❶ 國債期貨價差為什麼要除100
國債報價相當於是每百元（一張面值100的國債）報價，假設報價由99變為98下降一元表示一百元國債（一張）下降了一元，等於1元錢的國債可以比原來節約1分錢，所以99變為98隻是報價跌了1元，表示每100元才節約1元。
❷ 如何理解國債期貨的貼水、升水
目前國債期貨只有中金所的兩個品種：五債和十債，即五年期限國債和十年期限國債。所謂國債期貨的貼水升水，是相對於同一品種的債券當時市值價格與該品種的期貨價格的價差而言的。比如說五年期債券，現時市場價格是95.57元，而今日五債期貨（1803）價格為96.51元，那麼五債期貨就是升水；如果今日五債期貨價格為95.02，那麼五債期貨就是貼水。
❸ 關於國債期貨一些問題，需要向你請教
遠期國債的合約比近期的國債合約對利率的漲跌更為敏感 這是正確的 後面一句 利率處於震盪的時候 遠期國債比近期國債的震盪幅度要大 這句話我想應該是你自己的理解 你的理解是正確的 其實這句話跟第一句話的意思是一致的
❹ 不同品種國債期貨價差多少正常
如果你是想做套利的話，推薦你用文華財經的WH4，它有個套利功能，你可以選擇兩個合約，然後軟體會將他們的歷史價差生成一個圖表並顯示出來。在文華官網上看，這個軟體是付費的。但是之前有文華相關人員過來給我們講解新軟體功能的時候提出我們期貨公司客戶是可以免費使用。
❺ 國債期貨的計算問題
你問對人了，我做美國債期貨好久了。美國債期貨報價很有意思，他不是一百進位的，而是32進位制，也就是1-29 1-31 1-32然後就進位了變成2-00 2-01了，你明白了嗎。所以這么一算1-12變0-30自然是12+2=14了。
❻ 美國國債期貨1'120與0'300怎樣計算價差
這個交易軟體就可以直接結算的啊
❼ 某套利投資者以 99 元賣出 10手遠月國債期貨合約，同時以 97 元買入 10手近月國債期貨合約
該投資者進行的是賣出套利，當價差縮小時獲利，當初始價差為99-97=2元時，該投資者獲利。
❽ 某套利投資者以98元賣出10手遠月國債期貨合約，同時以96元買入10手近月國債期貨合約，當合約價差
做多近做空遠月,價差變小時將會盈利.所以AB都對
❾ 如何用國債期貨計算遠期利率
試解：
1：隱含的遠期利率：由於短期國債利率較低，45天的低於135天的，因此45天的短期國債在到期後距離135天的中間還有90天，期間這筆資金隱含的實際收益就是隱含的遠期利率。
2：135天的國債收益減去45天的國債收益，除以中間間隔的90天，就是期間隱含的遠期利率：
（135*10.5-45*10）/90=10.75%
3：由於短期國債隱含的遠期利率10.75%高於短期國債期貨隱含的遠期利率10.6%，因此可以採取如下操作套利：
賣出45天到期的國債期貨，90天後交割，隱含利率為10.6%，此為成本。
賣出135天到期的短期國債，90天後就成為45天後到期的短期國債，買入，隱含收益10.75%
其差額為純收益。