A. 流動性分析的常用指標有哪些
你好!
流動性覆蓋率(LCR)
凈穩定資金比率(NSFR)
流動性缺口率
流動性比例
核心負債依存度
存貸款比例
如果對你有幫助,望採納。
B. 國債流動性的衡量國債流動性的指標體系
國債流動性反映了國債在二級市場中的根本特徵,但僅根據定義我們並不能直接將其量化出來。既然國債流動性可以作為國債管理政策的中介指標,那麼建立一個能夠全面反映國債流動性的指標體系顯然是必要的。目前西方各國衡量國債流動性的指標有很多,但最常見的主要有以下三種: 彈性指發生波動的市場價格隨機恢復到均衡狀態的速度(收斂速度)。如前所述,深度只是從歷史數據說明了國債現實的交易量,而彈性則從市場角度反映了即將進行交易的國債所需經歷的價格變動過程,反映了價格動態變化條件下的國債潛在交易量,從而解釋了市場承受外部沖擊的能力,為潛在交易者提供了有用的信息。盡管彈性指標如此重要,但目前似乎還沒有一個公認的度量方法,為此彈性指標也主要應用於理論分析階段
C. 衡量流動性風險的主要指標
主要指標有:現金頭寸指標、核心存款比例、貸款總額與總資產的比例、貸款總額與核心存款的比率、流動資產與總資產的比率、易變負債與總資產的比率、大額負債依賴度等等。
商業銀行流動性風險管理涉及:
(一)整體的流動性管理政策。
(二)流動性風險的識別、計量、監測和報告體系。
(三)流動性風險管理程序。
(四)資產與負債組合。
(五)流動性風險限額及超限額處理程序。
(六)現金流量分析。
(七)不同貨幣、不同國家、跨境、跨機構及跨業務條線的流動性管理方法。
(八)導致流動性風險增加的潛在因素及相應的監測流程。
(九)壓力測試和情景分析。
(十)應急計劃及流動性風險緩釋工具管理。
報表就多了,1104報表是少不了的,還有資產負債表,現金流量分析等
D. 衡量商業銀行流動性大小的指標有哪些
1、現金資產比例。現金資產比例=現金資產/總資產。其中的現金資產包括庫存現金、在中央銀行的清算存款、在其他金融機構的存款。
2、超額准備比例。超額准備比例=(在央行存款+現金)一法定準備金。
3、存貸款比例。存貸款比例=貸款/存款。貸款對存款的比例越低,說明用穩定的存款來源發放新貸款(或進行投資)的餘地越大,風險越小。但存貸款比例指標不能反映貸款和存款的結構差別。
4、核心存款與總資產的比例。核心存款與總資產比例=核心存款/總資產。核心存款是那些相對來說較穩定、對利率變化、季節變化和經濟環境變化不敏感的存款。
(4)衡量市場流動性的指標擴展閱讀:
注意事項:
存貸款比例指標的分子、分母分別為銀行的各項貸款之和與各項存款之和,存貸比率越高預示著銀行的流動性越差,因為這表明相對於穩定的資金來源而言,銀行佔用在貸款上的資金越多,流動性當然越差。相反,該比率越低,則表示銀行還有額外的流動性,因為銀行還能用穩定的存款來源發放新貸款。
資產流動性比率為銀行流動性資產與流動性負債之比。這一比率越高,表示銀行的短期償債能力越強。問題在於銀行的某些流動性資產並不一定能在短期內(通常指一個月)變現,比如應在一個月內到期的貸款未能如期收回,就使得銀行的流動性被虛增。
參考資料來源:網路-商業銀行流動性
參考資料來源:網路-指標
E. 貨幣流動性的指標
貨幣流動性比例M1/M2是一個關於貨幣需求(或者說貨幣供應量)的結構指標,其作用在於考察M1和M2之間的協調關系。這一結構指標近年來在我國的季度貨幣政策執行報告和許多關於研究貨幣政策的研究報告中頻頻出現,成為反映貨幣流動性強弱的結構變化、分析社會即期資金狀況、加強金融監測、制定與實施貨幣政策的一個重要的參考指標。貨幣流動性比例M1/M2反映的是企業和居民貨幣需求的不同動機,與居民資產結構變化和經濟市場化發展程度相適應,受到許多因素的影響。從長期趨勢來看,我國的貨幣流動性比例M1/M2在1978—1995年呈急劇下降,但是從1996年至今我國的M1/M2則基本保持平穩,這主要體現了1996年前後我國貨幣化速度和貨幣需求特徵的差異。然而,伴隨著貨幣流動性變動長期趨勢的還有其周期性的波動,它主要受到經濟波動、通貨膨脹、利率變動的影響。因為當經濟增長速度加快、通貨膨脹率升高,消費和投資支出相對比較旺盛,個人和企業對交易媒介或支付手段的需 求就會升高,於是微觀主體趨向於較多持有流動性強的貨幣,即M1,那麼貨幣流動性指標M1/M2就升高;另外假設其他條件不變,當利率下降時,持有現金與活期存款的機會成本就會降低,因此將會導致居民和企業較多持有現金與活期存款,從而導致MI/M2升高。
M0、M1、M2是貨幣供應量的范疇。我國現階段也是將貨幣供應量劃分為三個層次,其含義分別是:
M0:流通中現金,即在銀行體系以外流通的現金;
