IF1606期貨合約

⑴ 哪裡有滬深300股指期貨IF1606開戶

股指期貨個人開戶目前需要50萬的驗資門檻，開戶支持線下辦理。

⑵ 股指期貨是什麼啊有了解的朋友可以介紹下嗎

股指期貨相當於提前買進賣出預期指數的漲跌，與股票不同之處在於可以買漲或者買跌，而且杠桿率非常高，與股票差別很大，謹慎投資為好。

⑶ if1604，if1605，if1606是什麼意思

if1604：滬深1604(IF1604)
if1605：期貨行情資料
if1606：股票指數頻道

⑷ 金融屆股指期貨if1606六月六日走勢

受周五晚間美元加息落空的影響，歐美期指今日預計是下跌走勢，同樣國內期指也會受到連累，預計今日IF1606合約會大幅走低。

⑸ 誰懂股指期貨，

我也懂「」股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
股指期貨:
期貨就是按照約定價格超前進行買賣的交易合約,期貨交易分為投機和交割,投機通過低買高賣或者高賣低買來賺取價差,交割是事先鎖定交易價格在未來執行的買賣交易,以黃金期貨為例,20160401黃金價格為1211美元/盎司,甲和乙簽訂1盎司交割日期為20160701的黃金期貨合約,如果20160701黃金價格達到1300美元/盎司,依然以1211美元/盎司的價格成交.期貨分為商品期貨和金融期貨,商品期貨的標的物為實物,比如原油,黃金,白銀,銅,鋁,白糖,小麥,水稻等,金融期貨的標的物是非實物,比如股票價格指數,利率,匯率等,而股指期貨就是以股票價格指數為標的物的期貨合約,通俗的理解就是以股票價格指數作為對象的價格競猜游戲,既可以買漲也可以買跌,看漲的人被稱作多頭,看跌的人被稱作空頭,多頭和空頭支付10%-15%的保證金買賣股指期貨合約,然後按照每一個指數點位300元的價格計算盈虧,指數每上漲一個點多頭盈利300元,而空頭虧損300元,指數每下跌一個點空頭盈利300元,而多頭虧損300元,舉個例子,假如2016030213:00的滬深300指數為3000點,預期價格會上漲,於是我買入一手股指期貨合約,佔用的保證金為3000*300*10%=90000元,2016030213:50價格達到3030點,我選擇賣出,那麼盈利為(3030-3000)*300=9000元.這個300元/點叫價格乘數,世界各國的價格乘數是不一致的,目前全世界有40多個國家有股指期貨,美國標普500股指期貨為250美元,納斯達克100指數期貨為100美元,德國法蘭克福指數期貨為5歐元,倫敦金融時報100指數期貨為25英鎊,香港恆生指數期貨為50港元.目前國內有三種股指期貨合約,分別為滬深300股指期貨IF,中證500股指期貨IC,上證50股指期貨IH,每一種股指期貨根據時間不同各有四個合約,一個當月合約,一個下月合約和兩個季月合約,比如目前上市的滬深300股指期貨合約分別為IF1604,IF1605,IF1606,IF1609,IF即IndexFutures,IF1604是當月合約,指的是2016年4月第三個星期五進行交割的合約,IF1605是下月合約,指的是2016年5月第三個星期五進行交割的合約,IF1606是當季合約,指的是2016年6月第三個星期五進行交割的合約,IF1609是下季合約,指的是2016年9月第三個星期五進行交割的合約
股指期貨主要作用
編輯
規避投資風險
當投資者不看好股市,可以通過股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌
套利
所謂套利，就是利用股指期貨和現貨指數基差在交割日必然收斂歸零的原理,當基差為正數時通過做空股指期貨並同時買入股指期貨標的指數成分股，或者當基差為負數時通過做多股指期貨並同時進行融券賣空，來獲得無風險收益。
降低股市波動率
股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非理性波動,比如股指期貨推出之前的五年裡滬深300指數日均振幅為2.51%月線平振幅為14.9%,推出之後的五年裡日均振幅為1.95%月線平均振幅為10.7%,雙雙出現顯著下降
豐富投資策略
股指期貨等金融衍生品為投資者提供了風險對沖工具，可以豐富不同的投資策略，改變目前股市交易策略一致性的現狀，為投資者提供多樣化的財富管理工具，以實現長期穩定的收益目標。

