㈠ 用即期匯率換算遠期匯率,怎麼算
六個月遠期:GBP/USD=(1.8325 0.0108)/(1.8335 0.0115)=1.8433/1.8450
1、即期匯率也稱現匯率,是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後,在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。
2、遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時,無論即期匯率變化如何,買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。
(1)遠期匯率直接標價法擴展閱讀:
匯率種類:
(1)按國際貨幣制度的演變劃分,有固定匯率和浮動匯率
①固定匯率。是指由政府制定和公布,並只能在一定幅度內波動的匯率。
②浮動匯率。是指由市場供求關系決定的匯率。其漲落基本自由,一國貨幣市場原則上沒有維持匯率水平的義務,但必要時可進行干預。
(2)按制訂匯率的方法劃分,有基本匯率和套算匯率
①基本匯率。各國在制定匯率時必須選擇某一國貨幣作為主要對比對象,這種貨幣稱之為關鍵貨幣。根據本國貨幣與關鍵貨幣實際價值的對比,制訂出對它的匯率,這個匯率就是基本匯率。一般美元是國際支付中使用較多的貨幣,各國都把美元當作制定匯率的主要貨幣,常把對美元的匯率作為基本匯率。
②套算匯率。是指各國按照對美元的基本匯率套算出的直接反映其他貨幣之間價值比率的匯率。
(3)按銀行買賣外匯的角度劃分,有買入匯率、賣出匯率、中間匯率和現鈔匯率
①買入匯率。也稱買入價,即銀行向同業或客戶買入外匯時所使用的匯率。採用直接標價法時,外幣摺合本幣數較少的那個匯率是買入價,採用間接標價法時則相反。
參考資料來源:網路-匯率
㈡ 遠期匯率的計算怎麼算呢
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×(B拆借利率-A拆借利率)×遠期天數÷360
遠期匯率的計算
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式
可以發現:A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系,遠期匯率貼水(低於即期匯率)並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌,只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。
同樣,遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升,只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
遠期匯率=即期匯率+升水或-貼水(註:小/大為升水,大/小為貼水)一個月遠期匯率為:56/45
由遠期匯率可知一個月後美元貼水,所以:
一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下,美元貶值,日元升值。
三個月後照樣美元貼水,按同樣方法計算即可。
(2)遠期匯率直接標價法擴展閱讀:
遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種:
(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率,無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法,也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然,缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。
(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價,是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水,是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率,那麼這一差額稱為升水,表示遠期外匯比即期外匯貴。
若遠期匯率小於即期匯率,那麼這一差額稱為貼水,表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等,那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法,通過即期匯率加減升貼水,就可算出遠期匯率。
㈢ 外匯遠期匯率的標價您怎麼看
我們在外匯買賣中也知道,外匯遠期交易和外匯即期交易的區別在哪裡了吧!那麼您知道外匯買賣遠期匯率的標價到要怎麼去看您了解嗎?接下來我們就讓大通金融的專家來給您解釋一下在外匯買賣中遠期匯率的標價我們需要怎麼看。 外匯遠期交易與外匯即期交易是有區別的。外匯即期交易是指外匯買賣雙方成交後,在兩個營業日內辦理外匯交割的交易;而外匯遠期交易是指外匯買賣雙方事先約定一個未來交割的匯率,據以在未來一定日期進行外匯交割的交易。在外匯遠期交易中,事先約定的未來交割日的匯率稱為遠期匯率。這一期限可以一月、三個月、半年、一年等。 之所以會出向遠期交易是因為某些人或企業不希望承擔未來匯率波動的風險,希望現在就把匯率確定下來,同時另一些人則根據自己的專業知識或各方面的住處對未來匯率的變動做出判斷,希望通過遠期交易來賺取利潤。 遠期匯率的報價有兩種:一種是與即期報價方式相同,直接將各種不同交割期限的外匯買入價或賣出價表示出來;另一種報價方法則是利用即期匯率與遠期匯率之間的差價關系,僅報價遠期匯率與即期匯率之間存在的差價。 外匯買賣遠期差價分為升水和貼水兩種,升水是指外匯在遠期升值,貼水則是表示外匯在遠期貶值。在直接標價法下,存在升水的外匯的遠期匯率等到於即期匯率加上升水額,存在貼水的外匯的遠期匯率等於即期匯率減去貼水額。在間接標價法下,計算方法則相反。如果還要區分買入價和賣出價,則會稍微復雜一些。此時一般不標出升水或貼水。 例如美元與德國馬克匯率報價為:1.6917/1.6922,一個月的掉期率為34/25(這里採用的是外匯市場上的「點」的概念,我們將0.0001稱為1點)。 這時的匯率計算方法是比較掉期率中豎號左右的數字:如果左低右高,則將即期匯率的豎號左右的數字分別加上掉期率中相應的豎號左右的數字;如果左高右低,則將即期匯率的豎號左右的數字分別減去掉期率中相應的豎號左右的數字。上例中左高右低,因此要用即期匯率減去這一掉期率,即可得一個月的遠期匯率為1.6883/1.6899。 以上給您介紹了關於外匯買賣遠期匯率的標價如何看,您應該也多少了解了一些了吧!希望您能夠從中吸取經驗,得到足夠的知識。
㈣ 遠期匯率如何計算
這與一個月還是三個月沒有關系在直接標價法下遠期匯率=即期匯率+升水遠期匯率=即期匯率-貼水在間接標價法下遠期匯率=即期匯率-升水遠期匯率=即期匯率+貼水所以你做的沒有錯而且你也不用顧慮時間的長短只關心升水和貼水的點數
㈤ 遠期匯率的計算中,比如說說三個月期245~215表示的是什麼意思
在直接標價法下,小數在前,大數在後,為升水;在間接標價法下,大數在前,小數在後,為升水。我們還要明白,其實升水和貼水是相對而言的,對一國貨幣升水相應的另一國貨幣就是貼水。我們這里說的升水和貼水都是相對基準貨幣而言的。
無論是直接標價法還是間接標價法,若遠期差價前小後大,都表示基準貨幣出現升水,遠期匯率=即期匯率+升水。
若遠期差價前大後小,都表示貨幣出現了貼水,遠期匯率=即期匯率—貼水。
㈥ 遠期外匯升水表示在直接標價法下,遠期匯率數值大於還是等於即期匯率數值
大於
1美元=7人民幣元,就是直接標價法,匯率就是7,外匯升水代表外匯升值,遠期匯率要大於7.
㈦ 直接標價法/間接標價法下升水與貼水的問題 (急!)
在直接標價法(就是用若干本位幣表示單位外幣)的情況下 遠期升水是用即期匯率加上升水額,如果是間接標價法(就是用若干外幣表示單位本位幣)的話就是減。也就是說,不過是升水 還是貼水都是指的非本位幣。