巴塞爾協議杠桿率ppt

1. 中國公布的巴塞爾協議三與國際上的Basel III有何不同

不同點很多，總的說來中國版巴三與巴塞爾委員會的要嚴格：
1、資本充足率方面：
(1)中國核心一級（普通股）資本充足率最低標准為5%，巴塞爾三規定的是4.5%。
(2)中國系統重要性銀行附加資本要求暫定為1%，巴塞爾委員會未規定。
(3)過渡期，中國要求2012年初開始實施，2016年底達標；巴塞爾三要求2013年初開始實施，2018年底達標。
2、杠桿率：中國是4%，巴塞爾三是3%。

2. 巴塞爾協議是什麼

《巴塞爾協議》是巴塞爾委員會制定的在全球范圍內主要的銀行資本和風險監管標准。

巴塞爾委員會由來自13個國家的銀行監管當局組成，是國際清算銀行的四個常務委員會之一。

由巴塞爾委員會公布的准則規定的資本要求被稱為以風險為基礎的資本要求。

1988年7月，頒布第一個准則文件，稱「1988資本一致方針」，又稱「巴塞爾協議」。

主要目的是建立防止信用風險的最低資本要求。

1996年，巴塞爾協議I作了修正，擴大了范圍，包括了基於市場風險的以風險為基礎的資本要求。

1998年，巴塞爾委員會討論了操作風險作為潛在金融風險的重要性，並在2001年公布了許多准則和報告來解決操作風險。

2004年6月，頒布新的資本要求准則，稱「巴塞爾協議」。

目的是通過引入與銀行所面臨風險更加一致的以風險為基礎的資本要求，來對巴塞爾協議I進行改進。

巴塞爾協議鼓勵銀行不僅要識別當前的風險，而且要識別將來的風險，並且改進現有的風險管理體系來管理這些風險，即巴塞爾協議力求建立一個更為前瞻性的資本監管方法。

巴塞爾協議的三個支柱包括：最低風險資本要求、資本充足率監管和內部評估過程的市場監管。

(2)巴塞爾協議杠桿率ppt擴展閱讀：

簽訂背景

巴塞爾協議的出台源於前聯邦德國Herstatt銀行和美國富蘭克林國民銀行（Franklin National Bank）的倒閉。這是兩家著名的國際性銀行。它們的倒閉使監管機構在驚愕之餘開始全面審視擁有廣泛國際業務的銀行監管問題。

20世紀70年代開始，經濟學家將管制理論運用到銀行領域，並逐步取得了共識。他們認為，在追逐論、社會利益論及管制新論三種最有影響的管制理論當中， 「捕獲論」（The Capture Theory）將管制者與被管制者視為博弈中的貓與鼠，最終是管制對被管制者有利，因而主張放棄管制。

