『壹』 即期匯率計算
即期匯率的計算
1、直接標價法與間接標價法的換算
直接標價法與間接標價法之間互為倒數關系，要注意原買賣兩檔價位置的掉換。
例1 已知人民幣/美元的即期匯率是 USD1=CN￥8.6783/8.7217
求：美元/人民幣的買賣兩檔價
人民幣賣出價是 1/8.6783＝0.11523 人民幣買入價是 1/8.7217＝0.11466 則CN￥1＝USD0.11466/0.11523
2、交叉匯率（套算匯率）的計算
（1）當已知條件中兩種貨幣對關鍵貨幣均為直接或間接標價時，可用「交叉相除法」計算這兩種貨幣的套算匯率。
應用對象：關鍵貨幣位置相同 誰除以誰：基準貨幣作分母 買入賣出：前小後大
例2 已知美元/日元的即期匯率是USD100=JPY14260/14270
美元/港元的即期匯率是USD100=HKD777.70/777.90
求JPY100＝HKD?/?
解：求日元買入價：賣出港元，買入美元
USD100 = HKD777.70 賣出美元，買進日元 USD100 = JPY 14270
日元買入價JPY100＝HKD5.4499 (777.70/142.70) 同理，日元賣出價＝HKD5.4551(777.90/142.60) （2）當關鍵貨幣位置不同時，可考慮同邊相乘 應用對象：關鍵貨幣位置不同
待求貨幣在已知條件中處於左邊 例3：已知GBP100＝USD156.92／157.02
USD100＝JPY 14260／14270 求：GBP100＝JPY？／？
•解：GBP100＝JPY2237679/2240675。
『貳』 外匯交易題 求解題過程
1、遠期匯率：USD/JPY=（98.25 +0.16）~ （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930.5萬日元
2、遠期匯率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客戶出售美元，即銀行（報價方）出售歐元（這里歐元為基準貨幣），應用匯率為1.3426，公司可得到歐元：100萬/1.3426＝74.4823萬歐元
3、利率平價理論，利率低的貨幣遠期升值，遠期美元升值，升值率與利差一致，遠期匯率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
『叄』 一道關於利率平價和套利的計算題~~
8萬英鎊在即期匯率下先兌換美元8X2.0010=16.008萬美元
然後拿到美國貨幣市場一年後本息和為16.008X(1+12%)=17.92896萬美
如果一年期美元貼水20點，則一年期遠期匯率為GBP1=USD1.9990
將17.92896萬美元兌換成英鎊為17.92896/1.9990=8.968964萬英鎊
與投資時8萬英鎊比較獲利96896.4英鎊
如果一年期美元升水20點，則一年期遠期匯率為GBP1=USD2.0030
將17.92869萬美元兌換成英鎊為
17.92869/2.0030=8.950919萬英鎊
與投資時8萬英鎊比較獲利95091.9英鎊
所以無論一年期美元升水還是貼水投資者均獲利，但是當美元升水到一定程度，投資者就會損失。
『肆』 求問一道外匯的題目~緊急啊~
歡迎網路名匯咨詢外匯保證金業務
『伍』 什麼是即期匯率交易日的外幣折算會計處理資產負債表日的外幣折算會計處理
是指即期外匯買賣的匯率。即外匯買賣成交後，買賣雙方在當天或在兩個營業日內進行交割所使用的匯率。即期匯率就是現匯匯率。即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率
另兩個問題一時在這也說不清
『陸』 匯率換算例題求解
因為出口商將來得到的是人民幣,可以通過中國的外匯牌價換算:
1英鎊=(1186．68/828.93)一(1191.44/826.45)=1.4316--1.4416美元
100萬美元改用英鎊報價:1000000/1.4316=698519.14英鎊
說明:用1.4316的匯率值是考慮到貨幣兌換的成本.