M1:狹義貨幣供應量,即M0+企事業單位活期存款;
M2:廣義貨幣供應量,即M1+企事業單位定期存款+居民儲蓄存款。
在這三個層次中,M0與消費變動密切相關,是最活躍的貨幣;
M1反映居民和企業資金松緊變化,是經濟周期波動的先行指標,流動性僅次於M0;
M2流動性偏弱,但反映的是社會總需求的變化和未來通貨膨脹的壓力狀況,通常所說的貨幣供應量,主要指M2。
人們一般根據流動性的大小,將貨幣供應量劃分不同的層次加以測量、分析和調控。實踐中,各國對M0、M1、M2的定義不盡相同,但都是根據流動性的大小來劃分的,M0的流動性最強,M1次之,M2的流動性最差。
F. 用於衡量目標區域流動性狀況的主要指標是流動比率、存量存貸比率以及()
B
答案解析:
在內部因素分析中,和信貸業務密切相關的流動比率、存量存貸比率、增量存貸比率三個主要指標,用於衡量目標區域流動性的狀況。
G. 流動性衡量的是什麼
一)財務比率指標法
又叫流動性指標法,是指商業銀行根據資產負債表的有關數據,計算流動性指標,用以衡量商業銀行流動性狀況的預測方法。
1、資產流動性指標
(1)現金狀況指標(Cash position indicator)。(與流動性正相關)
(2)流動性證券指標(Liquid securities indicator)。(與流動性正相關)
(3)凈聯邦頭寸比率(Net federal position)。(與流動性正相關)
(4)能力比率(Capacity ration)。(與流動性負相關)
(5)擔保證券比率(Pledged securities ration)。(與流動性負相關)
2、負債流動性指標
(1)游資比率(hot money ration),又稱為熱錢比率。(與流動性正相關)
(2)短期投資對敏感性負債比率。(與流動性正相關)
(3)經紀人存款比率(Deposit brokeage index)。(與流動性負相關)
(4)核心存款比率(Core deposit ration)。(與流動性正相關)
(5)存款結構比率(Deposit composition ration)。(與流動性負相關)
(二)市場信號指標
1、公眾的信心
2、股票價格
3、商業銀行發行債務工具的風險溢價
4、資產售出時的損失
5、履行對客戶的承諾
6、向中央銀行借款的情況
7、資信評級
H. 商業銀行流動性的衡量方法
又叫流動性指標法,是指商業銀行根據資產負債表的有關數據,計算流動性指標,用以衡量商業銀行流動性狀況的預測方法。
1、資產流動性指標
(1)現金狀況指標(Cash position indicator)。(與流動性正相關)
(2)流動性證券指標(Liquid securities indicator)。(與流動性正相關)
(3)凈聯邦頭寸比率(Net federal position)。(與流動性正相關)
(4)能力比率(Capacity ration)。(與流動性負相關)
(5)擔保證券比率(Pledged securities ration)。(與流動性負相關)
2、負債流動性指標
(1)游資比率(hot money ration),又稱為熱錢比率。(與流動性正相關)
(2)短期投資對敏感性負債比率。(與流動性正相關)
(3)經紀人存款比率(Deposit brokeage index)。(與流動性負相關)
(4)核心存款比率(Core deposit ration)。(與流動性正相關)
(5)存款結構比率(Deposit composition ration)。(與流動性負相關) 1、公眾的信心
2、股票價格
3、商業銀行發行債務工具的風險溢價
4、資產售出時的損失
5、履行對客戶的承諾
6、向中央銀行借款的情況
7、資信評級
I. 股市流動性指標怎麼選取
股市流動性指標選取歸納起來大致有兩種:
1, 用Amihud(2002)提出的流動性比率作為股票市場的流動性指標:Lt=Vt/|lnPt-lnPt-1|
其中Vt表示第t 日的交易額,Pt為第t 日的收盤價。則流動性指標Lt表示的是當天的交易額除上當天對數收益率的絕對值。
2,以Amihud(2002)指標為基礎, 在充分考慮股票的流通數量後所設計的指標為:L=1n(Pn /Pn- 1)/(NTn /N ); 其中, Pn 是股票的當前價格, Pn- 1 是股票前一時刻的價格, NTn是從前一時刻到當前時刻的成交量, N是該股票的總流通股數。事實上, 這個流動性指標的分母是換手率, 分子是這段時刻的對數收益率。這個指標的含義是單位資產換手率給價格帶來的影響, 或者反過來, 價格產生單位變動所需要的交易量( 換手率)。
J. 塑料的流動性用哪些指標衡量
熔體流動速率指數 ASTM
熔融指數