3. 求巴塞爾資本協議III中文版，09年12月通過的，誠摯感謝~（不是巴塞爾協議II的徵求意見稿哦~）

·一是強化資本充足率監管
《意見》改進了資本充足率計算方法，嚴格資本定義，提高監管資本的損失吸收能力。將監管資本從現行的兩級分類（一級資本和二級資本）修改為三級分類，即核心一級資本、其他一級資本和二級資本。此外還優化了風險加權資產計算方面，擴大資本覆蓋的風險范圍。·二是杠桿約束率嚴一個百分點
銀行體系過度杠桿化是本輪金融危機負面效應顯著放大的重要原因。美國曾經一度掀起「去杠桿化」浪潮。因此，巴塞爾協議III也確立了杠桿率的監管標准，該標准為3%。而根據此次銀監會公布的新標准，杠桿率，即一級資本占調整後表內外資產余額的比例不低於4%。此外，國內新資本充足率監管標准與結構安排和巴塞爾協議III總體上一致，差異包括兩個方面：一是國內核心一級（普通股）資本充足率最低標准為5%，比巴塞爾協議III的規定高0.5個百分點。二是國內系統重要性銀行附加資本要求暫定為1%。·三是改進流動性風險監管
《意見》建立了流動性覆蓋率、凈穩定融資比例、流動性比例、存貸比以及核心負債依存度、流動性缺口率、客戶存款集中度以及同業負債集中度等多個流動性風險監管和監測指標，其中流動性覆蓋率、凈穩定融資比例均不得低於100%。·四是強化貸款損失准備監管
《意見》建立了貸款撥備率和撥備覆蓋率監管標准。貸款撥備率不低於2.5%，撥備覆蓋率不低於150%，原則上按兩者孰高的方法確定商業銀行貸款損失准備監管要求。新標准自2012年1月1日起實施，系統重要性銀行應於2013年底前達標；對於非系統重要性銀行，設定差異化的過渡期安排，並鼓勵提前達標：盈利能力強、貸款損失准備補提較少的商業銀行應於2016年底前達標，個別盈利能力較低、貸款損失准備補提較多的銀行應在2018年底前達標。·1.一級資本金比率
根據巴塞爾協議Ⅲ，普通股最低要求，即資本結構中吸收損失的最高要素，將從當前的2%提升至4.5%。這一嚴格的資本要求將分階段實施，從2013年1月1日開始，2015年1月1日之前實現。一級資本金(包括普通股和其他符合要求的資本)比率將在同一時間從4%提升至6%。·2.資本留存緩沖
巴塞爾協議Ⅲ引入了2.5%的資本留存緩沖(Capital Conservation Buffer)，由扣除遞延稅項及其他項目後的普通股權益組成。這一留存緩沖的目的在於確保銀行持有緩沖資金用於在金融和經濟危機時期「吸收」損失。盡管銀行在危機期間可以利用這一緩沖，但資本比率越是接近最低要求，受到的限制也會越大。一旦銀行的資本留存緩沖比率達不到該要求，監管機構將限制銀行拍賣、回購股份和分發紅利等。這一機制可防止一些銀行在資本頭寸惡化時也肆意發放獎金和高紅利的情況。·3.反周期緩沖
巴塞爾協議Ⅲ還提出了「反周期緩沖」的資本要求，這一新的緩沖比率為普通股或其他能完全「吸收」虧損的資本的0-2.5%，將根據各國情況具體執行。「反周期緩沖」是基於一項更廣泛的宏觀審慎目標，要求銀行在信貸過分充足的情況下居安思危、未雨綢繆。對一國而言，這一緩沖僅僅在「信貸增速過快並導致系統范圍內風險積累」的情況下才會生效。一旦「反周期緩沖」生效，將作為留存緩沖范圍的延伸。·4.杠桿率要求
除了上述這些基於風險的資本要求，還有一項並不基於風險的「杠桿率」要求作為輔助。巴塞爾協議Ⅲ要求各國對3%的一級杠桿率在同一時期進行平行測試。基於平行期的測試結果，再於2017年上半年進行最終調整，並希望在2018年1月1日進入新協議的第一支柱部分。

4. 巴塞爾協議3較之以前的協議有哪些新變化

1，提高資本充足率要求：最低的普通股比例從2%上升至4.5%。最低的一級資本比例從4%上升至6%，增加保守性資本緩沖要求2.5%，增加0-2.5%的反周期資本緩沖，對系統重要性銀行增加1%的資本要求。2.引入杠桿率，一級資本/總暴露>=3%，3.嚴格資本扣除限制，對於少數股權、商譽、遞延稅資產、對金融機構普通股的非並表投資、債務工具和其他投資性資產的為實現收益、撥備額與預期虧損之差、固定收益養老金資產和負債等計入資本的要求有所改變。

5. 巴塞爾協議公式是什麼

計算方法：
核心資本比率（即資本充足率）=核心資本/風險加權資產*100%=核心資本/（信用風險加權資產+12.5*市場風險+12.5*操作風險）*100%≥4%
總風險資本比率=總資本/風險加權資產*100%=（核心資本+附屬資本）/（信用風險加權資產+12.5*市場風險+12.5*操作風險）*100%≥8%
註：銀行的資本可以劃分為核心資本（一級資本）和附屬資本（二級資本）兩類。核心資本包括實收資本、資本公積、盈餘公積、未分配利潤和少數股權，核心資本占銀行資本的比例至少50%；附屬資本包括非公開儲備、重估儲備、一般准備金、長期次級債務等，附屬資本的總額不得超過核心資本的100%。
風險權重的計算標准：根據資產類別、性質以及債務主體的不同，將銀行資產負債表的表內和表外項目劃分為0，20%，50%，100%四個風險檔次。
巴塞爾協議對資本與資產的標准比例要求為：到1992年底，銀行資本對加權風險資產的比例應達到8%，核心資本比例至少達到4%（即資本充足率）。

