Ⅰ 套利的計算題
你的做法是對的.
做法:借人民幣,即期兌換成英鎊(報價方賣出英鎊,用賣出匯率11.5),進行英鎊投資(收益率10.75%),同時賣出英鎊投資本利的遠期,到期時,英鎊投資本利收回,並履行遠期合同,賣出英鎊(即報價方買入英鎊,用買入價11.46),得人民幣,再減去借人民幣本息,即為獲利.單位人民幣可獲利:
1/11.5000*(1+10.75%)*11.4600-(1+8.25%)=0.02115元人民幣
Ⅱ 外匯計算題
1)￡1=＄1.50
＄1= RMB8.0
=>￡1=RMB12
2）＄1500w在倫敦兌換成￡1000w
￡1000w在上海兌換成￥14000w
￥14000w在紐約兌換成$1750w
=>套利獲得250w美元
Ⅲ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市場換算成同一標價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
Ⅳ 一道關於外匯期貨套利的題目（在線等）
一般套利的利率應該採用銀行的貸款利率
期貨的理論價格應該是 100萬*（1+美元利率）*0.6259
實際價格為100萬*0.6342
兩價相比之差 就是套利的空間
當然還需要計算相應的手續費 和 市場沖擊成本
Ⅳ 套匯計算題（要求寫出具體步驟）
1，紐約外匯市場換成直接標價：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元
2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小於1，逆套匯（大於1，順套匯，紐約開始），
從香港市場開始，
銀行賣美元：5000萬：7.6015=657.76美元；
紐約市場：
銀行賣港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42萬港元
獲利91.42萬港元
不好意思，第一次回答問題，不知道對不對，你參考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~
Ⅵ 套匯的案例題
1.100*7.7528/7.7368=100.21
2.100*1.9*0.9/1.6=106.875
Ⅶ 急!!一道關於外匯套利的金融題,必須用英語作答的
題目：某年某月某日，日本市場上日元存款的年息率為12%，美國市場上美元存款的年息率為16%。市場即期匯率1USD=139.90 / 140.00JPY，6個月的遠期匯率貼水值為1.90 / 1.80，某客戶持有1.4億日元進行套利可獲取多少收益？
答案：先將日元按照即期匯率換成美元，市場即期匯率不是1usd=139.90/140.00jpy嗎，139.90是銀行買入價，140.00是銀行賣出價！我們計算的時候就用銀行的賣出價，所以在美國存六個月的利息為1.4億除以140.00然後乘以16%等於8萬美元！然後再把利息按照遠期匯率換成日元，6個月的遠期匯率貼水值是1.90那匯率就是140.00-1.90=138.10，8萬美元乘以138.1=1104.8萬日元，再減去1.4億日元在日本存款的利息=1.4億乘以12%除以2=840萬日元，最後得264.8萬日元。 這就是套利收益！
上網用金山快譯自己翻譯一下吧:-）
Ⅷ 關於套利的計算題
加拿大元與美元的即期匯率為US$1=Can$1.2800~1.2835；
90天的遠期匯率為US$1=Can$1.3000~1.3030
那麼3個月匯率貼水0.0200-0.0195
則貼水率為1.5% 小於加拿大和美元年利率之差2%
所以應把資金放在加拿大投資可以賺取更多資金。