長期匯率模型

❶ （宏觀經濟學）蒙代爾-弗萊明模型為什麼要假設實際匯率與名義匯率是同比例的

20世紀60年代，羅伯特·蒙代爾(Robert A. Mundell)和J.馬庫斯·弗萊明（J.Marcus Flemins)提出了開放經濟條件下的蒙代爾—弗萊明模型(Mundell-Fleming Model模型，簡稱M-F模型)，即通常所說的經典M-F模型。 該模型擴展了對外開放經濟條件下不同政策效應的分析，說明了資本是否自由流動以及不同的匯率制度對一國宏觀經濟的影響。其目的是要證明固定匯率制度下的「米德沖突」可以得到解決。

模型假定：

1.假定價格在短期內是不變的；

2.假定經濟中的產出完全由總需求決定；

3.假定貨幣是非中性的，貨幣的需求不僅與收入相關，而且與實際利率負相關；

4.假定商品和資本可以在國際市場完全自由流動，資本的自由流動可以消除任何國內外市場的利率差別。

模型結論摘要

1. 在沒有資本流動的情況下，貨幣政策在固定匯率下在影響與改變一國的收入方面短期是有效的，但長期來看是無效的，在浮動匯率下則更為有效；

2. 在資本有限流動情況下，整個調整結構與政策效應與沒有資本流動時基本一樣；

3. 而在資本完全可流動情況下，貨幣政策在固定匯率時在影響與改變一國的收入方面是完全無能為力的，但在浮動匯率下，則是有效的。

兩國模型（一般討論兩國模型為例）

蒙代爾-弗萊明模型的適用范圍蒙代爾自己認為，要對蒙代爾—弗萊明模型的應用有所限定，模型的結論並非不可避免，它們並不適用於所有國家。……供參考。

❷ 分析匯率對一個國家或世界經濟的影響，可以用到哪些數學模型 數學模型

《匯率經濟學——理論模型與實證分析》 ISBN號 978 7 5092 0523 5 這裡面很有些金融模型~~

❸ 匯率一直變動，對中國工業品出口競爭力產生了影響，但是應該用什麼模型來研究呢望各位有才人士幫幫忙

唉唉。其實我覺得這些問題定性分析比定量分析好，匯率變動對進出口都有影響，有什麼樣的影響這些能定性了解其實就夠了，如果一定量的話，很多數據從計量經濟學角度來看並不令人滿意，例如存在多重共線性等。給樓主一個參考吧：
被解釋變數（因變數）為進出口總額，解釋變數為匯率（人民幣對美元），人均工資（因為勞動力成本也是影響進出口的一大因素）；以此做個回歸模型吧。
但確實有問題，例如我國匯率改革才十幾年，而且一直所謂的有管理的浮動，所以數據量很少，或者變化不大，另外，以人民幣對美元的匯率為例，這個匯率的大小與中國、美國的貨幣政策又有很大關系，所以可能還要考慮兩國利率和兩國M2。
這些都是定量分析的麻煩所在。

❹ 05年匯率改革是如何造成之後的人民幣長期升值的

05年匯改是由單一的浮動匯率制，即盯住美元的匯率制，改為以市場供求為基礎，參考一攬子貨幣的有管理的浮動匯率制。這種有管理的浮動匯率制，實際上就是減少了對人民幣外匯市場的干預，讓人民幣匯率更能體現市場的供需狀況，而且波動的幅度也擴大了，比如現在外匯市場的波動幅度就是1%。
05年匯改以前，我國的匯率並不是一個純粹的市場匯率，而是被外匯管理局和央行實行了種種管制，也就是人民幣較其真實匯率其實是低估了，原因就是壓低人民幣匯率增加我國的出口，保護我國的外貿企業，從我國巨額的貿易順差可見一斑。
而且匯率其實還是一個重要的貨幣政策。05年以前我國主要目的是追求GDP的高增長，所以國內的貨幣政策是比較寬松的，我們知道匯率和利率是同方向關系，壓低了匯率可以保持利率的低水平，那樣能增加國內的投資，拉動經濟增長。
因為05年以前是低估了，所以匯改以後，管制放鬆了，匯率自然朝著市場均衡的方向移動，所以人民幣出現了大幅度升值。
還因為由於長期追求GDP高增長，國內利率水平一直寬松，導致通脹壓力很大。所以國內有加息的預期，這使海外的熱錢大量湧入中國，這也推高了匯率。

