金融機構風險指標

⑴ 請問衡量金融機構風險程度的指標有哪些（這些指標的計算方法是什麼）

你主要看看巴塞爾協議吧，這個是國內控制風險的藍本。

1、巴塞爾委員會與《巴塞爾新資本協議》
巴塞爾銀行委員會成立於1974年底，其秘書處設在總部位於瑞士巴塞爾的國際清算銀行，簡稱巴塞爾委員會。巴塞爾委員會目前已成為事實上的銀行監管的國際標准制定者。
1988年的《巴塞爾資本協議》主要有四部分內容：
一是確定了資本的構成，即銀行的資本分為核心資本和附屬資本兩大類，且附屬資本規模不得超過核心資本的100%。
二是根據資產信用風險的大小，將資產分為0、20%、 50%和l00%四個風險檔次。
三是通過設定一些轉換系數，將表外授信業務也納入資本監管。
四是規定銀行的資本與風險加權總資產之比不得低於8%，其中核心資本與風險加權總資產之比不得低於4%。

2、《巴塞爾新資本協議》
根據新資本協議的初衷，資本要求與風險管理緊密相聯。新資本協議作為一個完整的銀行業資本充足率監管框架，由三大支柱組成：
一是最低資本要求；二是監管當局對資本充足率的監督檢查；三是銀行業必須滿足的信息披露要求。
這三點也通常概括為最低資本要求、監督檢查和市場紀律。
三大支柱的首要組成部分是第一點，即最低資本要求，其他兩項是對第一支柱的輔助和支持。資本充足率仍將是國際銀行業監管的重要角色。新協議進一步明確了資本金的重要地位，稱為第一支柱。巴塞爾委員會認為"壓倒一切的目標是促進國際金融體系的安全與穩健"，而充足的資本水平被認為是服務於這一目標的中心因素。巴塞爾新資本協議對此增加了兩個方面的要求。 第一是要求大銀行建立自己的內部風險評估機制，運用自己的內部評級系統，決定自己對資本的需求。但這一定要在嚴格的監管之下進行。另外，委員會提出了一個統一的方案，即"標准化方案"，建議各銀行借用外部評級機構特別是專業評級機構對貸款企業進行評級，根據評級決定銀行面臨的風險有多大，並為此准備多少的風險准備金。一些企業在貸款時，由於沒有經過擔保和抵押，在發生財務危機時會在還款方面發生困難。通過評級銀行可以降低自己的風險，事先預備相應的准備金。
第二個支柱即加大對銀行監管的力度，監管者通過監測決定銀行內部能否合理運行，並對其提出改進的方案。監管約束第一次被納入資本框架之中。基本原則是要求監管機構應該根據銀行的風險狀況和外部經營環境，保持高於最低水平的資本充足率，對銀行的資本充足率有嚴格的控制，確保銀行有嚴格的內部體制，有效管理自己的資本需求。銀行應參照其承擔風險的大小，建立起關於資本充足整體狀況的內部評價機制，並制定維持資本充足水平的戰略；同時監管者有責任為銀行提供每個單獨項目的監管。
第三支柱是市場對銀行業的約束，要求銀行提高信息的透明度，使外界對它的財務、管理等有更好的了解。巴塞爾新資本協議第一次引入了市場約束機制，讓市場力量來促使銀行穩健、高效地經營以及保持充足的資本水平。穩健的、經營良好的銀行可以以更為有利的價格和條件從投資者、債權人、存款人及其他交易對手那裡獲得資金，而風險程度高的銀行在市場中則處於不利地位，它們必須支付更高的風險溢價、提供額外的擔保或採取其他安全措施。市場的獎懲機制有利於促使銀行更有效地分配資金和控制風險。巴塞爾新資本協議要求市場對金融體系的安全進行監管，也就是要求銀行提供及時、可靠、全面、准確的信息，以便市場參與者據此作出判斷。根據巴塞爾新資本協議，銀行應及時公開披露包括資本結構、風險敞口、資本充足比率、對資本的內部評價機制以及風險管理戰略等在內的信息。

