⑴ 遠期匯率的計算題！
美元/日元遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期版天數÷360
106+106*(6%-2%)*360/360=110.24
日元權/美元遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
106+106*(2%-6%)*360/360=101.76
⑵ 怎麼理解遠期匯率是未來即期匯率的無偏估計
只不過用了個新名詞而已。
「遠期匯率」為了規避匯率波動影響，交易雙方約定在未來某一時間點交易的匯率。
「即期匯率」是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。
實際他們就是同一指向，換了個說法。故說他們是無偏估計。
⑶ 遠期匯率的含義是什麼呢
遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
⑷ 如何確定遠期匯率
遠期匯率的計算：
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差 和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高於A貨幣的利率，公式中的中括弧值為正 數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果B貨幣的利率低於A貨 幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而 在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯 率的價差也越大。
⑸ 小弟不才，請教一個問題 關於實際遠期匯率和理論遠期匯率存在差異的原因
由於匯率管制，貨幣不能自由流通兌換，會導致實際遠期匯率和理論遠期匯率存在差異。
如美元兌人民幣遠期，由於美元的市場利率非常低，而人民幣市場匯率相對較高，因此理論上美元/人民幣遠期升水幅度應該比較大，1年期遠期升水幅度應該接近於兩者利差。但實際交易的遠期升水幅度非常小，遠小於兩者利差，實際值和理論值存在很大的偏差。
造成實際值和理論值差異的原因是：美元/人民幣是在中國國內封閉的市場定價的，美元在中國的境內境外不能自由流動，這樣，由於中美匯率存在利差，大量資金千方百計湧入境內，導致境內人民幣升值，而人民幣持續升值導致境內投資者對市場升值預期固話，盡可能提前拋售美元或借美元拋售，這樣美元都流到央行手中，市場中美元短缺，導致美元在國內的實際利率上升，與人民幣的利差縮小，體現在遠期匯率即遠期升水的縮小。因此，遠期匯率的定價還是遵循利率平價原則，只不過由於某種原因，導致市場實際匯率和名義匯率不一致，因此匯率會與根據名義匯率計算出來的理論價格不一致。
對於完全自有兌換，且自由流通的貨幣，出現實際遠期匯率和理論遠期匯率存在差異的情況並不常見。
⑹ 一些預測者認為，對於主要的浮動貨幣，外匯市場是有效的，遠期匯率是未來即期匯率的無偏估計。
他們也是根據匯率查詢看的 ，你可以看一下，去各大財經網站上的匯率查詢辦款查看下匯率，我一般在匯通網上的匯率查詢版塊查看的實時走勢，新聞 ，報價
⑺ 遠期匯率和即期匯率的問題求解！！！！
遠期匯率：（138.00+0.10）0（138.10+0.20）=138.10/30
預測匯率：（138.00+0.40）0（138.10+0.50）=138.40/60
6個月後實際即期匯率：（138.00+0.20）0（138.10+0.30）=138.20/40
簽訂100萬英鎊買入合約，到期時買入100萬英鎊，花去日元138.30*100萬，匯率如預測，再將100萬英鎊按預測匯率賣出，獲得日元138.40*100萬，獲利：100萬*138.40-100萬*138.30=100000日元
按實際匯率賣出，獲日元138.20*100萬，損失：100萬*138.20-100萬*138.30=-100000日元，即損失10萬日元
⑻ 遠期匯率
1.美元/瑞士法朗的即期匯率為1.6030/40，3個月遠期點數為140-135,3個月遠期匯率為美元/瑞士法朗=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905(遠期點數前大後小,採用減的方式計算遠期)
2.美元/瑞士法朗的即期匯率為1.6030/40,推算瑞士法朗/美元的即期匯率為(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
3個月遠期匯率為美元/瑞士法朗=1.5890/1.5905,推算瑞士法朗/美元的三個月遠期匯率為(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
3.瑞士法朗/美元3個月遠期與即期差價:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)=0.0053/0.0055,瑞士法朗/美元3個月遠期點數=53/55
⑼ 請問什麼是無偏遠期匯率
無所謂「無偏」是指遠期匯率是匯率在未來的無偏估計也就是
Forward Price = Expected Value of Spot Exchange Rate
(相同期限）