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期貨機構持倉指標公式

發布時間:2021-06-11 19:45:59

① 如何計算期貨持倉成本

1)目前收盤價-收盤時浮動盈利(如果虧損加)/總持倉量
例子:
5000元 買10手 6000元再買10手 那麼持倉資金是5000*10+6000*10 除總持倉量20手 平均持倉成本是110000/2=5500元/手

當收盤價格7000元時 你實際上掙了 (7000-5000)*10+(7000-6000)*10 =30000元
套用上邊公式1
7000-30000/20=5500元

② 期貨持倉盈虧怎麼計算有固定公式嗎

持倉來盈虧
持源倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧

歷史持倉盈虧
歷史持倉盈虧=∑[(當日結算價-上一日結算價)*買入持倉量]+∑[(上一交易日結算價-當日結算價)*賣出持倉量]
前面是買入開倉,當日結算價相當於賣出價;後面是賣出開倉,當日結算價相當於買入價。

當日開倉持倉盈虧
當日開倉持倉盈虧=∑[(賣出開倉價-當日結算價)*賣出開倉量]+∑[(當日結算價-買入開倉價)*買入開倉量]

持倉盈虧,與平倉盈虧相對。亦稱賬面盈虧或浮動盈虧。交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。持倉盈虧是一種未實現損益,根據會計科目收入實現原則,通常不確認為投資收益。但是,由於期貨投資風險較大,為了向財務報表的使用者提供決策相關的信息,有必要對此加以揭示。因此可在期貨投資收益賬戶中反映,也可以在期貨下設置二級科目持倉盈虧加以反映,以區別於已實現的期貨投資損益平倉盈虧。

③ 持倉量的公式

求持倉量(期貨)或成交金額(股票)。
用法:AMOUNT
參數:無。

④ 期貨有沒有籌碼分布之類的指標公式

期貨沒有籌碼指標,但可以通過持倉量分析持倉情況,我上傳了一系列期貨視頻,你可以網路搜索老馬點金。

⑤ 期貨關於持倉量趨勢指標,怎麼編.

您好,分時圖下面是當日的期貨成交量,K線圖的下方有每日的期貨持倉量,所以不用您再自行編寫了。希望幫到樓主。

⑥ 期貨持倉指標OPl

期貨技術分析中,持倉量是重要指標之一,通常還會結合rsi、專MACD、威廉、CCI等指標來分析期貨的屬走勢。可以自己做圖分析分析指標,專業的投資網站其實也計算好了,比如Investing上的銅期貨技術分析

持倉量是買賣方向未平合約的總和,一般都是偶數,通過分析持倉量的變化可以分析市場多空力量的大小、變化以及多空力量更新狀況,從而成為與股票投資不同的技術分析指標之一。成交量是推動行情發展的基本動力,成交量增加價位變化趨於活躍,成交量減少價位變化趨於緩和;持倉量是行情發展的內在動力,增倉是一段行情的開始,而減倉是一段行情的結束。

⑦ 期貨持倉均價如何計算

期貨持倉均價一般在交易軟體上是有顯示的,你可以看看你的交易軟體。
具體演算法是計算其加權平均數,就是用這50手的訂立價格相加再除以50!

