期貨價格預測演算法

『壹』 商品期貨操作策略的價格預測要怎樣進行

成功的商品期貨交易具有三個要素在任何成功的期貨交易模式中，我們都必須考慮以下三個方面的重要因素，價格預測、時機抉擇和資金管理。價格預測指我們所預期的未來市場趨勢方向。在市場決策過程中，這是極關鍵的第一個步驟，通過預測，交易者決定到底是看漲，還是看跌，從而回答了我們的基本問題：我們應該以多頭一邊入市，還是以空頭一邊入市。如果價格預測是錯誤的，那麼以下的一切工作均不能奏效。交易策略，或者說時機抉擇，確定具體的入市和出市點。在期貨交易中，時機抉擇也是極為關鍵的，因為這個行業具有較低的保證金要求(高杠桿率)的特點，所以我們沒有多大的迴旋餘地挽回錯誤。盡管我們已經正確地判斷出了市場的方向，但是如果把入市時機選擇錯了，那麼依然可能蒙受損失。就其本質來看，時機抉擇問題幾乎完全是技術性的，因此，即使交易者是基礎分析型的，在確定具體的入市、出市點這一時刻，他仍然必須藉助於技術工具。資金管理是指資金的配置問題。

『貳』 期貨可以預測未來價格嗎

只能作為判斷標准之一，當時間越靠近3月份，期貨與現貨之間的價格會越接近，有可能是期貨上漲，也有可能是現貨下跌，就是因為未來價格的不可知，才會出現期貨現貨價格不一致的情況。所以你說的判斷現貨價格下跌並不是一定的。希望能幫到你，謝謝採納！

『叄』 期貨可以預測嗎

美股研究社稱期貨市場中最迅速和安全的賺錢的方法,是及早察覺趨勢的變化，建立順勢的頭寸,並跟著趨勢一路獲利,並在趨勢反轉之前或掉頭之後不久,平掉頭寸。

對散戶而言，在最低點買進，在最高點賣出，只能靠運氣。但是經過一個階段的實踐，要掌握順勢賺錢的方法，不是達不到的目標。

對於有實踐經驗的投機者來說，如果希望在市場中尋找潛在的買賣機會，觀察價格走勢圖是最簡單而有效的方法。

因為圖形視覺比文字解釋容易理解，而且圖上設置進入和退出點，也是最簡單的定量決策方法。

那麼,什麼是趨勢呢？趨勢是一段時間內，價格走勢的方向。所以，識別趨勢就是識別方向。需要注意的是。趨勢是波浪的方向。

在上升趨勢中，價格持續上升但中間夾帶著暫時的下跌走勢，在下跌趨勢中，夾帶著暫時的上升走勢。

雖然這是老生常談，確是不可偏廢的准則。

辨別趨勢的法則

1）如果價格已經創新高但未能持續上升，而後，又跌破上一次的高點，表明趨勢可能發生反轉。以最近的lme3月銅價趨勢為例分析，7月15日，銅價創出近期新高1748美元，但是，7月16日，銅價未能持續上升，收市價跌破上一次6月2日的高點1739美元，表明趨勢可能發生反轉，果然不出所料，價格持續回調6天，跌到7月22日的1693美元。

如果你在7月16日看到趨勢可能發生反轉，而賣出銅，那麼，你就可以在暫時的回檔走勢中獲利。這種回檔通常會發生在上述法則成立的一個星期之內。為什麼會發生這種規律性的調整，是因為交易者經常會用止損單限制損失。由於場內經紀了解止損點的位置，基於利益考慮，他們都希望把價格推到突破阻力線的上方或支撐線的下方，迫使止損單成交。這在市場上稱之為清除止損，既然清除了止損單，造市者擠出了對手，達到了目的，就會大規模平倉獲利，市場出會現回調。

2）把趨勢線作為衡量標准。趨勢發生變化必須突破趨勢線才能確立。以最近的lme3月銅價趨勢為例分析，7月16~22日，價格持續回調，跌到7月22日的1693美元。但是，並沒有跌破上升的趨勢線。這說明價格上漲趨勢不變，只是暫時的調整走勢。

這種調整完畢後會繼續處於上漲趨勢。只要回調沒有創出新低或跌破趨勢線，原則上不需要改變頭寸方向。當本周二，lme 3月期銅沒有像很多人想像的那樣去試盤1680美元一線，而是在1690美元就受到支撐，價格高走，達到盤中高點1712美元，收盤收在1700以上（1708美元，成交量53201手。

