Ⅰ 某日A银行作为报价方,报出英镑、欧元兑美元的卖价分别为$1.4995、$1.1278,已知银行报G
货币对A/B=BID/ASK，BID为银行买入价，ASK为银行卖出价。
银行报的卖价，就是银行卖出价，也就是银行卖出货币对前一个货币买入后一个货币的报价，也称ASK价；银行报的买价，称BID价，是银行买入货币对前一个货币的报价，BID价从数值上看小于ASK价。
你的题目是GBP，EUR，这两个货币对USD的货币对组成是GBP/USD和EUR/USD。因为这两个货币采用的是间接标价法，一般不会有USD/EUR，一定要用这个货币对，将正常汇率取倒数就行。
1、GBP/USD=1.4975/95；EUR/USD=1.1258/78；
GBP/EUR：BID价=1.4975/1.1278=1.3278；ASK价=1.4995/1.1258=1.3319
2、询价方购买1美元，相当于客户买入出欧元，银行买入欧元，采用银行买入价1.1258，支付欧元=1/1.1258=0.8883欧元。
3、同样，采用银行买入价1.4975，支付英镑=1/1.4975=0.6678英镑
Ⅱ 金融学的计算题
1。银行向客户卖出美元，买入港币，汇率应取多少？
1USD=HKD7.7916/7.7926 美元中心报价，银行卖美元1USD=HKD7.7926
2、客户要求卖出美元、买入英镑的汇率应是多少？某客户要求将100万美元兑成英镑，按即期汇率梦够得到多少英镑？
客户要求卖出美元、买入英镑，银行买入美元，1GBP=USD1.8251，100万÷1.8251=547915英镑
3。假如英镑兑美元的3个月汇水（外汇差价）为50/40，则英镑兑美元的3个月远期汇率为多少？3个月汇水（外汇差价）为50/40，从大到小排列用减法，所以：英镑兑美元的3个月远期汇率 1GBP=USD（1.8246-0.0050）/（1.8251-0.0040）=USD1.8196/1.8211
Ⅲ 某银行报出即期汇率美元／瑞士法郎1.6030—40，3个月远期差价120—130，则远期汇率为
远期汇率:美元／瑞士法郎=(1.6030+0.0120)/(1.6040+0.0130)=1.6150/70
远期差价前大后小,说明是远期升水,汇率相加,小加小,大加大
Ⅳ 即期汇率GBP/USD=1.6783/93 3个月远期贴水80/70 请计算英镑/美元3个月远期汇率。
即期汇率GBP/USD=1.6783/1.6793 ，3个月远期贴水点80/70
则3个月远期汇率为（1.6783+0.0080）/（1.6793+0.0070）=1.6863/1.6863
Ⅳ 假定伦敦银行报出即期汇率1英镑=1.5566
这是一个均衡汇率计算的问题,由于利率差的存在,人们会去套利,即将利率低的货币兑换成利率高的货币进行存放,远期再将其兑换回来,赚取利差,实际上上每种货币的利差总是存在的,人们没有这样去做,因为存放后取得的货币到期兑换回来的汇率变化了.利率高的货币远期贬值了.均衡汇率就是在在其他条件不变的情况下投资两种不同货币的收益是一样的.
1美元投资于美元,三个月后的本利和为:(1+7%/4)
1美元即期兑换成英镑(即期汇率),作英镑投资三个月,到期取出本利再兑换(远期汇率R)成英镑:
1/1.96*(1+9.5%/4)*R
则有:1/1.96*(1+9.5%/4)*R=(1+7%/4)
R=(1+7%/4)*1.96/(1+9.5%/4)=1.9480
伦敦某银行3个月美元远期汇率为1.9480
Ⅵ 汇率的计算题
1、用交叉相除法计算：
1.5000/1.2110=1.2386
1.5010/1.2100=1.2405
英镑与欧元的汇率为：1英镑=1.2386 ~ 1.2405 美元
2、美元兑英镑的汇率是直接标价法，远期贴水相减：
1.5160-60/10000=1.5100
1.5170-50/10000=1.5120
美元兑英镑远期汇率为：1￡=＄1.5100~20
远期汇率差价率为：(1.5120-1.5100)/1.5100*100%=0.1325%
Ⅶ 国际金融
答:
1.英镑/美元3个月远期汇率: GBP/USD=(1.6783-0.0080)/(1.6793-0.0070)=1.6703/23
(远期汇水,前大后小,用减)
2. 东京外汇市场：100日元＝1美元；伦敦外汇市场：210日元＝1英镑；纽约外汇市场：2美元＝1英镑。
显然伦敦外汇市场：210日元＝1英镑,英镑价格较高,可以考虑在伦敦市场将英镑兑换成日元,再将日元在东京市场兑换成美元,再在纽约市场将美元兑换成英镑,减去英镑成本,获利为:
100000*210/100/2-100000=5000英镑
七. 案例题
应该说,这个题目是不完整的,如果要分析只能是到期日即期汇率大于1.4时,即美元升值,这样可以放弃期权,以当时市场价用美元兑换瑞士法郎以支付货款,如果到期日汇率小于1.4时,执行期权,以1.4的价格买入瑞士法郎以支付,等于1.4时执行与不执行期权的效果是一样的.因为条件不够,不能作具体的计算,只能作这样的一般分析.
四. 计算题
1.
1个月的远期汇率: EUR/HKD=(11.7120+0.0010)/(11.7130+0.0020)=11.7130/50
2个月的远期汇率: EUR/HKD=(11.7120+0.0025)/(11.7130+0.0040)=11.7145/70
1个月至2个月的任选交割日的远期汇率: EUR/HKD=11.7130/70
2. 这是一个地点套汇的问题,显然香港市场港元价格高.可以在香港市场卖出港币(15.0473),再在伦敦市场补进港币(11.0685),再减去投入成本1000万,即为套汇获毛利:
10000000/15.0473*15.0685-10000000=14088.91港币
七. 案例分析题
8份欧式期权总额为100万德国马克,期权费1000000*0.0003=300美元;
到期日马克即期汇率为1美元=1.5408/32马克,即1马克=(1/1.5432)/(1/1.5408)=0.6480/90
汇率高于执行汇率,马克升值,公司放弃期权,公司美元收入=1000000*0.6480-300=647700.00美元
若到期日马克即期汇率为1美元=1.5576/96马克,即1马克=(1/1.5596)/(1/1.5576)=0.6412/20
汇率低于执行价格,马克贬值,公司美元收入=1000000*0.6440-300=643700.00美元
Ⅷ 金融计算题
1、假设即期汇率： USD/DEM=1.6535/44
掉期率： Spot/2 Month 133/139
Spot/3 Month 168/177
若报价行希望报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率，试确定其报价。
Ⅸ 某日纽约外汇市场上，某银行的三个月英镑的汇率标价为：即期汇率 ￡1=＄1.8600~1.8610，三个月 55~41，
使用的是直接标价法，因此，根据上述，英镑3个月的远期汇率为：1.8665-1.8451 （银行卖出价-买入价）