为什么掉期汇率交叉相加

Ⅰ 谁能给我通俗的解释下，货币互换，利率互换和外汇掉期呀百度太专业太理论了根本看不懂呀，希望大神能通

远期外汇交易指交易双方约定在未来某一特定日期以成交当时所约定的币别、汇率、金额等进行交割的外汇交易。外汇期权是一种选择权，即期权的买方向卖方付出一笔期权费后，取得一个在契约存续期内或到期日当日以特定的履约价格与卖方进行特定数量外汇交易的权利。外汇掉期是交易双方约定以货币Ａ交换一定数量货币Ｂ，并以约定价格在未来的约定日期用货币Ｂ反向交换相同数量的货币Ａ。货币掉期指交易双方在约定期限内交换约定数量外币本金，同时定期交换两种货币利息，将一种外币的资产或债务转换成另一种外币的资产或债务的交易。货币掉期可以同时锁定汇率和利率风险，灵活调整收付息方式
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Ⅱ 汇率互换是什么意思

汇率互换，也称外汇掉期，由两笔外汇买卖组成。
两笔交易币种金额相同，买卖方向相反，到期交割期限不同，对应的汇率也会有所不同。
如客户即期买入100万欧元，卖出美元，成交汇率为1.2620；3个月后，客户卖出100万欧元，买入美元，成交汇率为1.2630。这两笔交易就组成了一笔外汇互换交易。

Ⅲ 什么是掉期期货货币互换又是怎么一回事呢

掉期（Swap） 掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确他说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow〕的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。货币掉期文易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样，是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一，成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具 [编辑本段]货币互换（currency swap）
利率互换与货币互换在互换交易中占主要地位。
货币互换(又称货币掉期)是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。简单来说，利率互换是相同货币债务间的调换，而货币互换则是不同货币债务间的调换。货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有改变。初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。
货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。
货币互换的条件与利率互换一样，包括存在品质加码差异与相反的筹资意愿，此外，还包括对汇率风险的防范。

Ⅳ 解释一下掉期和互换

1掉期交易（Swap Transaction）也叫互换交易，是中文翻译的差别，它是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。
2更为准确地说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow〕的交易。
3较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。
4货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易，在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。
5掉期交易与期货、期权交易一样，是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一，成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。

