上證50指數杠桿

1. 上證50杠桿指數 是期貨還是etf 怎麼交易

你可以把它看成是etf，不過它有三個指數類型。就是正向兩倍，例如：大盤今天跌了專，你如果買的屬是，反向一倍，那麼你的收益就和50的跌幅一樣。如果你買的是反向兩倍，你的收益就bbo了一下。同樣，如果你今天買的是正向兩倍，那麼你今天就賠了50指數的跌幅*2。
只是指數加了杠桿，你買賣還需全額付款，只是波動幅度加大了，意味著風險和收益都擴大了。跟股指期貨不一樣，他們是保證金制度，這個是全額買賣。

2. 上證50杠桿指數怎麼玩

呵。呵 該怎麼玩就怎麼玩啊。希望可以幫助你！

3. 上證50杠桿指數怎麼查詢行情數據

東方財富之類的網站都有查詢的。在期貨欄里！

4. 上證50杠桿指數何時開始交易

一般認為對散戶有利的東西是不會出來的

5. 上證50etf期權合約杠桿多少

經中國證監會批准，上海證券交易所（以下簡稱「本所」）決定於2015年2月9日上市交易上證50ETF期權合約品種（以下簡稱「上證50ETF期權」）。現將有關事項通知如下：
一、上證50ETF期權的合約標的為「上證50交易型開放式指數證券投資基金」。自2015年2月9日起，本所按照不同合約類型、到期月份及行權價格，掛牌相應的上證50ETF期權合約。
上證50交易型開放式指數證券投資基金的證券簡稱為「50ETF」，證券代碼為「510050」，基金管理人為華夏基金管理有限公司。
二、上證50ETF期權的基本條款如下：
（一）合約類型。合約類型包括認購期權和認沽期權兩種類型。
（二）合約單位。每張期權合約對應10000份「50ETF」基金份額。
（三）到期月份。合約到期月份為當月、下月及隨後兩個季月，共4個月份。首批掛牌的期權合約到期月份為2015年3月、4月、6月和9月。
（四）行權價格。首批掛牌及按照新到期月份加掛的期權合約設定5個行權價格，包括依據行權價格間距選取的最接近「50ETF」前收盤價的基準行權價格（最接近「50ETF」前收盤價的行權價格存在兩個時，取價格較高者為基準行權價格），以及依據行權價格間距依次選取的2個高於和2個低於基準行權價格的行權價格。
「50ETF」收盤價格發生變化，導致行權價格高於（低於）基準行權價格的期權合約少於2個時，按照行權價格間距依序加掛新行權價格合約，使得行權價格高於（低於）基準行權價格的期權合約達到2個。
（五）行權價格間距。行權價格間距根據「50ETF」收盤價格分區間設置，「50ETF」收盤價與上證50ETF期權行權價格間距的對應關系為：3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元。
（六）合約編碼。合約編碼用於識別和記錄期權合約，唯一且不重復使用。上證50ETF期權合約編碼由8位數字構成，從10000001起按順序對掛牌合約進行編排。
（七）合約交易代碼。合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標的證券代碼；第7位為C或P，分別表示認購期權或者認沽期權；第8、9位表示到期年份的後兩位數字；第10、11位表示到期月份；第12位期初設為「M」，並根據合約調整次數按照「A」至「Z」依序變更，如變更為「A」表示期權合約發生首次調整，變更為「B」表示期權合約發生第二次調整，依此類推；第13至17位表示行權價格，單位為0.001元。
（八）合約簡稱。合約簡稱與合約交易代碼相對應，代表對期權合約要素的簡要說明。上證50ETF期權的合約簡稱不超過20個字元，具體組成依次為「50ETF」（合約標的簡稱）、「購」或「沽」、「到期月份」、「行權價格」、標志位（期初無標志位，期權合約首次調整時顯示為「A」，第二次調整時顯示為「B」，依此類推）。

