『壹』 期貨程序化交易模型滑點怎麼處理
可以在程序化模型測試結果中減去滑點因素的影響，設定比例是比較主觀的。
『貳』 什麼是程序化交易滑點
程序化交易滑點是指交易者的期望價格與實際成交價之間的點差。
『叄』 程序化交易有什麼辦法減少滑點
滑點是程序化交易成敗最關鍵的地方，直接決定交易成本的高低，據個人經驗，一般優化方法：1、放大操作周期，降低平均滑點這樣做一方面擴大盈利空間，另一方面減少交易次數。2、將交易系統做成半自動化形式，在交易軟體上只顯示交易信號，手工下單。這樣做的話，對個人的紀律性要求比較高，再是有可能掛單無法成交。3、做成限價報單，可以固定滑點比方說價指令價格是3000元買開倉，那就把限價設置為3002元買開倉，既能鎖定滑點，又可以保證成交
『肆』 期貨怎麼解決滑點問題
如果想要不滑點，就要不按照市價進場，可以自己手動輸入你理想的價格，這樣就不會產生滑點了，但是這種情況在面對快速行情的時候就比較吃虧損了，可能進不了場，但是如果在平時行情，一般情況下就還好，畢竟行情有波動，來來回回的，有的時候等一等就能在比較理想的價格成交。
『伍』 開拓者程序化交易 滑點怎麼設置
滑點和滑價不一樣。
滑價指的是委託價和成交價的價差。樓主的情況滑價0.2
滑點（商品設置，交易，可以設置該項內容），主要用於歷史測試，由於實際成交價格比理論的差，為了增加測試的准確性，增加滑點這個設置，計算成本時以公式里標識的價格加上滑點一起計算
委託價和發單價不同，樓主是否設置了委託偏移，如果設置委託偏移，實時中是使用當時的叫買叫賣價加上偏移發單的，公式中原本的價格不起作用了
『陸』 程序化交易中遇見滑點，是以一個接近的價格執行下去，還是就不執行程序了
你的兩個問題看似簡單，但是回答起來有點麻煩，因為你有點混淆了模擬數據測試和實盤的兩種不同情況。
---------------------------------
先回答你的第一個問題：
滑點的產生是和你程序下單的方式有關的。舉個例子，現在買價1000，賣價1001，你通過程序化下單。假設你下單的時候，是以漲停跌停價的方式下單，那麼，滑點就完全取決於價格波動速度的快慢，但是因為你是以漲停跌停價下的單，所以你基本肯定會成交（排除正好是漲停跌停），這個時候的滑點，就只能說是取決於下單時候的波動了，上面這個例子，你可能成交在1050，或者9950，基本不可預知。
還有種情況，假設你是以定價下單，比如上面這個例子，你指定下單在999買進，那麼，你要麼就無法成交，要麼就正好沒滑價。
我是在用TB做程序化，它的下單方式，就以上面兩種情況為主。
上面說的是實盤。
在歷史數據回測的時候，情況就完全不同了。軟體產生的滑價，總是偏向於有利於成交的方向進行的，這句話有點難理解，這里篇幅難以描述，你可以仔細分析軟體里的成交情況。
這個可以說是軟體的某種bug，所以歷史回測和實戰往往會產生相當大的差別。
------------------------------
再回答你的第二個問題：
就實盤而言，系統只會記錄你成交的價格。
就軟體歷史數據回測而言，系統只會記錄有利於成交價格的價格。
還是有點難以理解的話，這個是必須仔細看軟體回測的成交機制了。這里實在難以詳細說明。
『柒』 如何規避程序化交易滑點影響
一、降低程序化交易過程中網路延遲概率。網路延遲是程序化交易中滑點的一大剋星，投資者要採取一切辦法，找尋鏈接自己程序化交易伺服器中的最快途徑，來降低網路延遲概率。二、規避特定行情中波動較快的時間點。有些投資者對非農採取完全規避做法，在數據公布的前15分鍾清倉。我們用遠無法預料行情波動速度，因此我們可以抱著「惹不起躲得起」的心態，非農公布時間精確到秒，在此時清倉，即使再大的滑點，對我們也沒有什麼影響。三、提高程序化交易級別。在程序化交易過程中，大周期交易級別其平均盈利點數與虧損點數比小交易級別要大，若大級別模型平均盈利點是50，平均虧損點是30，小級別模型平均盈利點是5，平均虧損點是3。回顧歷史模擬盤，我們可以看出兩者並沒有什麼區別，但在實盤中大級別模型一定比小級別模型有效。在以上三種方法中，第三種方法並不能降低滑點，降低的是滑點影響效果，保住投資者的收益率曲線。當然，滑點影響對每個人的影響是不同的，這就要看投資者當時所面臨的情況，具體情況還要具體分析。
『捌』 期貨交易軟體的滑點問題
只好不用市價交易，自己報價交易。