『壹』 幫我解一道有關匯率的題目
這是一個均衡匯率計算的問題,由於利率差的存在,人們會去套利,即將利率低的貨幣兌換成利率高的貨幣進行存放,遠期再將其兌換回來,賺取利差,實際上上每種貨幣的利差總是存在的,人們沒有這樣去做,因為存放後取得的貨幣到期兌換回來的匯率變化了.利率高的貨幣遠期貶值了.均衡匯率就是在在其他條件不變的情況下投資兩種不同貨幣的收益是一樣的.
1美元投資於美元,三個月後的本利和為:(1+7%/4)
1美元即期兌換成英鎊(即期匯率),作英鎊投資三個月,到期取出本利再兌換(遠期匯率R)成英鎊:
1/1.96*(1+9.5%/4)*R
則有:1/1.96*(1+9.5%/4)*R=(1+7%/4)
R=(1+7%/4)*1.96/(1+9.5%/4)=1.9480
倫敦某銀行3個月美元遠期匯率為1.9480
『貳』 在紐約外匯市場上，英鎊對美元的買入匯率為1英鎊=1.7325美元，賣出匯率為1英鎊=1.7335
（1）紐約市場：GBP/USD=1.7325/1.7335
倫敦市場：GBP/USD=1.7415/1.7425
顯然紐約市場的美元價格高於倫敦市場，倫敦市場英鎊價格高於紐約市場，英鎊持有者可以在倫敦市場出售英鎊兌換美元，再在紐約市場兌換英鎊，套匯獲利：1000000*1.7415/1.7335-1000000=4614.94英鎊。
（2）相對購買力平價是指匯率的變化兩種貨幣各自的購買力變化相關，英鎊通貨膨脹率高於美元，購買力下降高於美元，英鎊相對貶值，英鎊對美元的匯率下降，下降率與通貨膨脹率相對例相一致，即英鎊對美元下降6%
『叄』 假設匯率如下 紐約:2美元=1英鎊 倫敦:410日元=1英鎊 東京:200日元=1美元 指出如何進
如果用1英鎊交易:
倫敦用英鎊買日元。1*410=410
在東京日元買美元。410/200=2.05
紐約用美元買英鎊。2.05/2=1.025
『肆』 假設：某日紐約市場上1 英鎊=1．6520/40 美元；倫敦市場上1 英鎊=227．80/90
分太少了，100分我回答。很復雜地
『伍』 假設1年期美元債券利率1%，同時期英國為3%，假設即期美元與英鎊的匯率為1英鎊兌1.6美元，根據利率平價理論
第一題：1*1.6*1.01/1.03=1.5689
第二題：最簡單的，買入100萬的三個月遠期美元，復雜一點的，可以買入三個月的美元買入期權，或者買入三個月的英鎊賣出期權。
『陸』 假設倫敦外匯市場上的即期匯率為一英鎊等於1.3235美元三個月的遠期外匯升水為
即期匯率為1英鎊=1.4608美元,3個月美元遠期外匯升水0.51美分.美元升水,即英鎊貼水,匯率下降,3個月遠期匯率:1英鎊=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元
『柒』 誰能幫我算一下這幾個計算題呀實在是不會呀。。。關於國際金融匯率的
1、1英鎊=1.55*1.488馬克=2.3064
1馬克=105/1.488=70.5645日元
2、遠期匯率：1英鎊=（1.6322+0.0033）美元~（1.6450+0.0055）美元=1.6355-1.6505
3、遠期匯率：1英鎊=美圓（1.6025+0.0040）——（1.6035+0.0060）=1.6065-1.6095
掉期率（即期英鎊兌換美元與遠期美元兌換英鎊）：（1.6095-1.6025）*4/1.6025=1.75%，小於利差，500萬英鎊應該投資在美元市場上。
操作：即期將英鎊兌換成美元，進行投資，同時賣出三個月英鎊投資本利遠期，到期時，英鎊投資本利收回，並按遠期匯率兌換回美元，減英鎊投資的機會成本，即為獲利：
500萬*1.6025*（1+9%/4）/1.6095-500萬*（1+7%/4）=2764.83英鎊
『捌』 在19世紀下半葉，英鎊含量為1英鎊含純7.3 2克，法郎含量為1法郎含純0.29克，假設1
法郎。因為當時西方國家實行的是金本位制，黃金是最終的支付手段。
1法郎含純金0.29克，25法郎含純金7.25克，小於1英鎊的含金量7.32克。
即使加上製造法郎的純金的運費，25法郎的含金量也不過7.26克，依然小於對應的貨幣1英鎊的含金量。
所以，用法郎支付
『玖』 國際金融計算：已知1英鎊兌換美元上升25%,問美元兌換英鎊貶值多少
假設1英鎊=1.6美元，則如果英鎊匯率上升25%，則1英鎊=2美元。
相應的，先期1美元=1/1.6英鎊，後期1美元=1/2英鎊，美元對英鎊的匯率變動幅度=(1/2 - 1/1.6)/(1/1.6)= -20%，因此是美元對英鎊貶值20%。