Ⅰ 在期貨交易中 什麼叫做跨期套利 應該怎樣操作啊
跨期套利：就是同時買入或賣出同種類期貨合約，數量相同，方向相反，但交割月份不同的合約。即你買入N手3月份銅期貨合約，需要同時賣出N手5月（不同的交割月）的銅期貨合約。
套利操作要點：
第一點：開倉與平倉的兩個合約一定要同時進行，這是要點。
第二點：套利不是以開倉與平倉的絕對價格來計算盈虧的，而是以開倉時的價差與平倉的價差來計算的。
價差是指開倉或平倉時同時買入與賣出之間的價格差。
舉例：
開倉時：3月銅50000元/手，5月銅的53000元/手，這時我們買入3月銅，賣出5月銅，兩者價差為3000元；
平倉時：
A.假如平倉時價格同時上漲，3月銅為55000元/手，5月銅為56000元/手，價差為1000元，那麼我們獲利就是2000*N手。
B.假如平倉時價格同時下跌，3月銅為48000元/手，5月銅為50000元/手，價差為2000，那麼我們獲利就是1000*N手。
上面的情況屬於賣出套利，即價差縮小，不管上漲或下跌都會盈利；如果是買入套利，只要價差擴大，不管價格上漲或下跌都會盈利，這段話就是套利操作的重點，只要記住就OK！
至於買入套利和賣出套利的區分則以價格較高的合約進行區分就行，買入價格較高合約的為買入套利，賣出價格較高合約的為賣出套利。
套利是在兩個合約之間的價差處於不合理狀態下進行的，可以通過以往的合約之間價差進行對比，但要考慮持倉費等其他變動因素！風險較小，但理論上風險小，實踐上還是有風險的，入市須謹慎。
Ⅱ 如何理解外匯期貨跨月套利的經驗法則
1、期貨跨月套利:期貨跨月套利又稱跨交割月份套利或月份間套利是指交易者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化。
2、期貨跨月套利運作模式：
期貨的跨月套利，屬於跨期套利的一種，傳統的牛市套利或者熊市套利都有這方面的內容。
如果一個品種未來價格看漲，比如黃金、白銀，那麼遠期合約的價格漲幅會超過近期合約，我們就可以做多遠期，做空近期來獲取套利收益。
目前白銀期貨的跨月套利交易算是個比較合適的時候。2013年11月低，白銀1401合約和白銀1406合約都有交易量，1406合約的價格高於1401合約30多個點，而白銀行情看漲，這個時候做多1406，做空1401，截止到12月中旬，兩合約都在上漲，而1406合約高於1401合約90多個點了，這樣就有了套利利潤是60多個點，相比較投機交易，套利交易風險比較小，收益較為穩定。
Ⅲ 期貨中的套利有哪幾類
基本就2種：
期現套利
跨期套利。
這是我喜歡的一種分法。
還有別的分法，那另說了。我覺得這個分法最准確。
Ⅳ 期貨跨期套利什麼意思
①：跨期套利：是指在同一市場（即同一交易所）同時買如、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉套利。
②：根據買賣的交割月份及買賣方向的差異，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種。
（1）當市場出現供給不足、需求旺盛的情形，導致較近交割月份的合約價格上漲幅度大於較遠期的上漲幅度，或較近月份的合約價格下降幅度小於較遠期下跌幅度，無論在正向市場還是返鄉市場，在這種情況下，買入較近月份的合約同時賣出較遠期月份的合約進行套利的可能性較大，我們稱這種套利為「牛市套利」。
（2）當市場出現供給過剩、需求不足的情形，導致較近交割月份的合約價格下降幅度往往大於較遠期的下降幅度，或較近月份的合約價格上漲幅度小於較遠期上漲幅度，無論在正向市場還是返鄉市場，在這種情況下，賣出較近月份的合約同時買入較遠期月份的合約進行套利的可能性較大，我們稱這種套利為「熊市套利」。
（3）蝶式套利：它由居中共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利的跨期組合。由於近期和遠期月份的期貨合約分局與居中月份兩側，形同兩個翅膀，因此稱之為蝶式套利。
蝶式套利操作方法：「買入」（或賣出）近期月份合約，同時「賣出」（或買入）居中月份合約，並「買入」（或賣出）遠期月份合約，其中居中月份合約的數量等於近期月份和遠期月份數量之和。
Ⅳ 外匯套利主要有什麼方式
1、套利交易：套利交易又叫套期圖利，是指利用不同國家或地區短期利率的差異，將資金由利率較低的國家或地區轉移到利率較高的國家或地區進行投放，以從中獲得利息差額收益的一種外匯交易。期貨市場的套利交易是指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。
