一年期远期汇率计算公式

① 什么是汇率1年期的远期汇率从7.00下跌到7.21，为什么降了数字大

我们经常所说的汇率，简单说就是一种货币兑换另一种货币的比率。比如说1美元可以兑换6.8元人民币，那汇率就是6.8。

汇率有两种标价法，直接和间接。

直接汇率是指以国外货币作为单位货币，以本国货币作为标价货币，即外国货币的数量不变，本国货币的数量随着外国货币或本国货币的币值变动而变动。间接汇率是指本国货币作为单位货币，用外国货币作为标价货币。
目前，使用间接汇率的国家只有美国、英国、新加坡等少数国家，我国是使用直接标价法。

1年期远期汇率从7.00到7.21,假设这说的是美元兑人民币，那就是说今年7块钱人民币能兑换1美元，但明年同期，要7块一毛二才能兑换一美元了。所以说，人民币就贬值了。

不知道这么说你明白了没有？

② 远期汇率的计算怎么算呢

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360

远期汇率的计算

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式

可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。

同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。

远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）一个月远期汇率为：56/45

由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：

一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元贬值，日元升值。

三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。

(2)一年期远期汇率计算公式扩展阅读：

远期汇率的报价方法。远期汇率的报价方法通常有两种：

(1)直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价方法既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。

(2)点数报价法。也称为即期汇率加升水、贴水、平价，是指以即期汇率和升水、贴水的点 数报出远期汇率的方法。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水，是指远期汇率与即期汇率的差额。若远期汇率大于即期汇率，那么这一差额称为升水，表示远期外汇比即期外汇贵。

若远期汇率小于即期汇率，那么这一差额称为贴水，表示远期外汇比即期外汇便宜。若 远期汇率与即期汇率相等，那么就称为平价。这种报价方法是银行间外汇报价法，通过即期汇率加减升贴水，就可算出远期汇率。

③ 求大神指导如何计算远期汇率

远期汇率的计算
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式
远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）

④ 一年期远期汇率的问题

我们假设可以自由兑换
您借入的美圆要还利息的

远期的汇率应该符合利率汇率平价公式
我没查过香港一年期远期汇率是否是你说的那样 从国内资本帐户管制程度来看您说的汇率考虑美国利率和国内利率理论可行 操做难度大 能套利早有人动手了

⑤ 如果美元兑人民币的一年期远期汇率为6.83，那从今天（6.27）到明年6.27（共366天）的远期汇率是6.83吗

不是的。

如果你今天（6月27）与银行签订远期换汇协议，那么到了明年6月27日，银行按照今天给你的报价6.83这个汇率给你结汇。

但是，但是，请注意了，但是，这个成本相当高，也就是手续费相当贵。用过的企业就没有不抱怨的。所以企业间传言：人民币避险，越避越险。

你可以访问我的名称代表的网站，汇率投资网，获得更多这方面的信息。

⑥ 关于远期汇率的计算，，，，急，，，，

远期汇率，计算的是价格问题，仅仅涉及到利率差。

比如你说的韩元利率为4% ，而美元为2.5%，
这就涉及到利差，为4%-2.5%=1.5% 这是一年期的利差，那么120天的利差就是 1.5%*120/365

也就说120天后的双方的利差额为1.5%*120/365，
远期汇率为；1120+1120*（4%-2.5%）120/365

swap rate是掉期汇率约定的汇率，指定的汇率，比方你说的120天后的汇率，银行会有一个报价，我们计算的远期汇率抛去了这期间汇率的波动。

1美元=1100韩元
1欧元=1.4美元，
那么1欧元=1.4美元=1.4*1100韩元

希望以上回答对您有帮助

⑦ 根据利率平价原理，有一个远期汇率的计算公式，请问银行在对外报出远期汇率价格的时候是根据这个公式吗

假如A货币利率为10%,B货币利率20%(虽然这里利率差较为夸张,但事实上每种货币的利率都不一样,有利率差的存在)
即期汇率A=2B(这里不考虑买入与卖出价,为简便起见)
就有一种可能:借1A货币(借期一年,存与贷利率一样),即期兑换成2B货币,存款(存期一样,利率20%),一年以后连本带利取出,再兑换成A货币,以偿还借1A的本利,如果一年取出的汇率不变,不计交易费用,在这过程中,就可赚取:
2*(1+20%)/2-1*(1+10%)=1*10%=0.1A(如果是1亿,赚取1000万A) (公式一)
由于货币利差的事实存在,但都没有这么做,因为当一年后(远期)B本利取出时,兑换成A的汇率改变了,市场处于均衡,理论上可以计算出均衡汇率R
2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818
显然R增大了,也就是说B货币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值)
理论上,当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,低息货币兑换成高息货币存款有利可图(套取了利差)
赚取:2*(1+20%)/R-1*(1+10%)＞0
当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,则是高利率货币兑换成低利率货币有利可图
赚取:1*(1+10%)-2*(1+20%)/R＞0

⑧ 关于远期汇率的公式，懵了。。。

F=S*(1+R本国)/（1+R外国）

6个月远期 8.2*（1+1.5％/2）/（1+4％/2）＝8.10
一年远期 8.2*（1+2％）/（1+4.5％）＝8

⑨ 远期汇率的计算题！

美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期版天数÷360
106+106*(6%-2%)*360/360=110.24
日元权/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(2%-6%)*360/360=101.76

⑩ 一道远期汇率有关国际金融计算题

3个月远期汇水为50/30,这个是掉期率，前高后低说明汇率是升水，也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30这个掉期率加上就可以了。此时香港货币市场的一年期利率为4%。美国货币市场上的一年期利率为6%，这个明显是港币的实际利率大于美元的实际利率，所以我们将200万港币卖出，全部买入美元=200/7.8280=25.5754万将这些美元存入银行三个月后得到本息和=25.5754*（1+6%*0.25）=25.9590万，然后在卖出美元，买入港币得到=25.9590/0.1277=203.28万港币，即可套利。 第二问方法与上述相同