點數標價求遠期匯率

1. 遠期匯率點數法報價如下，請分別寫出相應的全額遠期匯率。

遠期點數報價，前大後小為遠期貼水，前小後大為遠期升水。
1month Forward AUD/USD= （0.5647-0.0010）/（0.5652-0.0008）=0.5637/0.5644
3months Forward AUD/USD=（ 0.5647+0.0022）/（0.5652 +0.0025）=0.5669/0.5677
6months Forward AUD/USD= （0.5647-0.0014）/（0.5652-0.0011）=0.5633/0.5641
12months Forward AUD/USD= （0.5647+0.0013）/（0.5652+0.0016）=0.5660/0.5668

2. 有關遠期匯率計算 急

這與一個月還是三個月沒有關系
在直接標價法下
遠期匯率=即期匯率+升水
遠期匯率=即期匯率-貼水
在間接標價法下
遠期匯率=即期匯率-升水
遠期匯率=即期匯率+貼水
所以你做的沒有錯
而且你也不用顧慮時間的長短
只關心升水和貼水的點數

3. 請問遠期點數怎麼計算

貨幣對A/B，對應的即期匯率為S，A貨幣的年利率為Ra，B貨幣的年利率為Rb，則N天後的
遠期匯率=S+S * ((Rb*N/360)-(Ra*N/360))/(1+(Ra*N/360))
遠期掉期點=S * ((Rb*N/360)-(Ra*N/360))/(1+(Ra*N/360))
貨幣A和貨幣B的年利率均按360天計算。
掉期點是個點差概念，掉期點除以即期匯率，可以求出掉期點占即期匯率的百分比，這個數值約等於A、B兩個貨幣的利率差。
當A貨幣的利率大於B貨幣的利率，遠期匯率貼水；反之遠期升水。
至於公式如何推導，告訴你一個利率平價原理：即期等價的貨幣A和貨幣B，分別做一筆遠期存款，存款到期時A貨幣的本息和B貨幣的本息也等價。

4. 匯率的遠期點數怎麼計算

匯率的遠期點數計算方法：
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
遠期匯率從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差 和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高於A貨幣的利率，公式中的中括弧值為正 數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果B貨幣的利率低於A貨 幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而 在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯 率的價差也越大。

5. 遠期匯率如何計算

這與一個月還是三個月沒有關系在直接標價法下遠期匯率=即期匯率+升水遠期匯率=即期匯率-貼水在間接標價法下遠期匯率=即期匯率-升水遠期匯率=即期匯率+貼水所以你做的沒有錯而且你也不用顧慮時間的長短只關心升水和貼水的點數

6. 遠期匯率的計算怎麼算呢

遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360

遠期匯率的計算

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式

可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。

同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。

遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）一個月遠期匯率為：56/45

由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：

一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元貶值，日元升值。

三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。

(6)點數標價求遠期匯率擴展閱讀：

遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：

(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。

(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。

若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。

7. 國際金融中用點數表示升貼水的遠期匯率計算方法可用於直接給出升貼水數的遠期匯率計算方法嗎

匯率貼水表示遠期匯率低於即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯便宜。
遠期匯率與即期匯率之間的差額叫遠期差價(forward
margin)，也叫掉期率(swap
rate)，用升水、貼水和平價表示。
升水(at
premium)表示遠期匯率高於即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯貴;貼水(at
discount)表示遠期匯率低於即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯便宜;平價(at
par)表示遠期匯率等於即期匯率。
升水貼水對應於外幣幣值的增加與降低。在不同的匯率標價方法下，遠期匯率的計算方法不同，具體可歸納為:
在直接標價法下:
遠期匯率=即期匯率+升水數(-貼水數)；
在間接標價法下:
遠期匯率=即期匯率-升水數(+貼水數)；
升貼水數可以用金額表示，也可以用點數表示。

8. 遠期匯率計算

三個月英鎊對美元的遠期匯率￡1=$(1.6322+0.0033)~(1.6450+0.0055)
$1.6355~1.6505
在即期與遠期的換算中,如果遠期點數大數在前,則遠期匯率加上點數,小加小,大加大

9. 遠期匯率計算問題

在沒有具體表達什麼貨幣升水時，「升水」指的是外幣升值。直接標價是單位外幣折算成本幣的標價方法，升水，即外幣升值，即單位外幣兌換到的本幣增加，自然是遠期匯率大於即期匯率了，用加法。間接標價則相反。

10. 遠期匯率的計算。

遠期匯率的計算：
(1)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310

遠期匯率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572
瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)
遠期點數2.1/2.3
因為差距很小,所以計算保留了小數點後四位)
(2)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
遠期匯率:
美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)
即為:53/55點
遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率的計算
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式
遠期匯率可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
A貨幣和B貨幣的遠期計算公式是：

遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360