6. 巴塞爾協議Ⅲ的簡介

是1974年由十國集團中央銀行行長倡議建立的，其成員包括十國集團中央銀行和銀行監管部門的代表。自成立以來，巴塞爾委員會制定了一系列重要的銀行監管規定，如1983年的銀行國外機構的監管原則（又稱巴塞爾協定，Basel Concordat）和1988年的巴塞爾資本協議（Basel Accord）。這些規定不具法律約束力，但十國集團監管部門一致同意在規定時間內在十國集團實施。經過一段時間的檢驗，鑒於其合理性、科學性和可操作性，許多非十國集團監管部門也自願地遵守了巴塞爾協定和資本協議，特別是那些國際金融參與度高的國家。1997年，有效銀行監管的核心原則的問世是巴塞爾委員會歷史上又一項重大事件。核心原則是由巴塞爾委員會與一些非十國集團國家聯合起草，得到世界各國監管機構的普遍贊同，並已構成國際社會普遍認可的銀行監管國際標准。至此，雖然巴塞爾委員會不是嚴格意義上的銀行監管國際組織，但事實上已成為銀行監管國際標準的制定者。
2002年10月1日，巴塞爾委員會發布了修改資本協議建議的最新版，同時開始新一輪調查（第三次定量影響測算，QIS3），評估該建議對全世界銀行最低資本要求的可能影響。從1975年9月第一個巴塞爾協議到1999年6月《新巴塞爾資本協議》（或稱「新巴塞爾協議」）第一個徵求意見稿的出台，再到2006年新協議的正式實施，時間跨度長達30年。幾十年來巴塞爾協議的內容不斷豐富，所體現的監管思想也不斷深化。本次改革主要集中在三方面的內容:最低資本金比率要求、對一級資本的定義以及過渡期安排。
在最低資本金比率方面,草案規定,商業銀行的普通股最低要求將從目前的2%提升至4.5%,也就是所謂的「核心」一級資本比率,另外還需要建立2.5%的資本留存緩沖和零至2.5%的「逆周期資本緩沖」。此外,商業銀行更寬泛的一級資本充足率下限則將從現行的4%上調至6%。根據新規定,銀行需要在2015年前、也就是5年內達到最低資本比率要求,即不包括資本緩沖在內的普通股占風險加權資產的比率達到4.5%,一級資本比率達到6%;而對緩沖資本的落實則更為寬松一些,銀行可以在2016年1月至2019年1月期間分階段落實。
新資本協議對歐洲銀行業的沖擊也比美國更大,特別是對一些經濟困難國家和中小銀行。相對於中小銀行,大型銀行擔心的是更高的資本金要求會限制銀行放貸能力。 巴塞爾協議Ⅲ是全球銀行業監管的標桿，其出台必將引發國際金融監管准則的調整和重組，影響銀行的經營模式和發展戰略。在巴塞爾協議Ⅲ出台之際，中國銀監會及時推出了四大監管工具，包括資本要求、杠桿率、撥備率和流動性要求四大方面，及時進行了跟進，構成了未來一段時期中國銀行業監管的新框架。這被業界稱為中國版「巴塞爾Ⅲ」。
有媒體報道，銀監會上報的資本充足率、撥備率、杠桿率、流動性四大監管新工具已於近日獲國務院批准。
中國擬實行新的資本監管制度
在資本充足率方面，商業銀行一級資本充足率，從現行的4%上調至5%，資本充足率保持8%不變；第二，在撥備覆蓋率的基礎上，引入動態撥備率指標控制經營風險，原則上不低於2.5%；第三，引入杠桿率監管指標，按照監管規劃，「十二五」期間，我國銀行業杠桿率監管標准確定為不低於4%；第四，在現有流動性比率監管基礎上，引入流動性覆蓋率和凈穩定融資比率指標。預計杠桿率、流動性指引預計將先期發布。而撥備率仍需和財政部做最後協商。
提高資本充足率，強化資本監管。「十二五」期間，我國銀行監管部門擬實行新的資本監管制度，對於銀行資本的數量、質量和標准提出新的要求。
