已知即期匯率和年利率求遠期匯率

㈠ 已知即期匯率和年利率，求遠期匯率

設i為本國年利率，i*為外國年利率，e為即期匯率，f為遠期匯率，公式:1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=1.38×（1+2.08%）÷（1+0.93%）≈1.40

㈡ 已知即期匯率和掉期匯率，計算遠期匯率。

匯率表示一般用小數點後四位（美元/歐元/英鎊等對日元匯率為小數點後兩位），一般遠期報價以點數的形式報出，一點是小數點後第四位變動一個數字。如果遠期報價貨幣升值（升水），遠期點數(掉期匯率）雙向報價是前小後大，計算時是小加小，大加大，如果報價貨幣貼水，遠期點數雙向報價是前大後小，計算時是小減大，大減小。

㈢ 已知即期匯率跟匯水 求遠期匯率

一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。在直接標價法的情況下 ，遠期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎上，加上升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼 水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為遠期匯率。在間接標價法的情況下，正好相反， 遠期匯率如果是升水，就要在即期匯率的基礎上減去升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就要在即期匯率的基礎上加上貼水數，即為遠期匯率。

遠期匯率也有買入價和賣出價，所以遠期匯率的升水數或貼水數，也都有大小兩個數。在直 接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，則把升水數的小數加入即期匯率的買入價，把升水 數的大數加入即期匯率的賣出價。在間接標價法下，如果遠期升水，則從即期匯率的賣出價減去升水數的大數，從即期匯率的賣入價減去升水數的小數。在間接標價法的情況下，如果遠期升貼水數是大數在前，小數在後，即說明是遠期升水；如是小數在 前，大數在後，即說明是遠期貼水。

比如USD/JPY即期匯率是100.24，一個月期升水20點，USD/JPY是直接標價貨幣，一個月遠期匯率就是即期匯率+升水：100.24+20=100.44

㈣ 高人求解已知即期匯率、掉期率,求擇期外匯交易中的買入匯率，以及知道兩種貨幣的利率及即期匯率求遠期匯率

1.
(1)一月期遠期匯率:USD／CHF=(1.6620-0.0365)／(1.6640-0.0245)=1.6255-1.6395
三個月遠期匯率:USD／CHF=(1.6620-0.0350)／(1.6640-0.0310)=1.6270-1.6330
1個月到3個月的擇期:USD／CHF=1.6270-1.6395
銀行買入美元的匯率是1.6270,客戶買入美元(銀行賣出美元)匯率是1.6395
(2)一月期遠期匯率:USD／CHF=(1.6620+0.0245)／(1.6640+0.0265)=1.6865-1.6905
三個月遠期匯率:USD／CHF=(1.6620+0.0310)／(1.6640+0.0350)=1.6930-1.6990
1個月到3個月的擇期:USD／CHF=1.6865-1.6990
銀行買入美元的匯率是1.6865,客戶買入美元(銀行賣出美元)匯率是1.6990
2.
是均衡匯率的計算問題
港幣利率為6%,美元利率2%，即期匯率USD/HKD=7.8850/70,就有可能：借美元(借期三個月,假如存與貸利率一樣),即期兌換成港幣,存款(投資三個月,利率4%),三個月以後連本帶利取出,再兌換成美元（遠期匯率設為R）,以償還借美元的本利,市場處於均衡時,理論上可以計算出均衡匯率R
1*7.8850*(1+6%/4)/R1=1*(1+2%/4) ,R1=7.9635
同理也可計算出另一個匯率水平:
1/7.8870*(1+2%/4)*R2=(1+6%/4),R2=7.9655
3個月遠期匯率為:USD/HKD=7.9635/55
顯然R變大了,也就是說港幣貶值(經濟學家凱恩斯的利率平價理論主要意思就是即期利率高的貨幣遠期貶值

