⑴ 期權價值和期權價格的區別
期權之所以有價值，是因為買入期權，便擁有了在約定的時間以約定的價格買入或賣出標的資產的權利。擁有了這種權利，便有可能在未來以優於市場價的價格買賣標的資產。為了獲得這種權利，買方需支付一定的權利金，也就是期權的價格。那麼，期權價格和期權價值有哪些區別呢？
含義不同：
期權價格，即權利金，指的是期權買賣雙方在達成期權交易時，由買方向賣方支付的購買該項期權的金額。
當投資者買進期權時，實際上他們是在買一定時間內希望會發生作用的概率。買權反映價格上動的概率，賣權反映價格下動的概率。
計算方法不同：
期權價值指的是期權本身的內在價值隨時間的推移或逐步削減且期權價格圍繞著期權價值上下波動。
期權價格（權利金）是由「內在價值」和「時間價值」兩個部分組成。期權的內在價值是指多方行使期權時可以獲得的收益的現值。期權的時間價值還受期權內在價值的影響。實值期權權利金=內在價值 + 時間價值；平值期權權利金=時間價值；虛值期權權利金=時間價值。
總的來說，期權價格和價值的區別，價格由市場供需關系決定，價值可以計算出來，價格總是接近於期權的價值。
⑵ 期權價格怎麼查啊 怎麼都查不到 老師布置任務 要查詢任意物品的期權價格 求解釋啊 解釋啊啊 高分求解釋
你是要查期權的交易價格，還是要就算期權價格？
目前，國內並沒有正式上市期權。只有一些品種有模擬交易（主要是商品期權），但模擬交易和真實的期權交易有一定差異，另外也有參加期權測試的期貨公司才能看見價格。因此，如果說要看真實的期權交易價格，只有看國外的期權。國外的期權，對於不能參與交易的人來說，要看他們的價格，要麼到國外交易期權的交易所查看相關數據（這比較麻煩），要麼就是通過金融終端查看（通常為付費終端，如彭博）。
如果是要計算期權價格，那就得用期權的定價模型去算，常見的如B-S模型，二叉樹、蒙特卡洛，還有更復雜的隨機波動率模型等。只要把期權定價模型建立好（excel便可實現，也可用其他的軟體如matlab等），輸入可調整的參數，便可計算出任意期權的理論價格。當然你可以在網上找的一些期權定價模型，但是這些模型不是自己做的，對不對需要考慮。而且通常只能找到B-S模型，其他的還是需要自己建模。
如還有疑問，可留言。
⑶ 期權價格低於理論價格
不僅讓你明白看漲期權的原理！同時也明白了這兩年炒房團們是如何把我們的房價炒起來的。
答題之前我們先來了解一下期權的概念吧！
期權，是一種選擇權力！即買方可以在未來一段時間內或者特定時間內按照事先約定的價格買入或者賣出某種標的物的權利！並且買方可以在規定的時間里根據市場狀況選擇買或者不買、賣或者不賣！既可以行使這個權力，也可以放棄這個權力。而期權的賣出者則負有相應的義務，在期權買方行使他的權利時，賣方必須按照指定的價格買入或者賣出。
看漲期權是期權基本類型之一。簡單說就是期權的買方看好某支標的未來價格要上漲，，就向賣方支付一定數額的期權費用，便擁有了在合約有效期內按照執行價格向期權賣方買入一定數量標的資產的權力。
看不懂？沒關系！看下面的例子吧。
小明是一個熱衷炒房的人！成天尋找熱門樓盤投資。
某天，他看上位於A、B兩個區兩個個開發商樓盤賣價100萬的房子！兩個區正在傳聞說市政府可能要搬遷至某一區附近的消息，並且還要修地鐵！見超級購物中心等等！小明很看好這兩個樓盤未來的升值空間，當即和兩個開放商簽訂了一種」神奇的購房合同「！合同內容規定，小明在一年之內隨時可以以100萬的價格來買這所房子，但是，當天必須先交5萬塊錢保證金。如果一年到期，小明沒有買這所房子，5萬塊錢歸開發商，合同作廢。如果一年之內小明來買這所房子，需要額外交100萬。
轉眼間，一年過去大半時間，市政府搬遷到了A區，地鐵也開工修建。小明的房子漲到了150萬！開發商捂盤惜售！很多聞訊而來買房的人搶也買不到。小明很開心的轉手以150萬的價格把房子賣給了某個購房者。