）價量配合，說明這次回調大致走完。

lme期銅跌到1690美元是20天平均線和30天平均線，一個雙線合並的位置-遇到支持是可以預測的。運用平均線和趨勢線結合尋找支持點或阻力點，也是非常有用的技術方法。圖形是非常有用的工具根據圖形解釋資料，識別價格趨勢，並推測未來的價格，屬於技術分析的方法。這些方法並不是十全十美，但是用正確的技術方法評估趨勢與轉折點，至少是非常有用的工具。根據技術判斷中短期趨勢，正確的機會遠大於錯誤。如果運用得當，一旦決策出錯，它們也可以讓你迅速認賠

。以最近的lme3月銅價趨勢為例，7月16日，銅價未能持續上升，收市價跌破上一次6月2日的高點1739美元，表明趨勢可能發生反轉，果然賣出銅，你可以在銅價再次突破近期新高1748美元後止損。技術方法還有一個優點，它們可以判斷適用於每一個不同的期貨商品的價格趨勢。具有廣泛適用性。運用走勢圖制定買賣決策，是因為市場的參與者對於類似情況會產生類似的反應。從心理學的角度說，這些共性反應會反映到走勢圖的模式中，這對短線交易者非常重要。交易者在視覺上呈現人類行為的特徵，而這種人類行為的特徵會反復出現在市場價格的走勢圖中。特別適用於對於交易流動性高的商品市場。但是對於流動性欠佳的市場或者對消息面非常敏感的市場，則常出現跳空缺口，而突然出現巨幅的波動，技術面的分析必須結合基本面的分析和季節性的分析，才能提高准確性。

『肆』 期貨基本面分析，如何用價差來預測價格走勢

你省省吧，不要妄圖預測價格走勢了！價格跟蹤，輕倉入市，盈利後加碼才是王道。

『伍』 期貨上的商品技術預測漲浮點位是怎麼算的

期貨價格漲跌的根本原因是有主力或大資金的參與，期市投資要與主力共舞，一定要知道一個重要的觀念：紅K線是用金子畫出來的，綠K線是用期貨單打下來的。簡單地說，期貨價格的漲跌只不過是供給和需求間的關系而已，金錢與期貨之間尋求到的供需平衡點就是期貨價格。
漲跌停板制度的具體規定如下：
第一，期貨交易所實行漲跌停板制度，由交易所制定各期貨合約的每日價格最大波動幅度。
第二，當某期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優先和時間優先的原則，但平當日新開倉位不適用平倉優先的原則。
第三，漲(跌)停板單邊無連續報價(以下簡稱單邊市)是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。連續的兩個交易日出現同一方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況，稱為同方向單邊市;在出現單邊市之後的下一個交易日出現反方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況，則稱為反方向單邊市。
第四，當某期貨合約在某一交易日(該交易日稱為Dl交易日，以下幾個交易日分別稱為D2、D3、D4、D5、D6交易日)出現單邊市，則D1交易日結算時該合約交易保證金按下述方法調整：銅期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;鋁期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;燃料油期貨合約的交易保證金比例為10%，收取比例已高於10%的按原比例收取。D2交易日，銅期貨合約的漲跌停板為5%，鋁期貨合約的漲跌停板為5%，天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%，燃料油期貨合約的漲跌停板為7%。
第五，該期貨合約若D2交易日未出現單邊市，即：銅期貨合約的漲跌幅度未達到5%，鋁期貨合約的漲跌幅度未達到5%，天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達到7%，則D3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。
第六，若D3交易日未出現單邊市，即：銅期貨合約的漲跌幅度未達到6%，鋁期貨合約的漲跌幅度未達到6%，天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達到l0%，則D4交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。

『陸』 怎麼正確預測期貨價格走勢

影響期貨走勢的依據有很多，而且不同品種會有不同反應。給你說幾點主要的：
A、供求關系（商品主產國產量、庫存；商品主要消費國的需求量）
B、匯率變化（商品時以貨幣來標價的，外匯波動會給商品價格帶來一定影響，特別是美元匯率的變動）
C、商品主產國國家政策（關稅、出口退稅等）

『柒』 有什麼方法算出期貨什麼時候漲價什麼時候躍價

如果能算，大家都是贏家，那誰當輸家。說到底這是雙方（買漲、買跌）的博弈，當然漲跌也會受政治、經濟、自然等條件的影響，還有各人的財運。

『捌』 期貨的演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；
單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；
單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；
默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；
每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；
期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

『玖』 期貨價格能否預測未來的現貨價格他們之間有何聯系

期貨價格和現貨價格是有聯動性的，比如股指期貨價格上漲，股票價格一般也上漲。期貨的價格價格和交割時候的現貨價格是一致的。