3、我國實施《巴塞爾新資本協議》的安排
2007年2月28日，中國銀監會發布了《中國銀行業實施新資本協議指導意見》，標志著我國正式啟動了實施《巴塞爾新資本協議》的工程。按照我國商業銀行的發展水平和外部環境，短期內我國銀行業尚不具備全面實施《巴塞爾新資本協議》的條件。因此，中國銀監會確立了分類實施、分層推進、分步達標的基本原則。
(1)分類實施的原則。國內商業銀行在資產規模、業務復雜性、風險管理水平、國際化程度等方面差異很大，因此，對不同銀行應區別對待，不要求所有銀行都實施《巴塞爾新資本協議》。中國銀監會規定，在其他國家或地區(含香港、澳門等)設有業務活躍的經營性機構、國際業務占相當比重的大型商業銀行，應自2010年底起開始實施《巴塞爾新資本協議》，如果屆時不能達到中國銀監會規定的最低要求，經批准可暫緩實施《巴塞爾新資本協議》，但不得遲於2013年底。這些銀行因此也稱為新資本協議銀行。而其他商業銀行可以自2011年起自願申請實施《巴塞爾新資本協議》。
(2)分層推進的原則。我國大型商業銀行在內部評級體系、風險計量模型、風險管理的組織框架流程開發建設等方面進展不一。因此，中國銀監會允許各家商業銀行實施《巴塞爾新資本協議》時間先後有別，以便商業銀行在滿足各項要求後實施《巴塞爾新資本協議》。
(3)分步達標的原則。《巴塞爾新資本協議》對商業銀行使用敏感性高的資本計量方法規定了許多條件，涉及資產分類、風險計量、風險管理組織框架和政策流程等許多方面，全面達標是一個漸進和長期的過程。商業銀行必須結合本行實際，全面規劃，分階段、有重點、有序推進、逐步達標。在信用風險、市場風險、操作風險三類風險中，國內大型銀行應先開發信用風險、市場風險的計量模型；就信用風險而言，現階段應以信貸業務(包括公司風險暴露、零售風險暴露)為重點推進內部評級體系建設。

4、具體風險，書本上一般都會說主要有：市場風險、法律風險、操作風險、流動性風險等。你如果有時間可以去銀監會網站規章中看看，有沒有你想說明的風險，它是按照機構分的。http://www.cbrc.gov.cn/chinese/info/twohome/index.jsp?itemCode=213

⑵ 央行對銀行業金融機構的監管指標有哪些

中國復人民銀行的
主要職責（《中國人制民銀行法》第四條規定）：
1、發布與履行其職責有關的命令和規章；
2、作為國家的中央銀行，從事有關國際金融活動；
3、國務院規定的其他職責；
4、依法制定和執行貨幣政策；
5、發行人民幣，管理人民幣流通；
6、監督管理銀行間同業拆借市場和銀行間債券市場；
7、實施外匯管理，監督管理銀行間外匯市場；
8、監督管理黃金市場；
9、持有、管理、經營國家外匯儲備、黃金儲備；
10、經理國庫；
11、維護支付、清算系統的正常運行；
12、負責金融業的統計、調查、分析和預測；
13、指導、部署金融業反洗錢工作，負責反洗錢的資金監測。

⑶ 金融機構的風險主要包括哪三大風險

金融機構的風險主要包括金融市場風險、金融產品風險、金融機構風回險。

一家金融機構發生的風險所帶答來的後果，往往超過對其自身的影響。金融機構在具體的金融交易活動中出現的風險，有可能對該金融機構的生存構成威脅；

具體的一家金融機構因經營不善而出現危機，有可能對整個金融體系的穩健運行構成威脅；一旦發生系統風險，金融體系運轉失靈，必然會導致全社會經濟秩序的混亂，甚至引發嚴重的政治危機。

