1. 假定人民幣對美元即期匯率為RMB6.78/$，3個月的遠期匯率為RMB6.92/$，則人民幣對美元貼水為
假定：
人民幣對美元即期匯率為RMB6.78/$
3個月的遠期匯率為RMB6.92/$
人民幣對美元貼水為（ 8.08%）
人民幣對美元的貼水，需要將貨幣對轉換成CNY/USD，即即期匯率為1/6.78，遠期匯率為1/6.92。
人民幣對美元升貼水=((1/6.92)-(1/6.78))/(1/6.78)=-0.0202=-2.02%
3個月貼水2.02%，一年貼水8.08%
2. 期貨無套利區間計算
無套利區間是指正套和反套都沒有盈利空間，也就是買現貨拋期貨或者是買期貨拋現貨都是沒有盈利空間的。前者就是區間的上邊界，後者則是下邊界。
設上邊界值為y，則有y-1953.12-c=0 （C為成本，包括現貨股票和期指的交易成本）
C=1953.12×（0.3%+0.1%+0.5%）+y×（0.2%+0.3%+0.2%）+0.2
設下邊界值為x 則有1953.12-x-c=0
C=1953.12×（0.3%+0.1%+0.5%）+x×（0.2%+0.3%+0.2%）+0.2
由此可以計算答案為B
3. 如果美元兌人民幣的一年期遠期匯率為6.83，那從今天（6.27）到明年6.27（共366天）的遠期匯率是6.83嗎
不是的。
如果你今天（6月27）與銀行簽訂遠期換匯協議，那麼到了明年6月27日，銀行按照今天給你的報價6.83這個匯率給你結匯。
但是，但是，請注意了，但是，這個成本相當高，也就是手續費相當貴。用過的企業就沒有不抱怨的。所以企業間傳言：人民幣避險，越避越險。
你可以訪問我的名稱代表的網站，匯率投資網，獲得更多這方面的信息。
4. 關於遠期匯率的疑問
這問題我覺得應這樣理解，利率高的國家遠期匯率貼水，是因為首先你都已經確定今天的利率是高這一前提，根據變證法事物是相對的，有高就有低，今天高就說明越遠期利率變低的概率將越高，因此遠期利率目前就會表現為貼水．反之則表現為升水．
這一情況與目前利率高吸引資本流入，讓本幣堅挺不矛盾．
5. 某日市場中6個月期的即期利率3.00%,1年期的為3.60%，則在無套利市場中，6MX12M的的遠期利率多少
B/A遠期匯率=即期匯率+即期匯率*（B拆借利率－A拆借利率）*遠期天數÷360
帶入數據為4.2%
6. 如何套利當遠期匯率為多少時無套利機會
匯率不變情況下，由於利率差的存在可以套利，做法：借人民幣即兌換成美元，進行美元投資，到期時，美元投資本利收回再兌換成人民幣，減去借人民幣的本利，即為收益，理論上收益為利差1%。
根據利率平價理論，當利率高的貨幣貶值，貶值率與利差一致的時候就沒有套利的機會了，本例中以一年期為例，理論上當遠期匯率＝6.6*（1-1%）＝6.534時無套利機會
7. 已知rmb 對美元匯率為6，142。人民幣無風險利率為5%，美元無風險利率為2%，請問一年期遠期匯
簡單的演算法：
起初10000美元等於61420人民幣。
一年後，10000美元變成10200美元；61420元人民幣變為61420*1.05=64491元人民幣。
根據利率平價原理，1年後的10200美元應該等於64491元人民幣。
即1年後的遠期USD/CNY=64491/10200=6.3226
8. 如何計算有無套利機會
外匯套利的方式有很多種
，常見的有對沖套息，三角套利，贈金套利，延時套利，跳空套利等多種方式，任何一種套利方式其實都不難，原理都很簡單，就看你是否用心善於發現細節。
例如：套息套利就是買入高息貨幣而賣出低息貨幣，來賺取平台之間的隔夜利息差。是不是很簡單，但是需要的本金相對比較大，盈利卻是非常穩定的。
所謂三角套利，就是一種引入三種貨幣的套利手段。它利用三種外匯對合理交叉價格的暫時性偏離來實現套利。理論上，如果我們擁有很低延遲的下單平台，並且可以獲得較低的買賣價差（，那麼我們有機會實現無風險套利。
贈金套利就更簡單了，找ab有贈金的兩平台，例如在a平台入金10000美金+15%贈金會有11500美金，b平台入金10000美金+15%贈金有11500美金，a平台做多，b平台做空，行情如果上漲，a平台資金變成23000，b平台虧至0，
23000－本金20000－平台贈金1500＝1500利潤，除掉手續費有1000左右利潤。
相對於以上的套利方式延時套利就相對技術含量更高一些了。但是收益相比也是更暴力，它是利用各平台實力差尋找套利機會，簡單說就是ab平台的網路延時來來進行套利，但這種機會平時並不多見，需要專業的軟體來配合盯盤。
跳空套利，這種方法是運用周末停盤，周一有可能跳空的原理，交易者會在周五臨近停盤的時間段，在平台重倉下單，也就是在現價上方重倉多單，在現價下放重倉空單，設好止損位，然後周一開盤行情跳空之後，直接翻幾倍獲利出金，這種方法最好不要在一個賬戶進行交易，（原因你懂的）最好是分兩個賬戶操作。而且最好選在有重大行情公布的周末進行。
9. 以下幾個貨幣資料（好的加分）
以下回答均是以國內的相關公布數據為前提,只是說明一些原理與過程,對一些數據進行了假設與設定.
1.人民幣1年期即期利率為年率2.25%(存款利率,2008年12月23日調整並實施)
2. 美元1年期即期利率0.95%(存款利率,2009年9月17日調整並實施)
3. 人民幣兌美元即期匯率=6.8140/6.8414(2009年9月21日中國銀行匯率,中間價682.77)
4.只是說明問題,為了方便,計算時用中間匯率.套利以一年遠期計,下同.過程:將美元即期兌換成人民幣,進行人民幣投資,一年後取出再兌換成人民幣(遠期),與1美元直接投資於美元相同.
6.8277*(1+2.25%)/R=1*(1+0.95%),R= 6.8277*(1+2.25%)/(1+0.95%)=6.9156
5.假如市場遠期匯率低於無套利遠期匯率時(設定6.8000),利用美元換成人民幣套利有利,套利可以將美元(假如100美元)即期兌換成人民幣,再進行人民幣投資,一年後收回兌換成美元(6.8000),減去100美元的機會成本,即為套利收益:
100*6.8277*(1+2.25%)/6.8000-100*(1+0.95%)=1.7165美元
6.假如遠期匯率高於無套利匯率(設7.0000),利用人民幣兌換成美元套利有利,套利可以將人民幣(假如100元)即期兌換成美元,再進行美元投資,一年後收回兌換成人民幣(7.000),減100元人民幣的機會成本,即為套利收益:100/6.8277*(1+0.95%)*7.0000-100*(1+2.25%)=1.2475元人民幣
10. 6個月遠期匯率怎麼計算
6個月 GBP/USD＝1.8435/1.8450計算是錯誤的。
六個月遠期：GBP/USD＝（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）＝1.8433/1.8450