1. 關於期權價格的問題
實際上其理論價值就直接就是用當前股價減去行權價計算出來的實值或虛值來作衡量就行了，按這個情況來說該權證理論價值是0.7元，但實際交易情況很多時候是達不到這個價值的，相關的解釋如下：
建議對於這種時間較短的期權別用Black--Scholes定價公式，雖然是缺乏了相關歷史波動率、無風險利率等的相關數據，但實際上就算有相關的數據來進行計算也不會有太大的效果，最主要原因是期權的存續期時間極短，只有七天就到期，故此就算對於歷史波動率和無風險利率套用在Black--Scholes定價公式計算所得的數值與利用粗略計算的實值(當期權處於虛值狀態除外)一般差異不大，這是Black--Scholes定價公式中考慮到的時間價值問題由於期權存續時間較短會被大大壓縮。
另外一般這一類公司發行這種七天就到期的短期股票認購權證實際上是一種配股形式發行的權證，主要是對原股東配股，限定在七天時間內原股東是否行權，不行權的原股東也可以通過交易轉讓權證套現減少相關損失，原因是這類權證是以配股形式發行的，在期權上市交易後，標的股票價格會有自然除權現象，且計算出來的期權理論價值很多時候是會高於期權的市價，也就是俗稱的折價交易，最主要是存在一部分股東不願意接受配股或配股後有零股不方便交易而選擇拋售權證所導致的，以港股的市場為例就有這類的情況發生，最主要是港股對於不滿一手的股票是要到零股市場上交易的，在零股市場上交易的價格往往要比正常整手交易的單一股價要有一定的價格折讓。
最後建議要對於這類期權進行估值最好是要看相關市場實際交易規則情況，有時候並不是單純對於相關公式的理解就能說明權證價值的，還要結合實際情況進行考慮。
2. 如何認識期權系列合約的價格關系
期權價格由兩部分組成，內在價值和時間價值。期權的內在價值是指立即執行期權合約並在期貨市場平倉所能獲得的收益，最小為零。平值期權和虛值期權的內在價值為零，只有時間價值，而實值期權除了具有內在價值，還具有時間價值。因此，在理性市場，實值期權的價格應該大於等於期權的內在價值。即使出現實值期權價格小於其內在價值的情形，成熟市場也會通過套利很快熨平不合理的價格。
3. 期權價格和期權價值有區別嗎
當然有區別了。
期權價值=內含價值+時間價值
期權的內涵價值，指的是期權價格中反映期權敲定價格與現行期貨價格之間的關系的那部分價值。就多頭期權而言，其內涵價值是該現行期貨價格高出期權敲定價格的那部分價值。如果期貨價格低於或等於敲定價格，這時期權的內涵價值就為零，但不可能為負值；就空頭期權而言，其內涵價值是該現行期貨價格低於期權的敲定價格的那部分值。如果期貨價格高於或等於敲定價格，這時，期權的內涵價值為零。空頭期權的內涵價值同樣不能為負值。
期權的時間價值，舉個例子，一筆多頭期權的期權價格為9，敲定價格為75，當時的期貨價格為78，那麼，該筆期權的內涵價值為3，即78—75，而時間價值為6，即9—3。期權的時間價值既反映了期權交易期內的時間風險，也反映了市場價格變動程度的風險。在期權的有效期內，期權的時間價值的變化是一個從大到小、從有到無的過程．一般而言，期權的時間價值與期權有效期的時間長短成正比。
但是期權的價格僅僅是指期權的執行價格。
總的來說，期權價格和期權價值的關系，在其他條件一定的情形下，看漲期權的價值隨著標的資產市場價格的上升而上升;看跌期權的價值隨著標的資產市場價格的上升而下降。
4. 求教大神 為什麼說 期權價格會隨期限的增長而增加 為什麼說 當看漲期權的執行價格與期貨合約的交割