(3)金融機構風險指標擴展閱讀

金融風險的基本特徵有以下幾個：

（1）不確定性：影響金融風險的因素難以事前完全把握。

（2）相關性：金融機構所經營的商品—貨幣的特殊性決定了金融機構同經濟和社會是緊密相關的。

（3）高杠桿性：金融企業負債率偏高，財務杠桿大，導致負外部性大，另外金融工具創新，衍生金融工具等也伴隨高度金融風險。

（4）傳染性：金融機構承擔著中介機構的職能，割裂了原始借貸的對應關系。處於這一中介網路的任何一方出現風險，都有可能對其他方面產生影響，甚至發生行業的、區域的金融風險，導致金融危機。

參考資料來源：網路-金融風險

⑷ 為什麼資本充足率成為金融機構風險管理的指標

資本充足率越高，在發生虧損的時候，存款人的利益越能得到保障。然而，從銀行經營者的角度來看，資本充足率越低，自己在盈利的時候賺的錢就越多，而虧損的時候卻以自己的投資為限，這種經營方式促使他們不斷降低資本充足率，使自己的利益最大化。為了化解存款人和銀行經營者之間的利益矛盾，監管機構就以一個確定的資本充足率來平衡雙方的利益與風險。這類干貨知識你應該去泥享薈微社區上面看看，裡面內容多，有你要的。

⑸ 試述金融機構經營面臨的主要風險

我國金融市場當前存在的問題： 從國際比較的角度來看，我國金融服務業的發展水平還比較低，與發達國家甚至於一些新興市場經濟國家相比，在行業規模、競爭能力、創新能力、市場開拓、基礎設施建設等方面都還存在明顯的差距。 第一，金融服務業發展的總體水平較低，增長速度過於緩慢，內部行業結構和區域發展結構不協調。發達國家金融服務業增加值佔GDP的比重一般在6％左右，2003年美國金融服務業在國民經濟中的比重已經達到了8．3％，而我國僅相當於美國的一半。近年來我國金融服務業的發展速度過慢，金融發展對經濟增長的支持乏力。金融服務業內部結構不均衡，銀行業居絕對主導地位，而證券經紀與交易業、保險業、信託投資業的比重相對偏低。而且，金融服務業發展的地區差異較大，農村金融服務的供給嚴重滯後，不能滿足農村經濟發展和農民生活改善的需要。 第二，金融服務各行業競爭力較弱，不能有效提供經濟發展所需的金融服務產品。從2004年全球1000家大銀行的排名來看，排名第一的花旗銀行的一級資本為744．15億美元，不良資產比率為2．06％；而國內排名最高的中國銀行的一級資本為348．51億美元，而其不良資產比率卻達到了5．12％，四大行中中國工商銀行不良資產比率甚至高達18．99％。保險業方面，根據瑞士再保險的統計，截至2004年底，我國保險業佔全球保險市場的份額排名雖居第11位，但保費收入規模僅521．71億美元，保險密度在全球排名第72位，人均保險金額為40．2美元；保險深度排名第42位，保費收入佔GDP的比重為3．26％。證券業方面的表現更讓人擔憂，2004年底我國共有證券公司140家，總資產3781億元，總負債2765億元，全年實現利潤為－78億元，整個行業處於虧損狀態。 第三，國內金融機構的業務創新能力不強，外資金融機構在金融業務創新上具有絕對優勢。一方面，國外金融工具種類繁多，能夠為客戶提供全方位的金融服務，而且對新型金融產品的開發能力相當強；另一方面，目前中資金融機構的金融開發技術比較落後，電子化程度較低、金融工具和品種單調、缺乏自主創新能力，在金融創新中處於被動模仿的地位，利用金融創新獲取利潤和佔領市場主動權的能力較差。 第四，國內金融機構開展跨國業務的能力低下。除中國銀行以外，其他銀行海外業務的拓展尚在起步階段，而外資銀行在綜合化經營模式下，通過大規模的並購和重組，其分支機構早已遍及全球。在業務開展方面，國內銀行大都以傳統的存貸業務為主，而發達國家跨國銀行已經把業務重點放在如利率互換、出口保理及福費廷等一些新的金融衍生工具上，利用金融創新來獲取利潤和規避風險。 第五，金融基礎設施建設不夠完善，監管能力和水平有待提高。發達國家大都有支持金融發展的現代化交通、通訊、計算機網路以及其他配套服務設施，並且非常注重適時頒布和修訂有關法律法規對金融業加以規范，對新業務、新工具進行認證。相比之下，我國金融立法比較滯後，專業性法律層次較低，法規操作性較差，在實踐過程中還經常存在不能嚴格執行的問題。監管體制方面，我國金融監管主要依靠「三會」（銀監會、證監會和保監會），社會監管層次基本還處於空白狀態，而且監管內容大都以合規性監管為主，對預防性監管的關注不充分。 今後應採取的發展策略： 第一，培養金融業的服務理念和意識，使其真正成為為生產和生活服務的重要產業。 第二，繼續深化金融體制改革，根據我國經濟結構調整的大趨勢建立比較完善的現代金融服務體制。 第三，建立健全金融服務領域的相關法律法規，進一步完善監管體系，有效控制和防範各種金融風險，保障金融安全。 第四，注重金融服務內部各行業和地區的均衡協調發展，完善農村金融服務體制，較好地滿足農村金融服務需求，促進農村經濟的較快發展。加快證券、保險和信託等其他金融服務行業的發展，進一步完善與實體經濟體系相適應的金融服務體系，加強金融服務業的資源配置功能，促進金融資源合理流動，提高資源配置效率和金融服務質量。 第五，大力培養金融人才，建立科學完善的人力資源管理機制。

