A. 期貨如何報價
貨幣基金是非保本浮動型收益的，也就是說存在虧損本金的可能。在貨幣基金的歷史上，確實有過虧損本金的記錄。但大部分貨幣基金產品從成立至今，從未出現過虧損。即使有虧損，也就是虧損某一天的本金，本金大幅度虧損的情況是不存在的。
B. 什麼是期貨的價等於現貨的價格
現貨的價格是對產品供需關系的體現，而期貨並不體現對產品的供需關系，期貨的價格是買賣雙方對未來價格對賭博弈的結果，期貨的交易量顯示的不是對商品的交易需求量，而是參與商品未來預測的人氣多少，人氣越大說明參與預測的人越多，一定程度上說明價格的預測會更准確，這跟商品的供需有多少沒什麼關系。打個比方，期貨價格是天氣預報，現貨價格是實時溫度，期貨講的是預測值，按理來說影響價格變動的因素還沒出現之前應是沒有什麼關系的，但是由於現貨商因為期貨價格的波動遇見到了漲價就會囤積居奇，遇見降價也會大舉拋售，所以現在的現貨價格基本上也和期貨聯動，出現正相關的關系了，雖然真正影響現貨價格的因素還未顯現。
而期貨價格等於現貨價格也就是說預期與現實一致了、
C. 期貨新合約的報價
1，期貨是零和游戲，正所謂的有買必有賣，有賣必有買，盈利的部分是從虧損部分得來的，如果新合約上市後，一開始只有人買，而沒有人賣，在邏輯上就行不同，如同上街買東西一樣，連賣的人都沒有你怎麼去買呢？所以他的多單不能進行操作。
2，期貨的漲跌停板是根據前一日的結算價而定，比如它已經漲跌停了，既然都停了當然不能入場交易，只能在停板之前入市。一旦漲跌停勢必有人造成大虧損，如果這個時候我是重倉持單，那麼保證金不足，一般由期貨公司先提前進行風險提示，即還沒有爆倉之前就要求自行平倉，如果交易者不願意那麼期貨公司將進行強行平倉，根本不會發生你的保證金為負數的情況下再行平倉，還沒有輪到交易所通知平倉就已被期貨公司強平了。
D. 期貨價格就是市場的價格嗎
不是，期貨來價格是指期貨的價格源，期貨的價格每時每秒都在變動。
市場價格已經是指有條件的成交價格。也許會低於期貨價格，也許會高於期貨價格。
市場價格因地區因時間也有會差異，但是，影響價格的本質是實際購買力的影響。
期貨價格的主要影響因素是資本操作、產量預期、銷售預期等等，更多的是概念和資本影響。
E. 期貨買入價格計算
按5%算應該是8100，不過5%是交易所的標准，期貨公司會再加一些，你用了16200的話，應該是期貨公司定的保證金比例是10%
F. 期貨價格如何計算
如果當日收盤時交易所計算機系統中該合約有買、賣雙方報價的，按照最優的買方報價、賣方報價和該合約上一交易日的結算價格三者中居中的一個價格為該無成交合約的當日結算價。
如果當日該合約收盤前連續五分鍾報價保持停板價格，且交易所計算機系統中只有單方報價時，則以該停板價格為該無成交合約的當日結算價。
G. 期貨價格怎麼算
（1）計算浮動復盈虧。就是結算制機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價-開倉價格）x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
（2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。
多頭實際盈虧的計算方法是：盈/虧 =（平倉價-買入價）X持倉量X合約單位-手續費。
空頭盈虧的計算方法是：盈/虧=（賣出價-平倉價）X待倉量X合約單位-手續費。