「十二五」期間，銀行業將實施更為審慎的資本充足率監管標准。在獲國務院批復方案中，核心一級資本、一級資本和總資本的最低要求調整為5%、6%和8%。此外，新的規定還對所有銀行設置抵禦經濟周期波動的超額資本，獲批方案留存超額資本2.5%，反周期超額資本0至2.5%。銀監會有關負責人曾指出，只有在出現系統性貸款高速增長的情況下，商業銀行才需計提反周期超額資本，大多數時間反周期超額資本為0。獲批方案資本充足指標自2012年年初開始執行，系統重要性銀行於2013年年底達標，非系統重要性銀行2016年年底達標。
執行新標准後，系統重要性銀行最低總資本充足率要求為11.5%，非系統重要性銀行為10.5%。
巴塞爾協議Ⅲ將銀行核心資本和普通股許可權的要求大幅提升，可以看出，順應巴塞爾委員會的要求，我國銀行監管新工具箱的核心監管工具仍然是資本要求。監管部門希望通過實現新的資本監管制度，提高最低資本要求，以便更有效地抵禦和化解銀行潛在風險造成的損失。
銀監會日前公布的數據顯示，2010年年末我國商業銀行整體加權平均資本充足率12.2%，比年初上升0.8個百分點；加權平均核心資本充足強化監管乃大勢所趨。
銀行業或將走上資本補血之路
提升撥備覆蓋率，實行動態撥備率指標控制。實際上，2.5%的動態撥備率在去年11月17日銀監會印發的名為《據悉，執行時間由2012年1月1日開始，達標時間系統重要性銀行為2013年年底，非系統重要性銀行為2016年年底達標，但對個別銀行給予額外2年左右寬限期。
對銀行而言，這些新規將要求它們縮減資產負債表規模，舍棄那些被認為具有過高風險的業務種類。由於撥備直接來源於當期利潤，商業銀行需要將收益更多地儲備起來，以應對潛在風險，可供向投資者和員工派發的錢將減少。對消費者來說，新規有利也有弊——在存款利息可能提高的同時，貸款成本也可能增加，並且貸款難度加大。
引入杠桿率監管指標，控制銀行表內外業務風險。根據《商業銀行杠桿率監管指引》（徵求意見稿），杠桿率要求為不得低於4%，同時要求各商業銀行從2012年1月1日開始實施。按照4%的標准，比新版巴塞爾協議高一個點，而目前中國銀行業杠桿率普遍都在4.5%以上，這個指標短期內對銀行不會有太大影響。
建立流動性風險監管標准
建立流動性風險監管標准，增強銀行體系維護流動性的能力。目前我國對於銀行業流動性比率的監管，已經存在一些較為明確的指標要求，如要求存貸比不能超過75%，流動性比例大於25%，核心負債依存度大於60%，流動性缺口率大於-10%，以及限制了最大十戶存款佔比和最大十戶同業拆入佔比，超額存款准備金制度等，這些指標對於監控銀行業的流動性起到了較好的作用。
本次國際金融危機表明，即便在銀行資本充足和資本質量得到保證的前提下，流動性出現問題也容易造成不可收拾的局面。為此，巴塞爾委員會引入了兩個流動性監管新指標，即流動性覆蓋率（LCR）和凈穩定融資比率（NSFR）。具體而言，流動性覆蓋率指銀行流動性資產儲備與壓力情景下30日內凈現金流出量之比，用於度量短期（30日內）單個銀行流動性狀況，目的是提高商業銀行短期應對流動性停滯的敏感性。凈穩定融資比率指可用的穩定資金與業務發展所需資金之比，用於衡量銀行在中長期內可供使用的穩定資金來源是否足以支持其資產業務發展，也可以反映中長期內銀行所擁有的解決資產負債期限錯配的資源和能力。這兩個指標的提出，將能夠進一步增加銀行維護流動性的能力。
我國將在「十二五」期間引入這兩個新指標。具體而言，對於這兩項指標，銀行監管標准均設定為100%，獲批方案對上述兩個指標設置2年觀察期，將於2012年年初開始執行，並於2013年年底達標。
包括資本充足率、撥備率、杠桿率、流動性四大監管新工具的實施，雖然給中國銀行業帶來更大挑戰，但是，這也是促進中國銀行業轉型的一次良機。