⑹ 誰知道股指期貨IF都是代表什麼

股指期貨IF，其中IF為期貨合約簡稱，IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨，03指的是期貨合約交割月份，指的是08年3月。

目前滬深300期貨交易時都有四個合約在交易，當月、下月、隨後兩個季月，所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06，分別代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的滬深300期貨合約.

(6)IF1606期貨合約擴展閱讀：

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。

股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。

股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險

轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易。

只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

⑺ 股指期貨的基本含義

期貨就是按照約定價格超前進行買賣的交易合約,期貨交易分為投機和交割,投機通過低買高賣或者高賣低買來賺取價差,交割是事先鎖定交易價格在未來執行的買賣交易,以黃金期貨為例,20160401黃金價格為1211美元/盎司,甲和乙簽訂1盎司交割日期為20160701的黃金期貨合約,如果20160701黃金價格達到1300美元/盎司,依然以1211美元/盎司的價格成交.期貨分為商品期貨和金融期貨,商品期貨的標的物為實物,比如原油,黃金,白銀,銅,鋁,白糖,小麥,水稻等,金融期貨的標的物是非實物,比如股票價格指數,利率,匯率等,而股指期貨就是以股票價格指數為標的物的期貨合約,通俗的理解就是以股票價格指數作為對象的價格競猜游戲,既可以買漲也可以買跌,看漲的人被稱作多頭,看跌的人被稱作空頭,多頭和空頭支付10%-15%的保證金買賣股指期貨合約,然後按照每一個指數點位300元的價格計算盈虧,指數每上漲一個點多頭盈利300元,而空頭虧損300元,指數每下跌一個點空頭盈利300元,而多頭虧損300元,舉個例子,假如2016030213:00的滬深300指數為3000點,預期價格會上漲,於是我買入一手股指期貨合約,佔用的保證金為3000*300*10%=90000元,2016030213:50價格達到3030點,我選擇賣出,那麼盈利為(3030-3000)*300=9000元.這個300元/點叫價格乘數,世界各國的價格乘數是不一致的,目前全世界有40多個國家有股指期貨,美國標普500股指期貨為250美元,納斯達克100指數期貨為100美元,德國法蘭克福指數期貨為5歐元,倫敦金融時報100指數期貨為25英鎊,香港恆生指數期貨為50港元.目前國內有三種股指期貨合約,分別為滬深300股指期貨IF,中證500股指期貨IC,上證50股指期貨IH,每一種股指期貨根據時間不同各有四個合約,一個當月合約,一個下月合約和兩個季月合約,比如目前上市的滬深300股指期貨合約分別為IF1604,IF1605,IF1606,IF1609,IF即IndexFutures,IF1604是當月合約,指的是2016年4月第三個星期五進行交割的合約,IF1605是下月合約,指的是2016年5月第三個星期五進行交割的合約,IF1606是當季合約,指的是2016年6月第三個星期五進行交割的合約,IF1609是下季合約,指的是2016年9月第三個星期五進行交割的合約 