Ⅰ 如何做股指期貨之套利技術
1、期現套利
即股指期貨與現貨指數的無風險套利。
當股指期貨與滬深300指數的差價偏離了正常范圍之後，就提供了無風險的套利機會。此時，可以買入滬深300的指數基金，然後賣出同等金額的股指期貨合約。只要一直持有到股指期貨合約的交割日，並進行現金交割，就可以獲得無風險的利潤。
這種無風險的套利機會，在套利神實時雷達裡面，會自動進行監控。當市場出現這種機會的時候，會自動提示用戶注意這種機會。
不過，買入滬深300的指數基金，需要100％的資金，因此，需要比較大的資金才能進行這種套利。
2、跨期正向套利
如果資金比較少，則可以進行股指期貨的跨期正向套利。即當股指期貨的遠期合約和近期合約之間的差價超出正常范圍之後，可以買入近期合約，賣出遠期合約。因為買賣的都是股指期貨合約，只需要10％的保證金，因此，較小的資金也能進行這種套利。
這種套利是正向套利，風險也很小。只要差價縮小了，就能獲利。如果差價沒有縮小，反而擴大了，那麼等近期合約交割的時候，把近期合約換成現貨指數基金（即轉化為期現套利），也一定能獲利。
3、單邊套利
單邊與套利結合的操作方法——在保本的基礎上，不放棄獲得暴利的機會
單邊能獲得暴利，但風險比較大；套利的風險小，但只能獲得穩定收益，無法獲得暴利。
那麼，如何在零風險的前提下，獲得股指期貨帶來的暴利呢？最好的辦法就是把單邊和套利結合起來進行操作，發揮單邊的盈利長處和套利的安全長處。具體操作方法：
例如：現貨指數是5000點，近月是5200點，遠月是5600點。
（1）穩健的期現套利做法是：買現貨，賣遠月，百分之百獲利600點。
（2）正向套利的做法是：買近月，賣遠月，也可以穩健獲利。
Ⅱ 為什麼滬深300股指期貨期現套利都要100 180etf擬合現貨指數，而不直接用市場上應有的300etf呢求大神幫
樓主您好，用滬深300ETF是可以的，用100和180ETF擬合也可以的。要看具體的基金怎麼選擇了，兩者差不多，都不可能完全擬合，而100ETF和180ETF擬合的自由度更高。希望幫到樓主。
Ⅲ 滬深300ETF和股指期貨是怎麼實現期現套利的
非常簡單，首先是需要有個可以實現此功能的平台。
要摘掉股指期貨是以滬深300為現貨基礎的，所以他們的走勢一致，價差會有波動。
當，由於各種原因，價差異常波動，導致滬深300etf點數高於股指期貨點數，此時套利機會出現。
當是時，需要同時按照權重買入300etf，同時賣出股指期貨一手，此時，套利操作完成。盈利平倉。
利潤，就是價差減去手續費。
如果有興趣，可以看我空間詳細交流
Ⅳ 華泰滬深300etf如何套利
套利也叫價差交易，套利指的是在買入或賣出某種電子交易合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約。套利交易是指利用相關市場或相關電子合同之間的價差變化，在相關市場或相關電子合同上進行交易方向相反的交易，以期望價差發生變化而獲利的交易行為。
套利交易模式總結為4大類型，分別為：股指期貨套利、商品期貨套利、統計和期權套利。
股指期貨：
股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現套利、跨期套利、跨市套利和跨品種套利。
商品期貨：
與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在套利策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現套利、跨期對套利、跨市場套利和跨品種套利4種
統計：
有別於無風險套利，統計套利是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。 統計對沖的主要思路是先找出相關性最好的若干對投資品種（股票或者期貨等），再找出每一對投資品種的長期均衡關系（協整關系），當某一對品種的價差（協整方程的殘差）偏離到一定程度時開始建倉——買進被相對低估的品種、賣空被相對高估的品種，等到價差回歸均衡時獲利了結即可。 統計對沖的主要內容包括股票配對交易、股指套利、融券對沖和外匯套利交易。
期權：
期權（Option）又稱選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的一方稱為買方，而出售期權的一方則稱為賣方；買方即權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。期權的優點在於收益無限的同時風險損失有限，因此在很多時候，利用期權來取代期貨進行做空、套利交易，會比單純利用期貨套利具有更小的風險和更高的收益率
Ⅳ 滬深300股指期貨無風險套利的原理和操作方法，就單賺基差的錢，緊急啊，求高人指點
原理：同物同價。到股指期貨交割日交割時，股指期貨的價格一定和滬深300指數相等。
以正向套利為例：在交割日之前股指期貨價格大幅高於滬深300指數時，做空股指期貨，同時做多滬深300指數，那麼基差對應的利潤就被鎖定，到交割日或交割日之前基差為0或者很小時，平掉期指的空單和指數的多單，就能無風險賺到相應利潤了。
做多滬深300指數，通常可以用滬深300ETF（159919），有的公司也會從滬深300成分股中選擇一籃子股票進行操作。
舉個實例：如果交割日前當月合約的股指期貨盤中價格為2350點，而當時滬深300指數為2320點，那麼就產生了30點的基差。如果這時候判斷基差較高值得套利單進場，那麼做空期指做多滬深300指數，就鎖定了30個點的基差。平倉條件出現時，將多空持倉都平掉，不考慮交易成本的話，就實現了30點*300元/點=9000元的無風險利潤。
Ⅵ 股指期貨和滬深300指數在交割期的套利
利用現貨與期貨的價差，進行對沖套利。
Ⅶ 嘉實滬深300ETF、華泰柏瑞滬深300ETF T+0如何套利請高手解答
滬深300ETF的套利機會主要是結合股指期貨的期現套利，如果你沒有200萬資金沒辦法玩期現套利，另外華泰柏瑞宣傳+0的ETF套利的機會已經非常少，實際操作性很差
關於期現套利
當期貨的價格高於現貨價格時，投資者可以在賣空期貨時買入現貨，當期貨價格和現貨價格趨於收斂時通過對沖平倉或者交割獲得差額利潤。反之當期貨價格低於現貨價格時，買入期貨時賣出現貨，當期貨價格及現貨價格趨於收斂時進行沖平倉或者交割賺取差額利潤。
Ⅷ 如何利用滬深300股指期貨進行期現套利
一、 模擬誤差問題：（1） 按滬深300購買所有權重股，短期買入這么多股票難度大，交易成本較高；（2） 指數股是以流通市值來構造的，買入的比例與期貨總值難以完全對應; 二、 成本問題：（1） 購買所有權重股的資金成本未作考慮;期貨的保證金成本需作考慮;（2） 購買股票、期貨的交易成本、市場沖擊成本需作考慮; 三、 基差風險問題：如基差未按投資者的預期方向發展，則會虧損。
Ⅸ 滬深300股指期貨期現套利分析表圖示 要哪裡查找數據，求各位大神指導一下，本科論文數據需要，謝謝
好像比較專業了！一般人不會回答