为许多时候不同市场上的交叉汇率是不同的(有时同一市场上的交叉汇率与理论上的交叉汇率也不太吻合),正因为这样才存在着三角套利可能性)在上面这种情况下我们可以进行以下操作进行三角套利:假设你有1000美圆,如果你先把美圆兑换成港币1000*7.80=7800,再通过交叉汇率兑换成日圆7800*16=124800.你得到的是124800日圆, 但如果你把美圆直接兑换日圆你只能得到1000*120=120000.这就是所谓的三角套利,这样你可以赚到4800日圆.下面是三角套利操作步骤: 1.用1000美圆购买7800港币2.按照交叉汇率用7800港币购买124800日圆3.用124800购进美圆1040美圆4.不断重复这样的操作.而获取利润其实这种操作经常被跨国企业所利用,假设美国的某个企业要投资日本1000万美圆,那它可能就会利用这种方式进行.当然任何跨国资本流动操作手法都是组合性和多渠道.因为任何套利活动都存在很大风险.

G. 什么是外汇三角形形态

三角形态有三种，对称三角、上升三角和下降三角。

下行趋势中的对称三角

此时多头无力抬高汇价，而空头却奋力压低回家挨。通常会由汇价产生下方突破而终结三角形，就如图中那样。

总体上，三角形态明显易辨，并能提供可观的风险回报比。交易者们马上能明白汇价将有大动向，也有了清晰的设置止盈、止损的思路。

H. 国际金融的三角套汇疑问

1.你的题目有问题,你的:1英镑=5.6640/5.6680美元是不切合实际的.根据后面的内容,题目应该是:
纽约市场:1美元=1.6150/60瑞士法郎
苏黎世市场:1英镑=2.4050/60瑞士法郎
伦敦市场:1英镑=1.5310/20美元
问：用100万美元套汇，套汇者如何获利？
2.如果是改过的题目,先可以将三个市场转换成同一标价法,在这里,两个标价是间接标价,所以统一转换成间接标价较为方便一些(也可以转换成同一标价法).即有:
纽约市场:1美元=1.6150/60瑞士法郎
苏黎世市场:1瑞士法郎=(1/2.4060)/(1/2.4050)英镑
伦敦市场:1英镑=1.5310/20美元
用标价的同一价(买入价或卖出价)汇率相乘
1.6150*1/2.4060*1.5310=1.027666
不等于1,有利可图,又该数据大于1,需要用顺套的方式,即从第一个市场开始(纽约市场开始).注意:如果乘出来的数据小于1,则要在最后另一市场开始(因为是美元进行套汇只有两种选择)
3.套汇计算:100万美元在纽约市场兑换成瑞士法郎(1.6150),再将兑换到的瑞士法郎在苏黎世市场兑换成英镑(1/2.4060),再将兑换到的英镑在伦敦市场兑换成美元,减去的原投入100万美元,即为获利:
1000000*1.6150*1/2.4060*1.5310-1000000=27666.25美元

解疑1:汇率报价都是双向报价,前者(数字小的)是报价货币的买入价,在这里套汇者将美元卖出也就是银行将美元买入,用买入价,其他的也是相同.
解疑2.用美元去套汇,只有纽约市场和伦敦市场两个市场可以选择,无论是统一转换成直接标价或间接标价,只要汇率相乘大于1,就只有从转换后的第一个市场开始才有利可图.套利收益为:(乘积-1)*套汇投入货币量
如果乘积小于1,则从另一市场开始,套汇收益为:(1/乘积-1)*套汇投入货币量,当然这个乘积是卖出价的乘积了.

I. 如何进行三角套汇

三角套汇(Three Point Arbitrage)又称间接套汇（Indirection Arbitrage），也叫Triangular arbitrage，即利用三个不同外汇市场上的汇率差异，同时在三个外汇市场上买卖外汇，以套取汇率差价。
三角套汇计算：三角:a/bXc/aXb/c>1 则以b买a开始，以c买b结束。
三角:把三个等式换成同一标价法,然后把系数相乘,若结果大于1就按乘的方向做,若小于1,就按除的方向做.
如：
纽约市场：1美元=7.82港币 这里的标价法是（港元/美元）下类似
香港市场：1港币=0.97人民币 （人民币/港币）
上海市场：1美元=6.75人民币 （人民币/美元）
先换成同一标价法，也就是说换算成（港币/美元）*（人民币/港币）*（美元/人民币）的形式，上面的例子中需要把上海市场的换算一下，换算为：1人民币=(1/6.75）美元。（美元/人民币）
开始计算：（港币/美元）*（人民币/港币）*（美元/人民币）=7.82*0.97*(1/6.75)=1.1238>1,这样就要按乘的方向操作：纽约市场1美元买进7.82港币，香港市场用7.82港币买7.82*0.97=7.5854人民币，上海市场上用7.5854人民币买7.5854*(1/6.75)=1.124的美元，这样就赚了0.124的美元.方向是卖美元买人民币，这个是乘的方向。
另外：如果用（美元/港币）*（港币/人民币）*（人民币/美元）的标价法，需要把香港市场和纽约市场的换算一下，
纽约市场：1港币=（1/7.82）美元，（美元/港币），
香港市场：1人民币=（1/0.97）港元，（港元/人民币），
开始计算：（港币/美元）*（人民币/港币）*（美元/人民币）=（1/7.82)*(1/0.97)*6.75=0.8899<1所以存在套利机会：在上海市场用6.75人民币换取1美元，,纽约市场1 美元换取7.82港币，最后在香港交易市场用7.82港币换取7.5854个人民币，这样就赚得了0.8354个人民币。（需要注意的是进入和退出时一般都会拿回同一种货币，所以纽约交易市场只能作为中转站。两个含有人民币的交易市场分别作为进出市场。）以上提供的汇率的差值比较大，一般情况也不会出现几块钱就能赚到几毛钱的巨大利润。而且以上计算式所用的全部为中间汇率，实际交易时需要用每个市场的买入卖出价格。
其实发现，乘的方向和除的方向是没有本质区别的，只是相对于标价的方法而言的，除的方向是反向操作，乘的方向是正向操作。
例如：
从纽约跟伦敦可以得出EUR/GBP=1.5873/1.6000
法兰克福 EUR/GBP= 1.7100/1.7150
在法兰克福市场，1GBP=1/1.7150EUR
在纽约跟伦敦市场，1GBP=1/1.6EUR
可以得出在纽约跟伦敦市场的卖出价高，所以得出在这两个市场的其中一个卖出GBP
过程：在伦敦市场 卖GBP,买USD
在纽约市场 卖USD，买EUR
在法兰克福市场 卖EUR,买GBP
利润=100W*1.715/1.6-100W