而處在B區開發商的樓盤因為市政府沒有落地，房子降價也不好賣。合同約定一年的時間很快到了。房價也沒有起色，小明直接和開發商解除了合同。
小明以上兩個樓盤的投資經歷中，只不過分別以5萬元錢做權利保證金，就達到了投資的目的，最後凈賺40萬！
據說，這段時間小明一直沒有閑著，已經投資了很多樓盤，用的都是這種方法！
據說有的樓盤附近要建亞洲最大的機場！有的要建設全國最大的服裝批發市場！有的要修高鐵！有的要開奧運會。。。
小明的投資方式在他們炒房圈子裡已經是公開的秘密！他們稱之為「壓房」！！！
⑷ 期權的理論價格是由誰來決定的
期權的理論價格是期權合約本身所具有重要價值，就是期權的買方如果立即執行咯該期權所能獲得的收益，期權的內在價值由期權合約的行權價格與期權標的證券市場價格的關系決定的。
⑸ 期權定價問題,怎樣算出期權的理論價格
這就是理論與實際的差別咯~~~
如果是計算題的話，題目一般會給出標的物現在的價格和一段時間後，可能會上升和下降多少，還會給出無風險利率，就可以求出來了~~~
而實際標的物以後的價格和無風險利率是很難預測的，你說這是不是跟實際差好多~~~
⑹ 期權如何定價
在期權運用中，大部分投資者無需知道模型的計算，不用拆解定價模型，只需要了解每個模型需要哪些因素、有什麼差異、適用范圍和優缺點，然後通過在期權計算器上輸入變數即可得到期權的價格。期權行情軟體也一般會自帶期權計算器，直接給出理論價格。但是，缺點是投資者不知道這些理論價格採用的是哪個模型，也不知道輸入的無風險利率以及價格波動水平等變數是多少。不過有些期權行情軟體可以由投資者自行去設定無風險利率和波動率水平參數，另外，網上也有各種期權計算器。
在分析定價模型前，先了解一下它的原理和假設條件。
期權的定價模型源自「隨機漫步理論」，也就是認為標的資產的價格走勢是獨立的，今天的價格和昨天的價格沒有任何關系，即價格是無法預測的。另外，市場也需要是有效市場。在這個假設下，一連串的走勢產生「正態分布」，即價格都集中在平均值周圍，而且距離平均值越遠，頻率便越會下跌。
舉個例子，這種分布非常類似小孩玩的落球游戲。把球放在上方，一路下滑，最後落到底部。小球跌落在障礙物左邊和右邊的概率都是50%，自由滑落的過程形成隨機走勢，最後跌落到底部。這些球填補底部後，容易形成一個類似正態的分布。
正態分布的定義比較復雜，但我們只需了解它是對稱分布在平均值兩邊的、鍾形的曲線，並且可以找出價格最終落在各個點的概率。在所有的潛在可能中，有68.26%的可能性是分布在正負第一個標准差范圍內，有13.6%的可能性是分布在正負第二個標准差范圍內，有2.2%的可能性是分布在正負第三個標准差范圍內。
期權的定價基礎就是根據這個特徵為基礎的，即期權的模型是概率模型，計算的是以正態分布為假設基礎的理論價格。但實際標的資產的價格走勢並不一定是正態分布。比如，可能會出現像圖片中的各種不同的狀態。
應用標准偏差原理的布林帶指標，雖然理論上價格出現在三個標准偏差范圍外的概率很低，只有0.3%（1000個交易日K線中只出現3次），但實際上，出現的概率遠超過0.3%。因為期貨價格或者說股票價格不完全是標准正態分布。兩邊的概率分布有別於標准正態分布，可能更分散，也可能更集中，表現為不同的峰度。比如股票價格的分布更偏向於對數正態分布。那麼在計算期權價格的時候，有些模型會對峰度進行調整，更符合實際。
另外，像股票存在成長價值，存在平均值上移的過程，而且大幅上漲的概率比大幅下跌的概率大，那麼它的價格向上的斜率比向下的斜率大，所以平均值兩邊的百分比比例會不一樣。為了更貼近實際，有些期權定價模型也會把偏度的調整計入定價。
⑺ 從期權價值理論分析期權價格的末日輪效應
期權的價值是內在價值與時間價值的和，最後交易日結束的時刻，時間價值為0。內在價值也變為定值，一切塵埃落定，游戲結束。
但是最後交易日開市的時候，標的價格還在變動，持有期權的雙方為了自己的利益會做最後的搏鬥，以爭取自己的最大收益，所以，最激烈的一天廝殺，被稱為末日輪。