⑧ 期貨公司機構持倉表有用嗎

持倉量指標
持倉量是指在交易收盤時,所有未結清的買進或是賣出合約的數量,要和成交量區分的是持倉量是指單邊的量,而不是買進和賣出合約數量的總和。用公式來顯示則是:持倉量=未平倉的買進合約數量=未平倉的賣出合約數量。
期貨交易是零和游戲,每一塊錢的獲利,就有對等的一塊錢的損失。當然,期貨交易所和經紀公司會拿走其中的一小部分。但對於每一手未平倉的合約,市場中必然存在著另一手與之相對的部位。交易收盤時,所有未平倉的多頭合約數量一定等於未平倉的空頭合約數量。至於交易者經常說的「買盤多於賣盤」或是「賣盤多於買盤」的說法其實是不成立的,價格上漲時比較適當的說法應該是「潛在的買盤大於賣盤」,價格下跌時比較適當的說法應該是「潛在的賣盤大於買盤」。
在期貨交易中,有賺錢的就必定有虧錢的,如果交易者正確判斷了市場的走勢而賺了錢,那麼支付其獲利頭寸的錢是哪裡來的呢?沒錯,是虧損的頭寸砍倉來的。雖然聽起來讓人覺得不舒服,但這是期貨市場的真實面目。分析持倉量就可以了解那些持有虧損頭寸的人正在干什麼。作為一名期貨市場的交易員,必須要清楚地弄懂持倉量的變化能帶給我們什麼樣的信息。
1、持倉量是維持價格趨勢的燃料——我把市場比喻成一列火車,火車開動起來是需要燃料的,而持倉量就是燃料,當燃料用盡了,火自然就會熄滅,火車就沒有了繼續行駛的動力。如果市場趨勢的燃料用盡了,趨勢就會停下來或是反轉。當持倉量在逐漸減少,就代表市場的燃料正在減少,那原先的價格趨勢必然無法維持長久。穩健強勁的價格走勢要想延續,需要看到持倉量穩步地在增加,即便不能增加,起碼也不能減少。交易員如果能明白持倉量就是市場燃料的代名詞的話,則他的交易知識便至少勝過其他80%的交易員。
2、持倉量是市場存在不同意見的指標——沒有不同意見就無法形成市場,哪怕是在多頭的市場里,永遠都有人放空;在空頭市場里也永遠都有人做多。不同的意見會讓交易員願意建立頭寸,從而使得持倉量增加。
3、持倉量的變化決定了虧損的頭寸是否被取代——技術分析師並不在意虧損的一方是以新資金補足保證金還是有新的交易者加入取代老的虧損者,反正重點是有資金存入了經紀公司的結算中心即可。市場中虧損的一方必須付錢給獲勝的一方。虧損者不願意再持有虧損頭寸而砍倉離場時,持倉量會減少。很明顯的,判斷錯誤的一方付出了代價。但對於技術分析師而言,隨著持倉量的減少,說明虧損的一方逐步在退出市場,沒有了虧損的一方僅僅只有獲勝方這是不可能的,除非有新的虧損方加入,否則就預示著原先的價格走勢將不再穩健了。即便不會很快就發生反轉,但精明資金也會隨著虧損方的離場而逐漸地獲利離場。虧損方和獲利方都逐漸離場,維持原先價格趨勢的燃料逐漸耗盡,當然原先的趨勢就不可能繼續了。
4、理想而穩健的上升趨勢——隨著價格的上升持倉量穩步增加是穩健的上升趨勢信號。作為技術分析師總是要監視獲利的一方在干什麼,因為必須站在獲利方的一邊才是勝利者。在上升趨勢中,價格在上漲,明顯多頭控制了局面。價格在上漲說明原先的多頭不斷在加倉或是有新的多頭加入進來,但同時,市場中的空頭也在不斷加碼攤平成本或是有新的空頭進場放空,這兩種情況無論是哪種,都代表著市場正處於穩健的上升趨勢之中。可能會有人質疑,市場上不是永遠買方等於賣方的嗎?的確,但關鍵在於哪一方主宰市場走勢。價格的移動方向是受強勢的一方所控制的,那些迫切的多頭獲利方願意支付更高的價格買進,而虧損的空頭卻是被迫性地攤平成本。如果價格在上漲,持倉量卻在減少,說明什麼呢?說明多頭在獲利平倉,而空頭也在砍倉出場,價格的上漲是新多頭開倉造成的,但主力多頭都離場了,可以預見的是,新的散戶多頭的力量顯然難以維持價格趨勢的延續,但是否就此發生反轉還不能確定,因為市場的方向並不是只有兩個——上或是下,還有一種可能是平盤整理,也就是震盪。
5、理想而穩健的下降趨勢——價格下跌時,持倉量逐漸增加是穩健的下降趨勢信號。這個現象顯示空頭在主宰市場走勢,他們在建立新的獲利空頭頭寸,而多頭也在試圖向下攤平成本,增加手中的虧損頭寸。多頭把自己當作「炮灰」,並不斷提供價格下挫所需的燃料。和多頭市場不同的是,空頭市場中,價格下跌,持倉量即使不增加,只要沒有減少,下降趨勢都將會持續下去。只有當獲利的資金(空頭)獲利了結之後,原有趨勢才會打住。持倉量的減少代表市場降低了對價格持續下跌的預期心理,且促成價格下跌的燃料也減少了。值得注意的是,理想而穩健的空頭市場通常比理想而穩健的多頭市場少發生,而且空頭市場中比較常見的現象是持倉量的減少,如果要看到持倉量增加再放空恐怕這樣的機會並不多見。這是因為首先價格下跌有自重,其次,大部分交易者不習慣做空。我就曾經遇到很多這樣的客戶,我告訴他可以進場放空了,他卻告訴我等跌到底部時再通知他,他要進場買進。作為技術分析師,在空頭市場中如果持有空頭頭寸,能夠看到持倉量維持在一個持平的水準,就應該感到比較滿意,因為在這種情況下,虧損的多頭逐漸被取代,空頭下跌的燃料依然維持在一定的水平。
6、價格持穩而持倉量增加——價格處於區間震盪或是整理行情之中時,當看到持倉量卻在不斷增加,說明多空雙方都在發動攻勢,一旦某天的收盤價突破區間,那麼虧損的一方止損帶來的推動力量都不可小視。當看到這種現象發生時,技術分析師往往是睜大眼睛盯住突破的發生,以便第一時間置身場內。
7、價格持穩而持倉量減少——這樣的市場一定是了無生氣,死氣沉沉,價格在盤整,而多空雙方都沒有意願開新倉,所以交易者暫時就可以不用關注這個市場了。
分析價格趨勢的強度可以從價格走勢、成交量、持倉量三者的關系來衡量。價格朝著主要的趨勢方向移動時,成交量和持倉量也要隨之增加。但在空頭市場中,當價格下跌時,成交量和持倉量穩步增加的理想狀態並不多見。
雖然成交量和持倉量指標對於技術分析師來講是比較重要的指標,但沒有任何一種指標是萬能的,而且指標的運用也不是機械的,必須配合其它指標共同分析完成。大家要弄明白的是:期貨交易不是科學,而是藝術,它需要交易者擁有藝術家的想像力和灑脫心態,同時卻要擁有科學家嚴謹的操作態度和自律精神。這恰恰是期貨交易最難以成功的關鍵所在。很少有人能做到這兩者的和諧統一,一旦你做到了,你就在這個行業成功了。