股指期貨主要特點標的物滬深300指數是股指期貨最重要的標的指數,它是對滬市和深市2800隻個股按照日均成交額和日均總市值進行綜合排序,選出排名前300名的股票作為樣本,以2004年12月31日這300隻成份股的市值做為基點1000點，實時計算的一種股票價格指數,比如截止2016年3月2日滬深300指數為3000點,意味著11年裡這300隻股票平均股價上漲了2倍,滬深300指數的總市值約占兩市股票總市值的50%,另外,中證500指數和上證50指數也是股指期貨的標的指數交易時間周一至周五,上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00合約價值滬深300指數點位*300元,比如20160302滬深300指數為3000點,對應合約價值為3000點*300元/點=900000元保證金買賣一手股指期貨合約佔用的保證金比例為合約價值的10%-15%,假如滬深300指數為3000點,相當於90000-135000元手續費在正常情況下手續費為合約價值的萬分之零點七左右,非正常情況下可以上調為萬分之二十三,比如20150302滬深300指數點位為3600點,手續費為萬分之零點七,即3600*300*0.00007=75元,20150907起手續費調整為萬分之二十三,當時滬深300指數點位為3250點,此刻買賣一手滬深300指數期貨需要付出3250*300*0.00023=2240元的手續費,大約提高了30倍最大漲跌幅限制上一個交易日收盤價的±10%杠桿性假設保證金比例為10%,20160302 13:00的滬深300指數為3000點,預期價格會上漲,於是我買入一手滬深300股指期貨合約,佔用的保證金為3000*300*10%=90000元,20160302 13:50指數價格達到3030點,我選擇賣出,那麼盈利為(3030-3000)*300=9000元,相對於初始投入的90000元我的收益率為10%,而滬深300指數僅僅上漲了1%,這就是10倍杠桿,當保證金比例為40%,杠桿就為2.5倍雙向性股指期貨既可以買漲賺錢(專業術語:做多),也可以買跌(專業術語:做空),只要你能夠准確判斷指數在未來一段時間的運行方向,買漲的人被稱作多頭,買跌的人被稱作空頭T+0股指期貨實行T+0,只要在交易時間段內,當天開倉,當天就可以平倉,不必等到第二天平倉,而股票實行T+1,當天買入必須等到第二天才能賣出開倉和平倉建立頭寸的過程叫做開倉,類似於買的意思,買漲的開倉指令為買入開倉,買跌的開倉指令為賣出開倉;去掉頭寸的過程叫做平倉,類似於賣的意思,買漲之後對應的平倉指令為賣出平倉,買跌之後對應的平倉指令為買入平倉成交量交易當天多頭和空頭所建立的合約總數(單位:手),比如20160302 IF1603合約的交易量為2.45萬手,2015年度滬深300股指期貨總成交量為2.77億手,同比增長27%,日均交易量為113萬手成交額成交額=成交量*合約價值,比如20160302 IF1603合約的平均價格為3000點,其成交額為2.45萬手*(3000點*300元/點)=220億元,2015年度滬深300股指期貨總成交額為341萬億元(占國內期貨市場的61%),同比增長109%,日均成交額為13975億元持倉量多頭和空頭尚未平倉的合約總數,比如20160302 IF1603合約的持倉量為3.87萬手,2015年度滬深300股指期貨單邊日均持倉量為13萬手,佔用的(雙邊)保證金規模約450億元,對應的股票市值約1500億元基差股指期貨合約與對應股票指數之間的價差,基差=期貨價格-現貨價格,期貨價格高於現貨被稱為正基差,期貨價格低於現貨價格被稱為負基差,2015年度滬深300股市期貨主力合約與現貨指數的平均基差為±1.5%,這是由於國內融券受限,導致融券套利機制缺失相關性由於滬深300指數期貨會在每個月第三個星期五交割,並且以滬深300現貨指數截止15:00之前兩個小時的算術平均價作為交割結算價,所以不論平時期貨和現貨的基差有多大,滬深300指數期貨最終必然會強制向滬深300現貨指數收斂歸零,導致期貨和現貨相關系數達0.99以上,具有極強的相關性,就好比主人和小狗散步時的關系,小狗有時候會跑在主人前面,有時會在主人後面,但最終方向是由主人決定的交易代碼滬深300股指期貨為IF,中證500股指期貨為IC,上證50股指期貨為IH交易所中國金融期貨交易所(簡稱:中金所)監管單位證監會

⑻ 股指期貨if1606今天怎麼異常

6月1日上午IF1606 合約在10:42出現瞬間跌停。經查，是由於某套保客戶398手市價賣出委託連續成交，並觸發市場技術性賣盤所致。其間，交易對手高度分散。在此，提醒各位會員和廣大交易者，充分注意市場流動性情況，謹慎交易，避免引發市場過度波動。