Ⅳ 掉期点”怎么计算的

1.以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。

2.以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

(5)为什么掉期汇率交叉相加扩展阅读

掉期率指某一特定的货币，其远期汇率与现货汇率的差异，或正面或负面，通常以点数代表。其实“掉期率”来自两种交易货币之间的“利率水平差”。这种差值可以汇率形态表示。

三种形态

它有三种形态：

①当远期汇率高于即期汇率时，称之为“升水”或“溢价”(At Premium)；

②当远期汇率低于即期汇率时，称为“贴水”或“折价”(At Discount)；

③当远期汇率与即期汇率相同时，则称为平价(At Par)。

Ⅵ 初级的国际金融计算题，远期交叉汇率的计算，请大家帮帮忙啦~~

3个月远期汇率：

USD/CHF 1.5320/60

USD/HKD 7.8465/7.8518

记住前小后大往上加，前大后小往下减就行了（因为远期加大了市场的风险，买入和卖出差价必须进一步拉大才合理）

Ⅶ 互换和掉期的关系

互换就是掉期

掉期（互换） 2007-4-20 21:50:00
掉期交易(swap transaction)，是指在买进或卖出某种货币的同时，卖出或买进同种货币。
特点：
(1)买与卖是有意识地同时进行的
(2)买与卖的货币种类相同，金额相等
(3)买卖交割期限不相同
掉期交易与即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行，故称之为复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。一些大公司也经常利用掉期交易进行套利活动。
掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。
一、掉期交易的类型
1．即期对远期的掉期交易(spot-forwardswaps)
即期对远期的掉期交易，指买进或卖出某种即期外汇的同时，卖出或买进同种货币的远期外汇。它是掉期交易里最常见的一种形式。
这种交易形式按参加者不同又可分为两种：
①纯粹的掉期交易，指交易只涉及两方，即所有外汇买卖都发生于银行与另一家银行或公司客户之间
②分散的掉期交易，指交易涉及三个参加者，即银行与一方进行即期交易的同时与另一方进行远期交易。但无论怎样，银行实际上仍然同时进行即期和远期交易，符合掉期交易的特征。进行这种交易的目的就在于避免风险，并从汇率的变动中获利
例如，美国一家银行某日向客户按US$1＝DMl．68的汇率，卖出336万马克，收入200万美元。为防止将来马克升值或美元贬值，该行就利用掉期交易，在卖出即期马克的同时，又买进3个月的远期马克，其汇率为US$1＝DMl．78。这样，虽然卖出了即期马克，但又补进了远期马克，使该家银行的马克、美元头寸结构不变。虽然在这笔远期买卖中该行要损失若干马克的贴水，但这笔损失可以从较高的美元利率和这笔现汇交易的买卖差价中得到补偿。
在掉期交易中，决定交易规模和性质的因素是掉期率或兑换率(swaprate)。该率就是前面提及的换汇率。掉期率本身并不是外汇交易所适用的汇率，而是即期汇率与远期汇率或远期汇率与即期汇率之间的差额，即远期贴水或升水。掉期率与掉期交易的关系是：如果远期升(贴)水值过大，则不会发生掉期交易。因为这时交易的成本往往大于交易所能得到的益处。掉期率有买价掉期率与卖价掉期率之分。
2．一天掉期交易(one-dayswaps)
一天掉期又可分为今日掉明日(today／tomorrow)、明日掉后日(tomorrow／next)和即期掉次日(spot／next)。今日掉明日掉期的第一个到期日在今天，第二个掉期日在明天。明日掉后日掉期的第一个到期日在明天，第二个到期日在后天。即期掉次日掉期的第一个到期日在即期外汇买卖起息日(即后天)，第二个到期日是将来的某一天(如即期掉1个月远期，远期到期日是即期交割日之后的第30天)。
3．远期对远期的掉期交易(forward-forwardswaps)
远期对远期的掉期交易，指买进并卖出两笔同种货币不同交割期的远期外汇。该交易有两种方式，一是买进较短交割期的远期外汇(如30天)，卖出较长交割期的远期外汇(如90天)；二是买进期限较长的远期外汇，而卖出期限较短的远期外汇。假如一个交易者在卖出100万30天远期美元的同时，又买进100万90天远期美元，这个交易方式即远期对远期的掉期交易。由于这一形式可以使银行及时利用较为有利的汇率时机，并在汇率的变动中获利，因此越来越受到重视与使用。
例如，美国某银行在3个月后应向外支付100万英镑，同时在1个月后又将收到另一笔100万英镑的收入。如果市场上汇率有利，它就可进行一笔远期对远期的掉期交易。设某天外汇市场汇率为：
即期汇率：￡l=US$1．5960／1．5970
1个月远期汇率：￡1＝US$1．5868／1．5880
3个月远期汇率：￡1=US$1．5729／1．5742
这时该银行可作如下两种掉期交易：
(1)进行两次“即期对远期”的掉期交易。即将3个月后应支付的英镑，先在远期市场上买入(期限3个月，汇率为1．5742美元)，再在即期市场上将其卖出(汇率为1．5960美元)。这样，每英镑可得益0．0218美元。同时，将一个月后将要收到的英镑，先在远期市场上卖出(期限1个月，汇率为1．5868美元)，并在即期市场上买入(汇率为1．5970美元)。这样，每英镑须贴出0．0102美元。两笔交易合计，每英镑可获得收益0．0116美元。
(2)直接进行远期对远期的掉期交易。即买入3个月的远期英镑(汇率为1．5742美元)，再卖出1个月期的远期英镑(汇率为1．5868美元)，每英镑可获净收益0．0126美元。可见，这种交易比上一种交易较为有利。

Ⅷ 国际金融掉期交易计算题，请写出详细过程！！谢谢！！！！

问题一：
掉期汇率是汇率，和即期汇率相似，只不过是远期交割，远期升贴水是掉期点，是掉期汇率与即期汇率之差。普通的掉期外汇买卖是即期A币种换B币种，到期时再B币种换回A币种。
因此针对你的例子，在即期你向交易对手买入1GBP，则卖出1.5650USD，远期你再对交易对手卖出1GBP，同时买入1.5680USD。反向就是即期卖出GBP的结果啦。

问题二：
你这“汇水”是啥词？从没见过。远期汇率基本上就是掉期汇率，差别基本没有。
7.7920＝7.7905+15（即期的卖价加较大的升水）
我觉得7.7935错误，应该是7.7930＝7.7900+30（即期的买价加较小的升水）

Ⅸ 外汇掉期点怎么计算

掉期汇率报价即掉期点＝远期汇率-即期汇率；
若为正值则掉期升水，负值则掉期贴水。

Ⅹ 掉期率的计算方法

1、掉期率的计算有两种不同的方式，一种是以利率差的观念为计算基础，另一种是以利率平价理论的观念作为计算基础。
①以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数
②以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率

2、不规则天数的掉期率的计算
不规则天数的掉期率常采用平均天数法来计算，其计算过程可以分为4个步骤：
①找出最接近不规则天数的前后两个规则天数的掉期率。
②计算出前后两个规则天数的掉期率的差额和这两个交割日之间的天数，以掉期率差额除以天数，得到每一天的掉期率。
③计算出不规则天数交割日与前一个规则天数交割日之间的天数，以这一天数乘以所求得的每一天的掉期率，得到一掉期率。
④将这一掉期率与前一个规则天数的掉期率相加，得到不规则天数的掉期率。
应答时间：2021-01-13，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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