認購期權最大漲幅＝max｛合約標的前收盤價×0.5%，min [（2×合約標的前收盤價－行權價格），合約標的前收盤價]×10％｝
認購期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％
認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝
認沽期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％

連續競價期間，期權合約盤中交易價格較最近參考價格漲跌幅度達到或者超過50%且價格漲跌絕對值達到或者超過5個最小報價單位時，期權合約進入3分鍾的集合競價交易階段

開倉保證金最低標准
認購期權義務倉開倉保證金＝[合約前結算價+Max（12%×合約標的前收盤價-認購期權虛值，7%×合約標的前收盤價）] ×合約單位
認沽期權義務倉開倉保證金＝Min[合約前結算價+Max（12%×合約標的前收盤價-認沽期權虛值，7%×行權價格），行權價格] ×合約單位

維持保證金最低標准

認購期權義務倉維持保證金＝[合約結算價+Max（12%×合約標的收盤價-認購期權虛值，7%×合約標的收盤價）]×合約單位
認沽期權義務倉維持保證金＝Min[合約結算價 +Max（12%×合標的收盤價-認沽期權虛值，7%×行權價格），行權價格]×合約單位

6. 6.16日推出的上證50杠桿指數，正向兩倍、反向一倍、反向兩倍，其代碼是什麼

中文名稱 中文簡稱 英文名稱 英文簡稱 指數代碼
上證 50 兩倍杠桿指數 50 兩倍 SSE50 Leveraged 2X Index SSE50
L2XI 950076
上證 50 反向 指數 50 反向 SSE50 Inversed Index SSE50 INI 950077
上證
50 反向 兩倍杠桿指數 50 反兩 SSE50 Inversed 2X Index SSE50 IN2XI 950078
中文名稱 中文簡稱 英文名稱 英文簡稱 指數代碼
中證 500 兩倍杠桿指數 500 兩倍 CSI500 Leveraged 2X Index
CSI500 L2XI 930655
中證 500 反向 指數 500 反向 CSI500 Inversed Index CSI500 INI
930656
中證 500 反向 兩倍杠桿指數 500 反兩 CSI500 Inversed 2X Index CSI500 IN2XI 930657

7. 請問上證50etf期權的杠杠是多少倍

交易過上證50etf期權的投資者，可能對杠桿並不陌生，簡單的說就是「以小博回大」，用小量的資金，能夠答交易大額的資產。

50ETF期權杠桿是動態變化的，一般情況下：50ETF期權越實值杠桿越小，越虛值杠桿越大；隨著到期日的臨近杠桿會逐漸增大，臨近到期50ETF期權擁有超高杠桿；對於賣方由於繳納了不菲的保證金，其杠桿效應會大打折扣。

50ETF期權杠桿的倍數取決於所交易合約的價格

不同合約的杠桿倍數不一樣，實際上是不同合約價格不同，所以造成了杠桿倍數的不同。簡單的來說，50ETF期權杠桿倍數=50ETF現貨價格÷這份合約的最新價格

圖片來源於公號：期權知識星球

我們以上述行權價3.000的認購合約為例，其杠桿倍數為67.25倍。

這份合約的最新價格是0.448，50ETF的現貨價格是3.013，兩數相除，3.013÷0.448=67.25

50ETF期權合約單位為10000，意味著您只需要花448元，就能撬動30130元的現貨效果。

如果還有其他關於上證50ETF期權方面的問題，我都會樂於和大家解釋和介紹，歡迎關注公號[期權知識星球]和留言。

8. 上證50杠桿指數是不是意味著散戶對沖時代來臨

反向ETF有望將對沖門檻下降到千元級別，但是長期投資回報可能與目標指數的回報偏離，風險較大。要做對沖的話肯定首選澤熙投資、星石投資、恩好基金這樣的私募基金。

9. 上證50杠桿指數，中證500杠桿指數，散戶怎麼交易呢在哪交易

那是期貨指數，是要開期貨的戶的，第一條，資金要達到50萬，還有其他的一些要求，普通人不不能操作的