㈤ 即期匯率與遠期匯率的關系及換算方法

即期匯率(spot
rate)，又稱現匯匯率，是指外匯買賣成交後，買賣雙方在當天或在兩個營業日內進行交割(delivery)所使用的匯率。遠期匯率(forward
rate)，是指在未來約定日期進行交割，事先由買賣雙方簽訂合同達成協議的匯率。遠期外匯買賣是由於外匯購買者對外匯資金需要的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
如果一國貨幣趨於堅挺，遠期匯率高於即期匯率，該遠期差價稱為升水;如果一國貨幣趨於疲軟，遠期匯率低於即期匯率，該遠期差價稱為貼水。遠期差價在實務中常用點數來表示，每點(point)為萬分之一，即0.0001。
即期匯率與遠期匯率的區別：在直接標價法下，外匯升水表示遠期匯率大於即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率小於即期匯率。在間接標價法下，外匯升水表示遠期匯率小於即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率大於即期匯率。即期匯率、遠期匯率與互換匯率的關系可以概括為：
在直接標價法下：遠期匯率=即期匯率+升水，遠期匯率=即期匯率-貼水
在間接標價法下：遠期匯率=即期匯率-升水，遠期匯率=即期匯率+貼水
對於上述即期匯率與遠期匯率之間的換算關系，務必熟練掌握並能夠加以運用。
在國際金融實務中，有些外匯銀行在報價時並不說明遠期差價是升水還是貼水，而是根據慣例只報出一大一小兩個數字，分別代表升水和貼水的點數。但具體哪個數字是升水，哪個數字是貼水，則需要根據具體情況加以判斷，具體規則如下：
(1)在直接標價法下，如果遠期差價形如「小數～大數」，表示基準貨幣的遠期匯率升水，遠期匯率等於即期匯率加遠期差價。
(2)在直接標價法下，如果遠期差價形如「大數～小數」，表示基準貨幣的遠期匯率貼水，遠期匯率等於即期匯率減遠期差價。
換個角度來講，在直接標價法下，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前小後大」，則表示遠期升水，把兩個數字分別加到所給的外匯的兩個匯率值(外匯買入價和賣出價)上即可;反之，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前大後小」，則表示遠期貼水，把所給的外匯的兩個匯率值分別減去兩個數字即可。在間接標價法下，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前小後大」，則表示表示遠期貼水，把所給的外匯的兩個匯率值分別減去兩個數字(外匯賣出價和買入價)即可;反之，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前大後小」，則遠期升水，把兩個數字分別加到所給的外匯的兩個匯率值上即可。
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㈥ 已知即期匯率和存款年利率怎麼算遠期匯率

歐元兌澳元交叉盤的貨幣對為EUR/AUD。
已知1年期澳元存款利率為6%，歐元1年期的存款利率為3.5%，1年期歐元兌澳元的遠期匯率為1.6468，需要求的是歐元兌澳元的即期匯率。
這道題是從遠期匯率倒算即期匯率。我們假設即期匯率為x，根據利率平價原理求解，即起初等價的歐元和澳元，在1年後的歐元本息與澳元本息等價，1年後的澳元本息除以歐元本息就是1年期遠期匯率。
起初10000歐元可以兌換10000x澳元。
1年後，10000歐元可得本息10350歐元，10000x澳元可得本息為10600x澳元。遠期匯率=10600x/10350=1.6468，可求得x=1.6080

㈦ 已知即期匯率和遠期匯率,求貼水率的公式怎麼計算

直接標價法：
(12/遠期月份數)x(遠期匯率-即期匯率)/即期匯率
間接標價法：
(12/月份數)x(即期匯率-遠期匯率)/遠期匯率

㈧ 用即期匯率換算遠期匯率，怎麼算

六個月遠期：GBP/USD＝（1.8325 0.0108）/（1.8335 0.0115）＝1.8433/1.8450

1、即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。

2、遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。

(8)已知即期匯率和年利率求遠期匯率擴展閱讀：

匯率種類：

(1)按國際貨幣制度的演變劃分，有固定匯率和浮動匯率

①固定匯率。是指由政府制定和公布，並只能在一定幅度內波動的匯率。

②浮動匯率。是指由市場供求關系決定的匯率。其漲落基本自由，一國貨幣市場原則上沒有維持匯率水平的義務，但必要時可進行干預。

(2)按制訂匯率的方法劃分，有基本匯率和套算匯率

①基本匯率。各國在制定匯率時必須選擇某一國貨幣作為主要對比對象，這種貨幣稱之為關鍵貨幣。根據本國貨幣與關鍵貨幣實際價值的對比，制訂出對它的匯率，這個匯率就是基本匯率。一般美元是國際支付中使用較多的貨幣，各國都把美元當作制定匯率的主要貨幣，常把對美元的匯率作為基本匯率。

②套算匯率。是指各國按照對美元的基本匯率套算出的直接反映其他貨幣之間價值比率的匯率。

(3)按銀行買賣外匯的角度劃分，有買入匯率、賣出匯率、中間匯率和現鈔匯率

①買入匯率。也稱買入價，即銀行向同業或客戶買入外匯時所使用的匯率。採用直接標價法時，外幣摺合本幣數較少的那個匯率是買入價，採用間接標價法時則相反。

參考資料來源：網路-匯率