程序化交易信號過濾

㈠ 如何在外匯程序化交易中規避黑天鵝的傷害

如果你採取的是跟隨趨勢的交易系統，那在外匯程序化交易中，只有兩類天敵，一類是震盪，這個可以通過過濾信號以及設置止盈止損條件等辦法弱化其危害性，另外一類就是黑天鵝，也就是千K等一回的巨大尺度的K線，這往往是由消息面引發的，例如ZF干預，利率調整等事件，這在技術分析上，沒有很好的解決辦法，但是惹不起，躲得起，不要賭你碰到的是黑天鵝還是白天鵝，如果你的程序指望靠這個掙錢，那最後也會被這個消滅。說說我的個人體會：

1、加大操作級別
如果是1分鍾，5分鍾級別，那確實每周甚至每天都會有黑天鵝，而如果是日線操作，起碼用我的交易系統看外匯，這么多年，無任何黑天鵝，但是日線做外匯，連回測的有效性都無法保證（需要一甲子的測試周期），實戰更難以掙錢，所以操作級別要選擇適合自己的，15分鍾-1小時均可，越往大，黑天鵝的傷害越小；

2、不隔周持倉
周末收盤前清倉，而且也建議周初開盤的時候，也放棄幾根K線不予操作。

3、多品種操作
這個確實體會很深，品種多了，安全性會提高不少，我是只做直盤貨幣對，所以如果日元出現黑天鵝，也不會影響我其他的貨幣對，唯一的擔心其實就是美元，這個可以通過下一條最大限度的規避風險

4、重大消息公布前手動平倉
對於我來說說，只關注美元的消息，比如非農，議息，這個時間是很早就知道的。既然都知道幾點幾分也許會有黑天鵝，那何必伸出脖子等著呢，我是不奢望撿到大錢包的，因為沒有消息的日子，對於我的系統就是大錢包。
5、永遠不要重倉
倉位管理，永遠是高杠桿操作的最重要的事情，開倉比例，必須經得起歷史檢驗，也要留有餘地 。更多外匯行情請參看匯龍網。

㈡ 文華財經程序化交易中盤中如何實現加倉

沒看到您的圖片？如果有問題直接可以在文華論壇上問啊，有老師會專門及時回復的，何必放到這里沒人理呢

㈢ 如何在震盪行情中使用程序化交易系統

第一步是要判斷期貨價格是否處於震盪走勢。這可以從兩方面入手：
首先，可以從成交量變化來分析。期貨價格在有趨勢的時候成交量往往會比較活躍，而當量能由活躍變為稀少的時候，就有可能要形成一段時間的震盪走勢。
其次，可以利用布林通道線這一技術指標來繼續判斷。當期貨價格處於震盪走勢時，布林通道的上、中、下軌線往往處於大致的水平方向，同時布林通道寬度收窄。而判斷期貨價格是否處於震盪走勢需要至少一個低點和高點受到布林線指標的支撐和壓制。
措施一：嚴格控制倉位
華爾街將投資的訣竅歸納成兩句話：截短虧損，讓利潤奔跑！震盪行情往往成為虧損密布的沼澤地，在其中投資者應該首先考慮的問題是如何防禦，而不是積極進攻。對一般的程序化交易系統而言，其往往是通過抓住為數相對較少的趨勢進行獲利來對沖為數相對較多的一般性無效信號帶來的損失，並最終達到整體盈利的效果。因此，如果能盡可能減少損失的幅度，那就可以提升系統的整體盈利水平。震盪行情中，減少程序化交易系統操作損失最直接、最有效的方法就是降低倉位,即：減少資金的使用比例，最好將資金使用比例降低至30%以下。
措施二：下調系統應用的K 線 周期級別
在趨勢明顯的情況下，可以將程序化交易一下運用於時間周期相對較長的K線級別上，例如1小時級別的K線甚至是日K線上。然而，一旦期貨價格步入震盪走勢，系統在這些K級別就會呈現諸如轉向太慢、止損幅度太寬等問題。而如果將系統運用於時間級別小一些的K線上---如30分鍾K線或15分鍾K線，這些問題就能在一定能夠程度上得到解決。下面我們就以倍特黃金羅盤為例來進行對比示例。
措施三：對系統信號進行篩選
了能將程序化交易系統有效的應用於期貨價格震盪走勢中，我們可以結合其他技術指標來對系統所發出的交易信號進行篩選過濾，從而在很大程度上克服震盪行情中程序化交易系統出現的噪音信號問題。在震盪走勢中，布林通道線是與程序化易系統結合效果比較好的技術指標之一。在短周期K線級別上（如15分鍾K 線圖）可以利用布林通道來決定是否跟隨系統信號交易：1.如果布林通大致保持水平方向，則可放棄跟隨系統信號操作；2.如果一旦布林通道呈現出趨勢性變化並且寬度開始增加，則可開始跟隨信號操作。
需要指出的是，這種做法的副作用則是在操作過程中可能錯過一些有效的信號，或是開倉入場的時間相對於信號發出的時間發生滯後。然而，對於在震盪行情中需要採取防禦姿態的投資者來說，如此方式的操作顯然還是利大於弊。
對投資者而言，期貨價格的震盪走勢是苦澀的但卻難以避免的階段；但同時其也是檢驗投資者經驗能力以及程序化交易系統效果優劣的試金石。因此，在震盪行情之中，如果能夠通過很好的"人機配合"來應用程序化交易系統進行有效的防禦性交易，那麼當趨勢性行情的"春天"到來之際，投注者也將獲得十分理想的收益。