⑹ 商業銀行面臨的金融風險及度量的指標有哪些

商業銀行風險是指在商業銀行經營過程中，由於不確定性因素的影響，使得銀行實際收益偏離預期收益，從而導致遭受損失或獲取額外收益的可能性。
目前最重要、最常用的一種分類方法是根據商業銀行在經營過程中面臨的風險將其分為信用風險、市場風險、流動性風險與操作風險等。下面我們將分別介紹這幾種風險的定義及其度量方法。
(一)信用風險
1．信用風險涵義
信用風險是指由於信用活動中存在的不確定性而導致銀行遭受損失的可能性，確切地說，足所有囚客戶違約而引起的風險。比如資產業務中借款人無法償還債務引起的資產質量惡化；負債業務中的存款人大鞋提取款形成擠兌等等。
2．信用風險度遣
(1)傳統的信用風險度量模型包括專家制度模型、Z評分模型等。
(2)現代信用風險量化度量和管理模型，主要包括：KMV公司的KMV模型、J．P摩根的Credit Metrics Model(信用計量模型)、Credit Risk+(信用風險附加型)和宏觀模擬模型(CPV模型)。
(二)市場風險
1．市場風險的涵義
市場風險足金融體系中最常見的風險之一，通常是由金融資產的價格變化而產生的，市場風險一般又可分為利率風險、匯率風險等。
(1)商業銀行利率風險是指市場利率水平變化對銀行的市場價值產生影響的風險。我國商業銀行的利率曾經長期處於利率管制的的火環境下，但是隨著我國利率市場化的不斷加強，利率風險對商業銀行的影響也將口益突出。
(2)商業銀行匯率風險是指銀行在進行囝際業務中，其持有的外匯資產或負債凶匯率波動而造成價值增減的不確定性。隨著銀行業務的國際化，商業銀行的海外資產和負債比重增加，商業銀行面臨的匯率風險將不斷加大。
2．市場風險的度量
早在七、八十年代，西方各金融機構普遍感到傳統的金融風險管理工具已不能適應金融市場發展的需要，紛紛開始研究如何用單個模型來度磕整個金融機構所面對的市場風險。其中JP．Morgan研製的風險模型Risk Metrics最為成功。在此風險模型中使用的風險度量指標就是VaR即在險價值。
(三)流動性風險
1．流動性風險的涵義
狹義的流動性風險是指商業銀行沒有足夠的現金來彌補客戶存款的提取而產生的支付風險；廣義的流動性風險除了包含狹義的內容外，還包括商業銀行的資金來源不足而未能滿足客戶合理的信貸需求或其它即時的現金需求而引起的風險。以最近發生的美國次貸危機為例，表面上看此次危機足銀行流動性缺乏所造成的，但其根本原因是商業銀行資產配置失誤，肆意發放信用等級低、質量差的貸款導致的。
