A. 某英国人持有2000万英镑，当时纽约，巴黎，伦敦三地的市场汇率为纽约1美元=5.568法郎，1英镑=8.13法郎
先判断:将三个市场兑换成同一标价:
纽约1美元=5.568法郎
巴黎1法郎=1/8.13英镑
伦敦1英镑=1.521美元
汇率相乘:5.568*1/8.13*1.521=1.041
不等于1有利有套,大于1,可以将英镑在伦敦兑换成美元,再在纽约兑换成法郎,再在巴黎兑换成英镑,减去成本,即为获利:
20000000*1.521*5.568*1/8.13-20000000=833771.22英镑
B. 套汇问题计算 急急急急！！！！ 在伦敦外汇市场上，汇率为£1=$1.7200/10。在纽约外汇市场上£1
显然即时汇率纽约市场高于伦敦市场,也就是英镑在纽约市场高,伦敦市场低,套汇者可以用美元在伦敦市场购买英镑(用卖出价),再在纽约市场出售英镑(用买入价),减成本,即为套汇利润:
1721000/1.7210*1.7310-1721000=10000美元
C. 纽约金融市场年利率11%，伦敦13%，纽约即期汇率1英镑=美元1.7800，求六个月远期汇率
1.78*1.065/1.055
D. 英国伦敦年利率为9.5%美国纽约市场年利率为7%伦敦市场美元即期汇率为1.96三个月远期美元汇率和外汇升水为
（1）根据利率平价理论，利率高的货币（英镑）远期贬值，贬值率与利差一致。该案例中英镑贬值。远期汇率=1.96*[1-（9.5%-7%）*3/12]=1.94775=1.9478
贴水：1.96-1.9478=0.0122，即122点
（2）根据无风险原理，即期借美元兑换成英镑，并进行三个月投资，同时签订远期卖出三个月期英镑投资本利的协议，三个月后，英镑投资本利收回，履行远期协议，兑换成美元，与美元借款的本利相同，设远期汇率为R，则有：
1/1.96*（1+9.5%*3/12）*R=（1+7%*3/12）
R=（1+7%*3/12）*1.96/（1+9.5%*3/12）=1.9480
贴水：120点
两者有一定的差别，前者没有考虑到利息的兑换问题
E. 急求已知汇率为:纽约,伦敦香港三地市场汇率为
我们是做做外汇期货的专门针对 汇率套利套保。有兴趣了，
F. 设纽约市场上年利率为8%，伦敦市场上年利率为6%，即期汇率为
（1）远期汇率GBP1=USD（2.0125+0.0030）/（2.0135+0.0050）=2.0150/2.0185
（2）即期英镑买入价与远期英镑卖出价计算掉期率：（2.0185-2.0125）*4/2.0125=1.19%，小于利差，英镑应该投放在纽约市场有利。投资过程：即期兑换成美元进行投资，同时卖出美元投资本利远期，到期时，美元投资本利收回，按远期合约出售，获得英镑，减英镑投资机会成本，即为获利：
100000*2.0125*（1+8%/4）/1.0185-100000*（1+6%/4）=196.80英镑
G. 伦敦外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5360/80，3个月远期汇水200/190，伦敦市场年利率6%，纽约市场年利率4%
1.5160/90，美元升水
远期买卖价差一定扩大，因此汇水如果是大数/小数，就用即期汇率减去汇水，反之则加
这个题目不是很清楚，闲置美元要去投资英镑吗？如果是，
按照即期汇率买入，3个月后英镑贬值，会亏损：
3500000*(1-1.5121/1.5380)=58940美元
按照即期汇率买入英镑，同时卖出3个月远期英镑，会亏损：
3500000*(1-1.5160/1.5380)=50065美元
H. 已知纽约、巴黎、伦敦三地外汇市场的汇率分别为:纽约外汇市场USD1=FRF1.5100
明确的告诉你，现在全球一体化的经济环境下，纽约、巴黎、伦敦三地的报价是一样的，如果你在套汇，选择一个地方就可以了，由于现在市场报价太透明了，还有交易成本，假如你没有大资金，套不了什么汇的，假如你有大资金，去博那么一丁点的小利，也没意思，不如直接存钱银行也是一样！
I. 3、已知伦敦市场利率为8.5%，纽约市场利率为6%，伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD1.5370。
根据利率平价理论，即期利率高的货远期贴水（贬值），该例中英镑利率高，远期贬值，贬值率与利差一致，远期汇率：GBP1=USD1.5370*（1-2.5%/4）=1.5274，远期美元贴水96点。即为：（1.5370-1.5274）*10000
J. 设纽约市场上年利率为8%，伦敦市场上年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025—1.6035，3个月汇水为30—50点
远期汇率GBP1=USD（1.6025+0.0030）-（1.6035+0.0050）=1.6055-1.6085
按英镑即期买入价与远期卖出价计算年贴升水率：（1.6085-1.6025）*4*100%/1.6025=1.49%，小于利差，套利有利可图。即英镑持有者应该将英镑投资在纽约市场上有利，为确保其投资收益，要做避险保护交易。做法：将英镑即期兑换成美元，进行美元投资，同时签订一个远期卖出美元投资本利的协议，这样，到期时，美元投资本利收回，并按合同出售，获得英镑，减去英镑投资的机会成本，即为收益（即多获收益）。
100000*1.6025*（1+8%/4）/1.6085-100000*（1+6%/4）=119.52英镑