㈣ 程序化交易里如果止損或止盈了那麼當前不在操作這個怎麼實現

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//當天從開盤到現在的k線數

ZD&&COUNT(BARSBP=1,N)=0,SK;//當天沒有出現過BP指令 則可以SK

ZD為您的開平倉條件！

㈤ 程序化交易收盤價模型怎麼規避信號消失問題

場景單位的問題，記住每次做模型前，檢查一下場景單位的設置，看你的三視圖
模型應該在0、0、0附近，不是偏離視角的原因，形成你的原因是因為，滑鼠縮放是有百分比的和場景的單位尺寸還有點關系，如果模型太小太小
縮放一級就看不見了

㈥ 程序化交易怎麼過濾震盪頻繁開倉

虧錢是賺錢的成本。總結經驗，放大縮小止損區間

㈦ 程序化交易有什麼辦法減少滑點

滑點是程序化交易成敗最關鍵的地方，直接決定交易成本的高低，據個人經驗，一般優化方法：1、放大操作周期，降低平均滑點這樣做一方面擴大盈利空間，另一方面減少交易次數。2、將交易系統做成半自動化形式，在交易軟體上只顯示交易信號，手工下單。這樣做的話，對個人的紀律性要求比較高，再是有可能掛單無法成交。3、做成限價報單，可以固定滑點比方說價指令價格是3000元買開倉，那就把限價設置為3002元買開倉，既能鎖定滑點，又可以保證成交

㈧ 程序化交易中如何處理公式中頻繁金死叉預警的情況

常用的方法，
一，改大周期參數，例如均線，小周期均線在盤整階段肯定頻繁金叉死叉。改大周期參數，減少錯誤信號，但有缺陷會加重滯後現象。
二，做平滑出來用小周期參數然後多次平滑處理，典型的就是指數移動平均線的多次平滑，以此減少錯誤信號的產生。
三，用通道突破，利用通道來過濾掉盤整行情，海龜里的唐奇安通道就是典型的通道突破策略。
四，動態均線，在趨勢中自動用短周期，在盤整時自動用長周期，卡夫曼自適應均線就是動態均線。
五動態均線加通道，用動態均線方法在加上通道，薛斯通道指標。

量化交易千萬不要掉進尋找聖杯策略的怪圈，很難出來，應該多在資金管理和風控上想辦法，天下沒有完美的策略。
我個人喜歡動態通道指標
上一個動態ATR指標截圖吧

㈨ 自動化交易、程序化交易、策略交易 這些的區別不要長篇大論那種，簡明扼要的。

程序化交易就是策略交易，兩者間的區別其實不大，自動化交易側重點在機械化系統交易．策略交易可以是機器也可以是操盤手人工操盤。機械化系統交易就是說，盡可能的摒棄個人主觀以電腦上成功率較好的交易信號進行；而策略交易呢，側重在做出一個計劃，一個策略，然後進行交易。兩個最最重要的是，必須有良好的執行力，否則空談。而在國內應用現狀看，個人投資都使用自動交易，如果時間周期過短，很難實現贏利．

㈩ 股票的程序化交易，假若早盤的時候出現買入信號，買入股票。然後午盤又出現賣出信號，那該怎麼辦

程序裡面是可以寫入T+1日之後賣出的。
另外，一個程序寫出來之後，先要對歷史K線進行回測，檢驗出現的信號數量以及執行情況，可以多加一些條件來過濾掉一些信號。
還有，寫程序不可能如此簡單的定義的，比如超過5日線買入，程序能執行的必須是可以量化的，明確的信號才行。