原文如下：Clearly, a holder of a call has a better position than the holder of a long position on a futures contract with a futures price equal to the option's exercise price.This advantage, of course ,comes only at a price.請注意，原文是has a better position ，而不是profit,我的理解是價格相同時，期權有更多地選擇權，如果價格高於市價，就可不行權，所以處於主動的position
5. 期權價格包括哪些方面的價值構成
相關釋義：
期權價值
俗話說，「一分錢，一分貨。」美式期權比歐式期權有「提前行使權利」的優勢，所以投資者也多付近1.5%的期權費。在價內的期權比在價外的期權要貴，因為概率在發生作用。當投資者買進期權（無論是買權還是賣權）時，實際上他們是在買一定時間內希望會發生作用的概率。買權反映價格上動的概率，賣權反映價格下動的概率。期權的價值主要是由以下兩種價值組成的：
期權價值=內涵價值+時間價值
期權的內涵價值，指的是期權價格中反映期權敲定價格與現行期貨價格之間的關系的那部分價值。就多頭期權而言，其內涵價值是該現行期貨價格高出期權敲定價格的那部分價值。如果期貨價格低於或等於敲定價格，這時期權的內涵價值就為零，但不可能為負值；就空頭期權而言，其內涵價值是該現行期貨價格低於期權的敲定價格的那部分值。如果期貨價格高於或等於敲定價格，這時，期權的內涵價值為零。空頭期權的內涵價值同樣不能為負值。
期權的時間價值指的是期權的時間價值。例如，一筆多頭期權的期權價格為9，敲定價格為78，當時的期貨價格為75，那麼，該筆期權的內涵價值為3，即78—75，而時間價值為6，即9—3。期權的時間價值既反映了期權交易期內的時間風險，也反映了市場價格變動程度的風險。在期權的有效期內，期權的時間價值的變化是一個從大到小、從有到無的過程．一般而言，期權的時間價值與期權有效期的時間長短成正比。
內涵價值：期權的實際價值，即概率。
時間價值：期權投資者為投資期權而進行融資的成本。
如果現貨價格＝$27 1/2，9月的American Online Put＠3O＝$3 1/8，那麼，3 1/8＝21/2＋5/8( OV＝IV十TV)；
9月的America Online Put＠25＝$1/2，那麼，1/2=l/2（OV＝TV）；
10月的Aericar Online Put＠25= $13/8，那麼，13/8=13/8（OV=TV）。
可以看出，價內的期權至少等於它的內涵價值；價外的期權只有時間價值，而且時間越長，價值越大，因為融資需要的成本也越高。
6. 期權費和執行價格關系
執行價格與看漲期權價格成負相關關系，與看跌期權價格成正相關關系。
7. 期權價格就是執行價格嗎兩者是不是一個概念
完全不是一個概念。比如：
某隻A股的市場價格是10元。該股票的對應的認購期權，行權價是5元，該期權自身的市場買賣價格是4.5元。
根據以上例子：
4.5元就是期權價格（也稱權利金），這是期權自身的交易價格。
5元就是執行價格（也稱行權價格），也就是你可以在期權約定的時間內，按照5元去買入對應的A股（不論當時該A股的市場價格是多少）。
期權價格（4.5元），指買賣期權本身的價格。
執行價格（5元），指行使權利去買入A股的股票價格。
根據以上例子，假設現在可以立即行使權利，則：（1）你如果行使權利，則可以按5元的執行價買入A股，股票到賬後，可以按10元的市場價賣出A股，你可以賺5元。（2）你不行使權利，而是直接按期權價格賣出期權本身，則可以得到4.5元。相比之下，選擇行使權利更好。
這樣解釋相信你就能理解了。
8. 期權價格與股票價格的關系
這要看是認購期權還是認沽期權了，如果是認購期權，某股票的期權價格是與某股票價格走勢相一致的，股票價格漲，期權價格也漲。C=S-K
如果說是認沽期權，股票價格與期權價格呈反方向，股票價格漲，期權價格會下跌。P=K-S