⑴ 三個外匯市場某日即期匯率為： 紐約 USD1=CHF1.7020-30 蘇黎士 GBP1=CHF3.4030-40 倫敦GBP1=USD2.2020-30
判斷,折成同一標價:
紐約 USD1=CHF1.7020-30
蘇黎士CHF1=GBP(1/3.4040)/(1/3.40 30)
倫敦GBP1=USD2.2020-30
匯率相乘(可用中間價)
(1.7020+1.7030)/2*(1/3.4030+1/3.4040)/2*(2.2020+2.2030)/2=1.1017
不等於1,有套匯的機會
大於1,100萬美元可紐約開始,兌換成瑞士法郎,再在蘇市場兌換成英鎊,再在倫敦兌換成美元,減去套匯成本,即為獲利:
1000000*1.7020/3.4040*2.2020-1000000=101000美元
⑵ 金融題 紐約外匯市場匯價 美元對港元 7.7201---7.7355 港元外匯市場匯價 美元對港元 7.6857---7.7011 請問
親，你要注意直接和間接標價法的差異
第一個，紐約外匯市場匯價 美元對港元 7.7201---7.7355。這是間接標價法，即以單位本幣等於多少單位的外幣，在紐約市場則美元是本幣，港元是外幣。在間接標價按下應該是大的那個數是買入價，小的那個是賣出價。但是要注意買入和賣出是站在購買外匯的銀行的角度，而不是個人的角度，也就是銀行的賣出價是個人的買入價，即7.7201是個人套匯是的匯率。
在直接標價法下，小的那個數字是銀行的買入價，大的那個是賣出價，即是個人的買入價。因此：港元外匯市場匯價 美元對港元 7.6857---7.7011。這是直接標價法，即以單位外幣的關於多少單位本幣。
至於為什麼不同標價法下不一樣，這是因為銀行遵循的是「賤買貴賣」的原則，即是買入的外匯應比賣出時便宜，賣出外匯應賺錢，即賣出時外匯匯率比買入是的外匯匯率更高。所以在直接法下小的為買入價，大的為賣出價；間接法下，大的為買入價，小的為賣出價。
因此在你舉的例子中，對於套利者來講，香港市場的美元比紐約市場的美元便宜（對比兩個市場銀行的賣出價，即兩個市場套利者的買入價：7.7201和7.7011得出的結論），所以在香港市場兌換美元，即1美元=7.7011港元（這是銀行的賣出價，即套利者的買入價）。再到紐約市場兌換成港元，即1美元=7.7201港元。（銀行的賣出價，即套利者的買入價）。所以就是用9000除7.7011再成7.7201.
這樣講明白嗎？我也是剛上了這個課，研究了一下這個問題。呵呵，希望能幫到你。
⑶ 紐約外匯市場即期匯率為GBP1=USD1.5670-90是什麼意思
英鎊實時兌換美元的匯率，以美元計價，買入該貨幣對基準為1.5690，賣出該貨幣對基準為1.5670。銀行依據該匯率為基準進行貨幣兌換（未計算管理費），即客戶買入美元一英鎊可以兌換1.5670美元，買入一英鎊需支付1.5690美元。
⑷ 某日紐約外匯市場及其匯率為1美元=7.7775/85港幣，
紐約外匯市場:1美元=7.7775/85港幣
香港外匯市場:1美元=7.7875/85
香港市場匯率高於紐約市場,即香港市場港幣價較低,美元擁有者可在香港市場購買港幣,再在紐約市場出售獲取匯率差.100萬美元在香港市場兌換成1000000*7.7875美元,再在紐約市場出售(價格7.7785),減去成本,即為收益:
1000000*7.7875/7.7785-1000000=1157.04美元
⑸ 已知紐約外匯市場即期匯率為USD1/CHF=1.5340,三個月遠期瑞士法郎貼水30點。又知1
即期匯率為USD1/CHF=1.5340,遠期匯率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的貨幣瑞士法郎貼水,利率差6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小於利差,抵補套利可以獲利.
(2)操作:將美元即期兌換成瑞士法郎,進行三個月投資,同時賣出三個月瑞士法郎投資本利的遠期,三個月後瑞士法郎投資本利收回,按遠期合同兌換成美元,減去美元投資的機會成本,即為獲利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
⑹ 紐約外匯市場美元與英鎊的匯率是1英鎊＝1.4567美元
因為兩個市場的匯率抄不同，有套匯的機會，紐約市場英鎊價格低，倫敦市場英鎊價格較高，可以在紐約市場買入英鎊，到倫敦市場出售，以抵補紐約市場的美元支出。單位美元套匯收益為：1/1.4567*1.4789-1=0.01524美元。也可以用英鎊在倫敦市場買入美元，再在紐約市場出售，單位英鎊套匯收益為：1*1.4789/1.4567-1=0.01524英鎊
⑺ 紐約外匯市場美元與英鎊的匯率是1英鎊=1.4567美元,倫敦外匯市場美元與英鎊的匯率
匯率是不斷變化的。如果要及時看到當前的外匯行情，可以下載一個MT4，免費注冊一個進去一看就知道了
⑻ 已知，某日美國紐約外匯市場USD／DEM為： 即期匯率：1.6640／50，3個月遠期：203／205 我某公司出口鋁合金
遠期匯率：
USD／DEM=（1.6640+0.0203）/（1.6650+0.0205）=1.6843/1.6855
（1）即期付款，考慮到貨幣兌換，改用DEM報價，應報1000*1.6650=166.50DEM
（2）三個月後付款，一是考慮貨幣兌換成本，二是考慮匯率變動風險，應報1000*1.6855=168.55DEM
⑼ 某日，紐約外匯市場美元和英鎊的匯率是GBP1=USD1,6325/1.6375. 客戶將100萬英
100萬英鎊=100*1.6325=163.25萬美元
100萬美元=100/1.6375=61.07萬英鎊
理由是：1.6325是賣出匯率，1.6375是買進匯率，本幣是美元，賣出英鎊用賣出匯率，買入英鎊用買進匯率