⑨ 期貨多空分類持倉量指標公式。

飛狐:OPENINT/2
澎博:AMOUNT/2
文華:OPI/2

適用於各周期

⑩ 股指期貨機構的持倉量怎麼計算

市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所發布的行情信息中,專門有「總持倉」一欄。

總持倉量的變化,反映投資者對該合約的交易興趣,是投資者參與該合約交易的一個重要指標。如果總持倉量在持續增長,表明交易雙方都在開倉,投資者對該合約的興趣在增長,場外資金在不斷湧入該合約交易中;

相反,當總持倉量不斷減少,表明交易雙方都在平倉出局,交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時,總持倉量卻變化不大,這表明市場以換手交易為主。

例如:股指期貨的機構持倉量持買單量1000手,持賣單量2000手,等於機構之間對後市行情多空有分歧,但空方占優勢,所以散戶宜持空單,機構持倉量就是多單1000手空單2000手總3000手。

(10)期貨機構持倉指標公式擴展閱讀

我國金融期貨交易中:滬深300指數期貨應用的是單邊總和。

總持倉量:是市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所發布的行情信息中,專門有「總持倉」一欄。

總持倉量的變化,反映投資者對該合約的交易興趣,是投資者參與該合約交易的一個重要指標。如果總持倉量在持續增長,表明交易雙方都在開倉,投資者對該合約的興趣在增長,場外資金在不斷湧入該合約交易中;

相反,當總持倉量不斷減少,表明交易雙方都在平倉出局,交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時,總持倉量卻變化不大,這表明市場以換手交易為主。

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