2、套利交易主要方式：
A、跨期套利
跨期套利是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。右圖是大豆及天然橡膠品種的套利交易示意圖。
B、跨品種套利
跨品種套利是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份期貨合約。主要有（一）：相關商品間套利。（例如銅和鋁之間的套利交易。）（二）：原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利。）
C、跨市場套利
跨市場套利是在某一期貨市場買入（賣出）某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出（買入）同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的交易方式。
套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展，以更加積極的姿態將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越來越受到投資者關注。
Ⅵ 什麼是期貨跨月套利
跨月套利又稱「跨交割月份套利」或「月份間套利」。是指交易者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。
這是最為常用的一種套利形式。其具體操作方法是：在同一交易所內買進某一交割月份的一種期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同種期貨合約，等到其價差出現向有利可圖的方向擴大或縮小時，再對沖了結手中持有的合約頭寸，平倉獲利。
比如：如果注意到5月份的大豆和7月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費，你可以買入5月份的大豆合約而賣出7月份的大豆合約。過後，當7月份大豆合約與5月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的價格差時，你就能從價格差的變動中獲得一筆收益。跨月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。
跨月套利具體而言，又可細分為三種：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。
Ⅶ 外匯期貨市場上的雙向套利交易有哪些
這樣的交易只能做震盪行情，想拿大利潤還是做順勢單的恆指，德指之類的，
Ⅷ 期貨中的套利有哪幾類
期貨的作用發現價格、迴避風險、套期保值，你所謂的套利是不進行對沖直接進行期貨交易，那麼就只有買漲買跌了，但是期貨是杠桿操作，所以相對於股票風險會高，但是利潤也成正比增加。期貨估值相對於股票更為簡單，期貨又有很多種商品期貨、股指期貨、資源期貨等。你如果是投機套利，那麼就看準方向買入或賣出建倉，賣出或買入平倉即可。
Ⅸ 期貨跨期套利
跨期套利是指利用同一交易所的相同商品，但交割月份不同的期貨合約的價差進行的套利交易。例如，在大連商品交易所買入1月份的大豆期貨的同時賣出相同數量的5月份的大豆期貨，期望未來在有利價位賣出1月份合約的同時買入5月份合約平倉獲利。
針對跨期套利利潤的來源的特徵，要做好跨期套利就須對不同交割月的價格關系有清醒認識。上市交易的每種期貨合約都有兩個以上的交割月份，其中，離現貨月份額較近的稱為近期合約，離現貨月份較遠的稱為遠期合約。無論是近期合約還是遠期合約，隨著各自交割月的臨近，與現貨價格的差異都會逐步縮小，直到收斂，但近期合約價格和遠期合約價格之間只要兩者的價差在一個合理的區間(套利區間)波動，就不存在價差的收斂問題。
黃金本身並不具有跨期套利的明顯特徵，最好的套利產品一般都是價格存在季節性波動較大的產品。
Ⅹ 外匯期貨跨幣種套利是指什麼
所謂跨幣種套利，是指利用兩種不同的、但是相互關聯的貨幣之間的期貨價格的差異進行套利，即買進（賣出）某一交割月份某一貨幣的期貨合約，而同時賣出（買入）另一種相同交割月份、另一關聯貨幣的期貨合約。
跨幣種套利必須具備以下條件：
一是兩種貨幣之間應具有關聯性與相互替代性；
二是交易受同一因素制約；
三是買進或賣出的期貨合約通常應在相同的交割月份。