❶ 已知:某日巴黎外匯市場歐元對美元的報價為:即期匯率 1.1130/40 3個月 70/20 6
呵呵，在問問上問你的作業嗎？從已知即期匯率和遠期差價可知, 6個月美元遠期亦為升水, 買入美元，也即報價銀行賣出美元，則賣出美元的價格就愈高，對報價銀行則愈有利。由定價原則可確定此擇期遠期匯率為：1EURO=1.8000（1.8120－0.0120）USD
❷ 遠期匯率的計算。（1）某日巴黎外匯市場上匯率報價如下：即期匯率1美元等於5.4615/5.4635法郎，3個月遠期
(1)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310
遠期匯率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572
瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)
遠期點數2.1/2.3
因為差距很小,所以計算保留了小數點後四位)
(2)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
遠期匯率:
美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)
即為:53/55點
❸ 求解 啊 大神 ：巴黎外匯市場，某日匯率牌價表
已知即期匯率6.3240/6.3270，6月遠期匯水120/80,左大右小，遠期貼水，6月遠期匯率買入：6.3240-0.0120=6.3120；賣出：6.3270-0.080=6.3190；所以6月遠期匯率6.3120/6.3190
12月遠期匯率110/170，左小右大，遠期升水，12月遠期匯率買入：6.3240+0.0110=6.3350；
賣出：6.3270+0.0170=6.3440;所以12月遠期匯率6.3350/6.3440
❹ 外匯知識計算題~急~~謝謝大家
1、 已知：US＄1=SFr1.2707，US＄1=DKr6.0340,
￡1=US＄1.4600，
求：（1）SFr兌 DKr的匯率。
SFr1=DKr6.0340/1.2707=4.7486
（2）DKr兌 SFr的匯率。
DKr1=SFr1.2707/6.0340=0.2106
（3）￡1兌DKr的匯率。
￡1=DKr1.4600*6.0340=8.8096
2、已知：US＄1=DKr6.0342/6.0356，
US＄1=SFr1.2704/1.2709，
求：（1）DKr 兌SFr的匯率。
DKr1=SFr(1.2704/6.0356)/(1.2709/6.0342)=0.2105/0.2106(交叉相除）
（2）SFr兌DKr的匯率。
SFr1=DKr（6.0342/1.2709）/（6.0356/1.2704）=4.7480/4.7509
3、已知： US $1=DM1.5715/1.5725,
￡1=US $1.4600/1.4610，
求： ￡兌DM的匯率。
￡1=DM（1.4600*1.5715)/(1.4610*1.5725)=2.2944/2.2974(同邊相乘)
4、計算下列各題的遠期匯率：
（1）某日巴黎外匯市場上，即期匯率US $1=FF5.6600/5.6665，6個月遠期升水為70-80點。
（2）某日法蘭克福外匯市場上，即期匯率為US $1=DM1.8400/1.8420，6個月期遠期貼水為230-200點。
（3）某日紐約外匯市場上，即期匯率為US $1=SF1.4570/1.4580, 6個月期遠期升水為470-460點。
（4） 某日倫敦外匯市場上，即期匯率為￡1= US $1.6950/1.6965，6個月期遠期貼水為50-60點。
答(1)6個月遠期匯率:
US $1=FF(5.6600+0.0070)/(5.6665+0.0080)=5.6670/5.6745(直接標價,升水則加)
(2)US $1=DM(1.8400-0.0230)/(1.8420-0.0200)=1.8170/1.8220(直接標價,貼水則減)
(3)US $1=SF(1.4570-0.0470)/(1.4580-0.0460)=1.4100/4120(間接標價,升水為減)
(4)￡1= US $(1.6950+0.0050)/(1.6965+0.0060)=1.7000/1.7025(間接標價,貼水則加)
❺ 1、某日倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於1.6955/1.6965美元，3個月遠期點數是60/50點，求3個月遠期匯率
3個月遠期匯率1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前大後小,為貼水,即減,小減大,大減小。
遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。
❻ 國際貿易計算題 謝謝~~
1.在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎上，加上升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為遠期匯率。
3個月期美元的遠期匯率=7.3710/7.3782
2.貼現付款額＝票據面額×（1－年貼現率×未到期天數÷360天）
=100萬*(1-0.5%)=95萬美元
❼ 某日,蘇黎世外匯市場,即期匯率的報價是USD/CHF=1.6550/60
USD/CHF=1.6550/60
6個月的掉期價格是840/850
6個月期匯USD/CHF=（1.6550+0.0840）/（1.6560+0.0850）=1.7390/1.7410=1.7390/10
❽ 某日倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於1.6955/1.6965，三個月遠期貼水50/60點，求三個月的遠期匯率
3個月遠期匯率，1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前大後小，為貼水，即減，小減大，大減小。
遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。
❾ 三個外匯市場某日即期匯率為： 紐約 USD1=CHF1.7020-30 蘇黎士 GBP1=CHF3.4030-40 倫敦GBP1=USD2.2020-30
判斷,折成同一標價:
紐約 USD1=CHF1.7020-30
蘇黎士CHF1=GBP(1/3.4040)/(1/3.40 30)
倫敦GBP1=USD2.2020-30
匯率相乘(可用中間價)
(1.7020+1.7030)/2*(1/3.4030+1/3.4040)/2*(2.2020+2.2030)/2=1.1017
不等於1,有套匯的機會
大於1,100萬美元可紐約開始,兌換成瑞士法郎,再在蘇市場兌換成英鎊,再在倫敦兌換成美元,減去套匯成本,即為獲利:
1000000*1.7020/3.4040*2.2020-1000000=101000美元
❿ 某日在紐約外匯市場上，法國法郎的即期匯率為
法郎貼水相當於美元兌法郎升值，所以法國發廊的遠期匯率應該是USD/FFR7.6570-7.6605，買入價為7.6570