金融機構內部評級評級

❶ 什麼是銀行的內部評級法

內部評級法

內部評級法即IRB方法 IRB方法根據違約概率（PD），給定違約概率下的損失率（LGD），違約的總敞口頭寸，以及期限（M）等因素來決定一筆授信的風險權重，IRB按照復雜程度可以分為初級法和高級法。按照內部評級法的規定，銀行將銀行賬戶中的風險劃分為以下六大風險：公司業務風險、國家風險、同業風險、零售業務風險、項目融資風險和股權風險。然後，銀行根據標准參數或內部估計確定其風險要素，並計算得出銀行所面臨的風險。這些風險要素主要包括：違約概率（PD），指債務人違反貸款規定，沒有按時償還本金和利息的概率；違約損失率（LGD），指債務人沒有按時償還本金和利息給銀行帶來的損失的狀況，它表現為單位債務的損失均值；違約風險值（EAD），指交易對象違約時，對銀行所面臨的風險的估計；期限（M），指銀行可以向監管當局提供的交易的有效合同期限。IRB方法的主要目標就是使得資本的配置更加精確，與銀行內部的信用風險更加匹配。這與擁有完善的風險管理體系的銀行對信用風險和資本充足率的內部評估框架也是一致的。
為了更好地進行風險管理，中國銀行界需要採用諸如IRB方法等一些先進的風險管理方法，但是實施IRB方法需要銀行滿足如下的最低要求，實現這些最低要求的本身就是對中國銀行界的重大挑戰。
（1）信用風險的有效細分。
（2）評級的完備性和完整性。
（3）評級系統和方法的改善。
（4）評級系統的標准。
（5）PD的測算。
（6）數據的收集和信息系統。
（7）內部評級的使用。
（8）內部驗證。
（9）信息披露。
按照《新資本協議》的要求，銀行必須披露如下信息：定性披露關於計量方法和關鍵數值的信息；定量披露要求披露的風險評估信息；定量披露作為測算質量和可靠性的事後效果。
所以，在中國銀行界內部實施IRB方法，必須做好以下三方面基礎工作：
（1）強化數據管理。（2）獲取相關的專業人才和資源。 （3）實施一定程度的變革管理來幫助項目實施。
2.2信息披露
新巴塞爾資本協議首次正式規定了市場約束（第三支柱）為資本監管的一項手段。市場約束具有迫使銀行有效而合理地分配資金和控制風險的作用，市場約束可以促使銀行保持充足的資本水平；同時，富有成效的市場約束機制也是配合監管當局強化監督工作的有效工具。為了確保市場約束的有效實施，必然要求建立銀行信息披露制度，對銀行實行嚴格的市場約束，要求銀行提高信息的透明度。
市場約束是通過要求銀行披露信息，提高市場對銀行的約束力。新協議提出，根據信息的重要程度，銀行在資本協議的適用范圍、資本構成、風險暴露及資本充足率四個方面進行披露，披露的頻率一年兩次。核心信息披露的建議適用於所有銀行，而採用內部評級法、信用緩解技術和資產證券化的銀行則必須披露有關信息。但出於競爭方面的考慮，銀行的專有信息則無需披露。銀行信息披露，有利於藉助市場力量保護存款人和投資者的利益，維護金融體系的健康和穩定。

❷ 金融機構確定風險評級不得少於幾級

金融機構確定風險評級為五級．最低風險是一級．較低風險是二級．中等風險是三級．較高風險是四級．最高風險是五級．銀行存款50萬之內是沒有風險的．

❸ 哪些金融機構有資質可以做信用評級

如果是真正意義上的信用評級的話，證監會在資本市場貌似 目前發了4個牌照 聯合 大公 中誠信 新世紀

❹ 金融機構評級包括哪些

金融機構評級包括商業銀行評級、保險公司評級、擔保公司評級、基金公司評級、證券公司評級等。

❺ 金融機構和評估機構進行評級時側重點有何區別

評估機構所做的是資產評估，即企業權證。銀行所做的是信用等級評價，即在銀行的授予信額度，是全方位的評價，影響企業的貸款額度。

❻ 內部評級法的簡介

IRB的推出，是委員會經過對業界中幾個比較典型的信貸風險估算模型（主要是MTM及DM兩大類的模型1）的研究和比較之後，根據其成熟度及可操作性進行調整後進行相應調整修改最後確定的基礎方法。在此方法中，為了區分不同類型的授信信用風險，委員會將其劃分為主權、銀行、公司、零售、項目融資及股權風險。 對於公司授信風險而言，委員會還將其劃分為基礎內部評級法和高級內部評級法（同樣的還有主權風險和銀行風險）。在基礎評級法中，金融機構需根據內部數據對於不同級別的借款測算違約率（PD），金融監管當局則必需提供其他所需參數如違約風險暴露（EAD）及給定違約損失率（LGD）等。而高級法中，上述參數由銀行自行測算決定，但必須由監管當局加以確認方可實行。除了上述區別以外，基礎法和高級法在計算公式及授信期限等調整因子上也存在著一定差異，最終導致金融機構在計算風險資產及提取相應准備上存在巨大差異。但總體來說，對於風險控制較好的銀行，採用高級法往往能比採用基礎法減少必須的准備提取，但對於一些風險控制較差的銀行，情況可能正好相反。

❼ 什麼是銀行業金融機構監管評級體系

銀行業金融機構監管評級體系是指銀行業監管機構根據現場檢查、非專現場監管和其他渠道屬獲得的銀行業金融機構的信息，對該機構的資本充足水平、資產質量、經營管理狀況、盈利能力、流動性及市場風險敏感性等方面進行客觀定量分析及定性判斷，在此基礎上對該機構的經營管理和風險狀況進行全面評估的方法和過程。目前，許多國家的銀行監管當局都採用了美國的CAMELS評級體系。中國銀監會參照CAMELS評級體系及其他評級體系，開發出了針對有關被監管機構的評級體系。

❽ 金融機構怎麼做好風險管理內部評級

中科聚信通過數據整合、分析和治理，幫助銀行開發評分模型，建立風險參數資產池劃分體系，並可以指導量化結果在日常業務中的實際應用。