流動性風險的最大危害在於其具有傳導性。由於不同的金融機構的資產之間具有復雜的債權債務聯系，這使得一旦某個金融機構資產流動性出現問題，不能保持正常的頭寸，則單個的金融機構的金融問題將會演變成全局性的金融動盪。我們正任經歷的這次金融危機就是由美國商業銀行的流動性危機傳導到美國金融各個領域進而傳導到世界各國的金融領域的危機。
2．流動性風險的度量
(1)靜態分析方法
①存貸比率：是反映商業銀行的流動性風險的傳統指標，它等於貸款對存款的比例。該指標在很人程度上反映了存款資金佔用的程度，這一比例愈高，表示流動性愈低，風險越大。
②流動資產比率：它分為流動性資產與總資產比率以及流動性資產與流動性負債比率兩個層面，該比率愈高，表明該商業銀行流動性風險愈小。
(2)動態分析方法
①流動性缺口法
流動性缺口衡聳的是資產與負債之間的差額，目前的資產負債產生的流動性缺口是靜態缺口，資產和負債不斷變化而產生的缺口足動態缺口。這。方法可以用來比較特定的時間序列中銀行未來的現金收入和現金支出。
②現金資本模型
一般適用於比較大型的銀行金融機構。這種模型首先假定銀行不能獲得任何的外來融資。通過評估銀行所有的資產的流動性，來分析資產的可銷售性，再運用適當的折扣率，來計算通過資產出售能夠維持多久的流動性。
(四)操作風險
巴塞爾委員會的定義為：操作風險就是指由於內部程序、人員、系統不充足或者運行失當，以及因為外部事件的沖擊等導致直接或間接損失的町能性的風險。
與其它幾種風險相比，商業銀行的操作風險有著較為顯著的特點。由於每個銀行經營的操作環境不問，因此銀行應考慮自己具體情況來對操作風險進行分析．這是操作風險的最顯著特徵。

⑺ 什麼是金融機構風險調整後收益指標

經風險調整的收益率（Risk-Adjusted Rate of Return）長期以來，衡量企業盈利能力普遍採用的是股本收益率（ROE）和資產收益率（ROA）指標，其缺陷是只考慮了企業的賬面盈利而未充分考慮風險因素。銀行是經營特殊商品的高風險企業，以不考慮風險因素的指標衡量其盈利能力，具有很大的局限性。目前，國際銀行業的發展趨勢是採用經風險調整的收益率，綜合考核銀行的盈利能力和風險管理能力。經風險調整的收益率克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，使銀行的收益與風險直接掛鉤、有機結合，體現了業務發展與風險管理的內在統一，實現了經營目標與績效考核的統一。使用經風險調整的收益率，有利於在銀行內部建立良好的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式，激勵銀行充分了解所承擔的風險並自覺地識別、計量、監測和控制這些風險，從而在審慎經營的前提下拓展業務、創造利潤。