按照倫敦市場報價,選用1.4265,即選用出口方(報價方)收益大的一個數字,100萬美元轉換成英鎊報價為:1000000/1.4265=701016.47英鎊
『柒』 遠期匯率和即期匯率的問題求解！！！！
遠期匯率：（138.00+0.10）0（138.10+0.20）=138.10/30
預測匯率：（138.00+0.40）0（138.10+0.50）=138.40/60
6個月後實際即期匯率：（138.00+0.20）0（138.10+0.30）=138.20/40
簽訂100萬英鎊買入合約，到期時買入100萬英鎊，花去日元138.30*100萬，匯率如預測，再將100萬英鎊按預測匯率賣出，獲得日元138.40*100萬，獲利：100萬*138.40-100萬*138.30=100000日元
按實際匯率賣出，獲日元138.20*100萬，損失：100萬*138.20-100萬*138.30=-100000日元，即損失10萬日元
『捌』 幫忙做幾道國際金融的計算題吧
1、在香港、紐約和倫敦外匯市場上同時存在著以下即期匯率，外匯交易商能否利用港元在三個外匯市場之間套匯？
香港市場：￡1=HK$ 12.4980/90
紐約市場： $1=HK$ 7.7320/30
倫敦市場：￡1= $ 1.5710/20
答:將三個市場換算成同一標價法：
香港市場：HK$1= ￡（1/12.4980）/(1/12.4990)
紐約市場： $1=HK$ 7.7320/30
倫敦市場：￡1=$ 1.5710/20
匯率相乘(可用中間價):[( 1/12.4980+1/12.4990)/2]*[( 7.7320+7.7330)/2]*[( 1.5710+1.5720)/2]=0.9722,不等1,有套匯機會
利用港元套匯做法:先在紐約市場兌換成美元(7.7330),再在倫敦市場兌換成英鎊(1.5720),再在香港市場兌換成港幣.減去成本,每港元獲利:
1/7.7330/1.5720*12.4990-1=0.02819港元
2、某年4月2日，美國A公司與德國B公司簽訂一份貿易合同，進口一套設備，金額為EUR180萬，貨款結算日期為7月4日。4月2日即期匯率為EUR/USD=1.0820/30，3個月的遠期匯水為40/30，A公司在4月2日與銀行簽訂一份遠期外匯交易合約。假設7月4日歐元對美元的即期匯率為EUR/USD=1.0920/30，問：比較A公司做與不做遠期外匯交易，哪種方式對A公司更有利？
答:遠期合約匯率: EUR/USD=(1.0820-0.0040)/(1.0830-0.0030)=1.0780/1.0800
不做遠期:由於匯率變動,進口支付美元180萬*1.0930=196.74萬美元
做遠期,公司實際支付: 180萬*1.0800=194.4萬美元
當然做遠期有利,少支付196.74萬-194.4萬=2.34萬美元
3、現有美國貨幣市場的年利率為8%，英國貨幣市場的年利率為6%，美元兌換英鎊的即期匯率為GBP/USD=1．8820，一投資者准備用10萬英鎊進行套利交易，計算未來美元貼水20點時，該投資者的損益情況。
答:遠期美元貼水,則即期利率高的貨幣遠期貼水,英鎊升水,遠期匯率為:1.8820+0.0020=1.8840
10萬英鎊可即期兌換成美元進行投資(一年),同時遠期賣出一年後收到的美元本利,獲得英鎊,再減去英鎊機會成本,即為收益:
100000*1.8820*(1+8%)/1.8840-100000*(1+6%)=1885.35英鎊
4、 投資者A和B 分別是看跌期權的買方與賣方，他們就歐元/美元達成3個月看跌期權交易100 份(每份合約為100歐元)，期權協議價格為歐元/美元1.32。期權費0.02美元/歐元，試分析未來3個月中該期權的執行情況及雙方的贏虧情況。
答:(1)如果市場價小於1.32,即歐元下跌,與預期一致,執行期權,獲利:
10000*(1.32-市場價)-10000*0.02美元
如果市場價為1.30,則不盈虧平衡點,即不賺不虧
市場價低於1.30,盈利值則會賺取收益,隨著市場價變小而增大.
市場價大於1.30,小於1.32時,差價不足以抵補期權費,則稍有虧損
(2)市場價大於1.32時,與預期相反,不執行期權,損失為期權費10000*0.02美元=200美元
(3)市場價等於1.32時,期權是否執行.結果均一樣, 損失為期權費10000*0.02美元=200美元
『玖』 請教幾道國際金融的題目
ddac
abd,abd,xx,acd,
1,2