7. 請問銀行業務里的杠桿率具體指的是什麼

你要找的是不是財務杠桿率？
財務杠桿概念：無論企業營業利潤多少，債務利息版和優先股的股利權都是固定不變的。當息稅前利潤增大時，每一元盈餘所負擔的固定財務費用就會相對減少，這能給普通股股東帶來更多的盈餘。這種債務對投資者收益的影響，稱為財務杠桿。財務杠桿影響的是企業的稅後利潤而不是息前稅前利潤。
財務杠桿率等於營業利潤與稅前利潤之比，反映由於固定的債務存在，財務費用（利息）對保險企業利潤的影響程度。在一定程度上反映企業負債的程度和企業償債能力，財務杠桿率越高反映利息費用越高，導致ROE指標越低。

8. 巴塞爾協議核心內容

你好，很高興為你回答，首先巴塞爾協議的發展演變有巴塞爾協議、新巴塞爾資本協議，巴塞爾協議三，首先巴塞爾協議的主要內容有：
兩大支柱：
銀行資本
資產風險
內容：
資本的組成
風險權重
目標標准比率

1、資本的組成
核心資本：實收資本、資本公積、盈餘公積、未分配利潤。
附屬資本：呆壞賬准備、優先股、資本性金融債券等 。
2、風險權重
根據資產的相對風險程度，對資產負債表上各類資產以及表外項目制定用來計算資本金的風險加權比率。 權數有5個：0、10%、20%、50%、100%
3，目標化比率：
相對於加權風險資產的資本比率應為8%，其中核心資本比率至少應為4%。
二、《巴塞爾新資本協議》
核心內容3大支柱：

1、最低資本
2、監管部門的監督檢查
3、市場約束
1、第一支柱—最低資本標准
在最低資本標准上，修訂框架堅持1988年協議關於資本的定義和風險加權的計算，同時保留了核心資本充足率不低於4%、總資本充足率不低於8%的規定，但是對具體的計算方法做出了重要調整
2、第二支柱—監管部門的監督檢查
監管當局不僅要保證銀行有足夠的資本來應對所面臨的風險，而且也要促使銀行提高風險管理水平。監管當局要有正確評估銀行的風險與所需資本的能力。
其它風險防範的方法包括強化風險管理、完善內部控制等。
3、第三支柱—市場約束
委員會特別強調市場約束具有強化資本監管、幫助監管當局提高金融體系安全穩健的潛在作用。該支柱的核心是要求銀行進行有效的信息披露，因為有效的信息披露可以向市場參與者提供信息，幫助市場紀律發揮作用。

三、《巴塞爾協議Ⅲ》
主要內容：

主要集中在：
一級資本重新定義
最低資本金比率要求
過渡期安排
一、一級資本重新定義
1、新的一級資本包括權益資本和留存收益
規定只有在持續經營的基礎上具備足夠的損失吸收能力的非普通股資本工具才可納入一級資本，有效的權益資本需佔一級資本的50%以上。
2、最低資本金比率要求
（1）銀行的一級資本充足率下限將從現行的4%上調至6%；
（2）由普通股構成的核心一級資本占銀行風險資產的下限將從現行的2%提高到4.5%；
（3）銀行還必須設立新的、單獨的「資本防護緩沖金」，占資產的2.5%，使總的優質資本金要求達到7%。
（4）協議還要求銀行在信貸市場繁榮時設立單獨的「逆周期資本緩沖金」，占總資產的0%—2.5%。

3、過渡性安排
以最大限度的降低其對商業銀行的貸款供給能力和對宏觀經濟發展的影響。
好了，我的說明就這么多，其他的如果不了解可以網路一下，這個我之前有做了一個PPT，純手打，希望這些能幫到你，我是 小程 。