在經風險調整的收益率中，被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率（RAROC，Risk-Adjusted Return on Capital）。經風險調整的資本收益率是指經預期損失（EL, Expected Loss）和以經濟資本（CaR, Capital at Risk）計量的非預期損失（UL, Unexpected Loss）調整後的收益率，其計算公式如下：
RAROC = （收益－預期損失）/ 經濟資本（或非預期損失）
經風險調整的收益率，如RAROC強調，銀行承擔風險是有成本的。在RAROC計算公式的分子項中，風險帶來的預期損失被量化為當期成本，直接對當期盈利進行扣減，以此衡量經風險調整後的收益；在分母項中，則以經濟資本，或非預期損失代替傳統ROE指標中的所有者權益，意即銀行應為不可預計的風險提取相應的經濟資本。整個公式衡量的是經濟資本的使用效益。
目前，RAROC等經風險調整的收益率已在國際先進銀行中得到了廣泛運用，在其內部各個層面的經營管理活動中發揮著重要作用。在單筆業務層面上，RAROC可用於衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為銀行決定是否開展該筆業務以及如何進行定價提供依據。在資產組合層面上，銀行在考慮單筆業務的風險和資產組合效應之後，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標呈現明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理，為效益更好的業務騰出空間。在銀行總體層面上，RAROC可用於目標設定、業務決策、資本配置和績效考核等。高級管理層在確定銀行能承擔的總體風險水平，即風險偏好之後，計算銀行需要的總體經濟資本，以此評價自身的資本充足狀況；並將經濟資本在各類風險、各個業務部門和各類業務之間進行分配（資本配置），以有效控制銀行的總體風險，並通過分配經濟資本優化資源配置；同時，將股東回報要求轉化為對全行、各業務部門和各個業務線的經營目標，用於績效考核，使銀行實現在可承受風險水平之下的收益最大化，並最終實現股東價值的最大化。

風險調整後收益的指標

1、夏普比率是指投資產品承受單位風險所獲得的超額收益。投資理財產品的夏普比率越高，在承受同等風險的前提下，超額收益越高，投資理財產品業績表現越好。
2、特雷諾指數是以投資理財產品的系統風險作為收益調整的因子，反映投資理財產品承擔單位系統風險所獲得的超額收益。指數值越大，承擔單位系統風險所獲得的超額收益越高。
3、詹森指數反映投資理財產品相對於市場組合（即平均收益水平）獲得的超額收益率，指數值越大越好。

⑻ 金融機構面臨的金融風險主要有哪些

(1)金融市場風險。由於金融市場因素的不利變動而導致的金融資產損失的可能性。其中，利率風險尤其重要。

(2)信用風險。由於借款人或交易對手的違約而導致的損失的可能性。(環球網校咨詢工程師頻道為您整理)更一般地，信用風險還包括由於債務人信用評級降低，致使債務的市場價格下降而造成的損失。

(3) 流動性風險。一種是由於市場交易不足而無法按照當前的市場價值進行交易所造成的損失。另一種是指現金流不能滿足債務支出的需求，迫使機構提前清算，從而使賬面上的潛在損失轉化為實際損失，甚至導致機構破產。資金收支的不匹配包括數量上的不匹配和時間上的不匹配。(環球網校咨詢工程師頻道為您整理)流動性風險是一種綜合性風險，它是其他風險在金融機構整體經營方面的綜合體現。

⑼ 金融機構面臨的主要風險

金融抄機構面臨的金融風險主襲要有
(1)金融市場風險。由於金融市場因素的不利變動而導致的金融資產損失的可能性。其中，利率風險尤其重要。
(2)信用風險。由於借款人或交易對手的違約而導致的損失的可能性。信用風險還包括由於債務人信用評級降低，致使債務的市場價格下降而造成的損失。
(3) 流動性風險。一種是由於市場交易不足而無法按照當前的市場價值進行交易所造成的損失。另一種是指現金流不能滿足債務支出的需求，迫使機構提前清算，從而使賬面上的潛在損失轉化為實際損失，甚至導致機構破產

⑽ 為什麼資本充足率會成為金融機構風險管理的指標

我覺得這個資本充足率反映的就是風險加權平均數和資本之間的關系，所以會成為指標，希望我的回答對你有幫助，望採納，蟹蟹，