❺ 匯率理論的理論內容

(一)價格不變貨幣模型
二戰後,Mundell和Fleming把國際貿易和資本流動引入經典的IS-LM模型,提出了靜態 Mundell-Fleming模型。該模型是商品價格剛性的假定前提下通過貨幣市場均衡得出的匯率決定模型,有一定意義。然而價格不變的假定與現實明顯不符,這使得該模型的實際運用價值有限。
(二)彈性價格貨幣模型
20世紀70年代,弗蘭克·穆薩和貝爾森假定商品市場價格調整是及時和完全的,資本市場是高度發達和充分流動的,因此購買力平價成立,同時利率平價也成立,進而運用典型的貨幣主義分析方法,得到商品價格完全彈性條件下的兩國間匯率決定模型。該模型突出了貨幣因素在匯率決定和變動中的作用。然而,該模型關於商品價格完全彈性的假定同樣不符合現實,因而該模型在許多場合通不過檢驗。
(三)黏性價格貨幣模型
1976年,Dornbusch提出了黏性價格貨幣模型。他假定,資本市場完全流動,資產可完全替代,短期內商品價格調整不具備完全彈性,因而購買力平價只有在長期內才能成立,而短期內匯率可以偏離長期均衡值,偏離幅度受市場首先是貨幣市場失衡和預期等因素影響。按照該模型,資本市場對經濟中的各種內外沖擊會做出瞬間反應,而產品價格存在粘性,因此匯率變動短期內存在「超調」現象, 這就一定程度地解釋了短期中匯率偏離由購買力平價決定的長期均衡匯率的現象。該模型因此也被稱為「動態的Mundell-Fleming模型」。但遺憾的是,在許多場合,其對現實匯率的預測和解釋仍顯得偏差較大。
(四)REDUX模型
20世紀80年代,宏觀經濟學取得的一個重大成就是構造出了一個具有堅實微觀基礎的動態一般均衡模型,從而開創了「新開放經濟宏觀經濟學」。1995年,Ob-stfeld和Rogoff共同提出了REDUX模型,這是一個跨期 (Intertemporal)均衡分析模型。該模型假定所有產品價格都遵循一價定律,從而本國與外國價格指數存在購買力平價關系,然後再將微觀經濟學中的個人效用函數引申到本國典型家庭終生效用函數、消費函數及價格指數中,通過最優消費、產出和貨幣持有量均衡保證家庭效用最大化,最後通過跨期分析尋求穩定狀態值,進而得出名義匯率的市場均衡值。按照該模型,均衡的名義匯率決定於兩國(對數形式的)各自均衡的貨幣供給之差以及兩國各自均衡的消費需求之差。 REDUX模型經過後人的改進後,對短期匯率的預測有一定準確性,而且其得出的「長期而言貨幣中性,超調的匯率會逐漸向長期均衡值靠攏」的結論對長期中名義匯率的走勢也有一定解釋力。但總的而言,該模型對匯率運動的解釋力還不能令人滿意。
我們不難看出,上述現代匯率決定理論模型與傳統匯率決定理論相比,越來越傾向於用一般均衡分析代替局部均衡分析,用動態分析代替靜態分析,用側重存量分析代替側重流量分析,而且假定前提越來越貼近現實,因而對名義匯率的解釋力、預測力越來越強。但遺憾的是:總的來說,現代匯率決定理論對於名義匯率的解釋力和預測力仍然存在較大誤差。

❻ 用那種計量模型分析匯率變動對進出口貿易的影響，跪求求詳細模型，數據如下

http://blog.sina.com.cn/u/2018576040劉孟加的博客

❼ 什麼是匯率超調模型

粘性價格貨幣分析法（Sticky Price Monetary Approach） 粘性價格貨幣分析法（Sticky-Price Monetary Approach）又稱為「超調模型」（ Overshooting Model），它是由美國經濟學家 魯迪格·多恩布希 （ Rudig er·Dornbusch）於19世紀70年代提出的。

❽ 可以給我解釋一下什麼是粘性價格貨幣分析法嗎（後半句「一段時間後」看不懂）

匯率的粘性價格貨幣分析法

一.超調模型的基本假定

1.購買力平價在短期內不成立

2.總供給曲線在短期內不是垂直的二.超調模型中的平衡調整過程

當商品價格在短期內存在粘性而匯率、利率作為資產價格可以自由調整時，為維持經濟平衡，匯率在短期內的調整幅度超過長期平衡水平，這一現象被稱為匯率的超調。在長期價格水平經過調整，經濟會達到長期均衡水平，價格水平發生與貨幣供給量同比例的上漲，本國貨幣匯率達到長期平衡水平，購買力平價成立，利率與產出均恢復原狀。

三.對超調模型的評價

1.超調模型在現代匯率理論中具有極為重要的地位

2.超調模型的主要缺點

(1)由於建立在貨幣模型的分析基礎上，具有與貨幣模型相同的一些缺陷。
如假定貨幣需求是穩定的;再如假定國內外資產具有完全的替代性，事實上，由於交易成本、賦稅待遇和和各種風險的不同，各國資產之間的替代性遠遠沒有達到可視為一種資產的程度

(2)作為存量理論的超調模型忽略了對國際收支流量的分析。它將匯率波動完全歸因於貨幣市場的失衡，而否認商品市場上的實際沖擊對匯率的影響，未免有失偏頗。

供參考。