Ⅰ 一道三角套汇计算题，感觉答案有点问题，已知纽约、巴黎、伦敦三地外汇市场行市如下：
答案一：“1）5.0125×1／8.5325×1.7220＝1.0116 可以套汇”前面两个为什么取中间价？
5.0100*1/8.5300*1.7200=1.0102
不等于1,有利可图,又该数据大于1,需要用顺套的方式,即从第一个市场开始(纽约市场开始)是买入。套.注意:如果乘出来的数据小于1,则要在最后另一市场开始，就是卖出价了。
Ⅱ 假如纽约、法兰克福、伦敦外汇市场行情分别如下：
如果你假设的三个地点的汇率成立，是可以套汇的。
在纽约，GBP1=USD 1.944/50
到了法兰克福1.944USD= 1.4392EUR
而到了伦敦GBP1=1.4618 明显要比在纽约用英镑换美元之后再到法兰克福用换来的美元买欧元合适。
这样的话就可以把这个过程反过来套汇了。
但是现在网络通信技术发达，各个国家银行汇率都是同步的，汇率不会出现你说的那种情况，也就没有套汇的机会了。
Ⅲ 假设某日同一时刻，巴黎、伦敦、纽约三地外汇市场的汇率如下:
转换成同一标价法
巴黎:FFR=GBP（1/8.5651）/（1/8.5601）
伦敦:GBP=USD1.5870/1.5885
纽约:USD=FFR4.6800/4.6830
汇率相乘（可用中间价）
[（1/8.5651+1/8.5601）/2]*[（1.5870+1.5885）/2]*[（4.6800+4.6830）/2]=0.8681
不等于1，可进行三地套汇，小于1，对于某一货币套汇（如英镑），可从该货币为报价货币的市场开始（巴黎）进行套汇操作。对于某一货币投入套汇，1单位货币套汇获利：
1*8.5601/1.5885/4.6830-1=0.150714
Ⅳ 国际金融考题
存在套利机会
先在东京市场上将美元换做130*100万日元，然后再伦敦市场上，将日元换做130*100/150 万英镑，然后再在纽约市场上将英镑换做美元为（130*100/150）/0.75 那么就是115.5555556万美元
那么就是赚了153555556万美元
Ⅳ 两道国际金融题，高分！
根据利率高的货币远期贬值的利率平价理论,三个月远期均衡汇率在计算时可考虑:
借英镑,即期兑换成美元,进行三个月投资,再将三个月投资后的美元以远期汇率兑换成瑞士法郎,正好是贷英镑的本利额,设远期汇率为R则有:
1*2.40*(1+14%*3/12)/R=1+10%*3/12
R=2.40*(1+14%*3/12) /(1+10%*3/12)=1.5791
英镑对美元的三个月远期汇率GBPI=USD =2.4234
Ⅵ 假如某日同一时刻纽约、法兰克福、伦敦外汇市场行情分别如下：
（1） 有套汇可能
（2）先换成都是间接标价法
美国纽约：￡1＝$1.9430/50（直接标价法）
换成：$1=￡0.5141/47（间接标价法）
德国属于欧元区法兰克福： 1＝$1.3507/27（间接标价法）
英国伦敦：￡1＝ 1.4618/55（间接标价法）
先在纽约买英镑，再到伦敦买欧元，再到法兰克福买美元。
1000000×0.5141×1.4618×1.3507=1015066.4（美元）
收益为1015066.4-1000000=15066.4美元。
Ⅶ 国际金融计算题
明显在纽约的英磅更值钱 套利吗 就是低买高卖
USD1.0245/65 这里 前面的1.0245是你的卖出给银行的价格 后面的是银行卖给你的价格
有没有套利机会就是比较 你的卖出价格是否高于买入价格 纽约卖出是1.0280 买入是1.0265 1.0280》1.0265 所以你有机会
假设你手里有100万英镑 买美元要低买 在伦敦买974184.12元美元
在纽约卖出974184.12×1.0280=1001461.27>1000000 减去1000000的值就是毛利
Ⅷ 套汇的案例题
1.100*7.7528/7.7368=100.21
2.100*1.9*0.9/1.6=106.875
Ⅸ 已知纽约、苏黎世（Zurich）和伦敦三地外汇市场行市如下：
由于客户手中持有美元，实盘交易的套利只有两种形式：
1、客户买入英镑，将英镑兑换成瑞郎，再将瑞郎换回美元。
2、客户买入瑞郎，将瑞郎兑换成英镑，再将英镑换成美元。
第一种交易：
客户买入英镑采用的汇率是2.0050，客户用英镑换瑞郎的汇率是3.7790，客户用瑞郎换美元的汇率是1.9110。
100万美元=100/2.0050=49.875312万英镑；49.875312万英镑=49.875312*3.7790=188.4788瑞郎；188.4788瑞郎=188.4788/1.9110=98.62836美元。
无套利空间
第二种交易：
客户买入瑞郎采用的汇率是1.91，客户用瑞郎换英镑的汇率是3.7800，客户用英镑换美元的汇率是2.0040。
100万美元=100*1.91=191万瑞郎；191万瑞郎=191/3.78=50.5291万英镑；50.5291万英镑=50.5291*2.004=101.260317万美元
第二种方式，客户可套利12603.17美元
Ⅹ 假设汇率如下 纽约:2美元=1英镑 伦敦:410日元=1英镑 东京:200日元=1美元 指出如何进
如果用1英镑交易:
伦敦用英镑买日元。1*410=410
在东京日元买美元。410/200=2.05
纽约用美元买英镑。2.05/2=1.025