遠期匯率的價格是什麼時間確定的

① 遠期匯率的匯率什麼時候可以知道,到了指定日期的那一天才能知道的嗎

不是，可以直接查詢到，訪問銀行官網即可

② 決定遠期匯率的因素是哪些

遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素包括即期匯率，兩種貨幣的匯率差、期限。

遠期匯率的決定因素：利率，即期匯率，交易期限；心理預期，央行干預，國際經濟和政治的個因素的影響。

決定遠期匯率是升水還是貼水的主要因素，是兩國之間的利率差異，並且升水、貼水大致與兩國之間的利差保持平衡。也就是說，兩種交易貨幣短期投資利率的差額是構成兩種貨幣的遠期升水、貼水的基礎。

這個原理也就是「利息平價學說」。這是因為，銀行在為客戶進行遠期外匯交易時，有可能因兩國利率的差異而蒙受損失，損失額就相當於利差的收益。

(2)遠期匯率的價格是什麼時間確定的擴展閱讀

遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。

宏觀經濟政策的目標：經濟增長，充分就業，物價穩定，國際收支平衡一般而言，利率較高的貨幣遠期匯率表現為貼水，即該貨幣的遠期匯率比即期匯率低；利率較低的貨幣遠期匯率表現為升水，即該貨幣遠期匯率比即期匯率高。

因此，在充分流動的市場中，遠期匯率與即期匯率的差異是兩種貨幣利率差的反映，否則就會出現套利的機會。

③ 遠期外匯交易的匯率是如何確定的

遠期合約：是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。

遠期合約(forward contract)雙方簽訂協議約定在未來以某一事先安排的價格交換某些東西。

在遠期合約中，同意將某一時刻以某一約定價格買入資產的一方被稱為多頭寸方，遠期合約中同意將來在某一時刻以某一約定價格賣出資產的一方被稱為空頭寸方。

遠期合約是買賣雙方在指定的限期內按當日同意價格購買及出售資產的現貨合約協議，此與限定於當日交易的現貨契約不同。買方因假設將來相關資產升值而買入，而賣方則假設相關資產價值會下降，而所簽訂的協議價格則被稱為交貨價格。此價格與在合同訂立的遠期價格相等。遠期合約與期貨合約是非常相似的，除了遠期合約並不是在交易所交易及交易標准固定的資產。對遠期合約的平倉不像對期貨合約的平倉那麼容易，因此，遠期合約到期往往會促成標的資產的交割。而在期貨交易中，合約會在到期月之前被平倉。

④ 根據利率平價原理，有一個遠期匯率的計算公式，請問銀行在對外報出遠期匯率價格的時候是根據這個公式嗎

假如A貨幣利率為10%,B貨幣利率20%(雖然這里利率差較為誇張,但事實上每種貨幣的利率都不一樣,有利率差的存在)
即期匯率A=2B(這里不考慮買入與賣出價,為簡便起見)
就有一種可能:借1A貨幣(借期一年,存與貸利率一樣),即期兌換成2B貨幣,存款(存期一樣,利率20%),一年以後連本帶利取出,再兌換成A貨幣,以償還借1A的本利,如果一年取出的匯率不變,不計交易費用,在這過程中,就可賺取:
2*(1+20%)/2-1*(1+10%)=1*10%=0.1A(如果是1億,賺取1000萬A) (公式一)
由於貨幣利差的事實存在,但都沒有這么做,因為當一年後(遠期)B本利取出時,兌換成A的匯率改變了,市場處於均衡,理論上可以計算出均衡匯率R
2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818
顯然R增大了,也就是說B貨幣貶值(經濟學家凱恩斯的利率平價理論主要意思就是即期利率高的貨幣遠期貶值)
理論上,當遠期(在這里是一年)匯率小於2.1818時,低息貨幣兌換成高息貨幣存款有利可圖(套取了利差)
賺取:2*(1+20%)/R-1*(1+10%)＞0
當遠期(在這里是一年)匯率小於2.1818時,則是高利率貨幣兌換成低利率貨幣有利可圖
賺取:1*(1+10%)-2*(1+20%)/R＞0

⑤ 外匯遠期合約的公允價值是怎麼確定的

確定方式

1、有價證券按當時的可變現凈值確定（見「可變現凈值」）；

2、應收賬款及應收票據按將來可望收取的數額，以當時的實際利率折現的價值，減去估計的壞賬損失及催收成本確定；

3、完工產品和商品存貨，按估計售價減去變現費用和合理的利潤後的余額確定；

4、在產品存貨，按估計的完工後產品售價減去至完工時尚需發生的成本、變現費用以及合理的利潤後的余額確定；

5、原材料按現行重置成本確定；

6、固定資產應分不同情況進行處理：對尚可繼續使用的固定資產，按同類生產能力的固定資產的現行重置成本計價，除非預計將來使用這些資產會對購買企業產生較低的價值；對於將要出售，或持有一段時間（但未使用）後再出售的固定資產，可按可變現凈值計價；對於暫使用一段時間、然後出售的固定資產，在確認將來使用期的折舊後，按可變現凈值計價；

7、對專利權、商標權、租賃權、土地使用權等可辨認無形資產按評估價值計價，商譽按購買企業的投資成本與所確認的公允價值之間的差額確定；

8、其他資產，如自然資源、不能上市交易的長期投資按評估價值確定；

9、應付賬款、應付票據、長期借款等負債，按未來需支付數額採用當時利率折現所得的金額確定；

10、或有事項和約定義務，如不利的租賃協議所引起的付款、合同對企業的約束以及行將發生的固定資產清理費用等，都應加以充分的估計，並按預計支付的數額以當時的實際利率折現的現值計價。

只要某項可辨認資產和負債是被並企業的，都需對其確定公允價值，如企業的研究開發成本、行動計劃成本、開發某配方成本等等。

11、存在活躍市場的金融資產公允價值的確定

存在活躍市場的金融資產，活躍市場中的報價應當用於確定其公允價值。活躍市場中的報價是指易於定期從交易所、經紀商、行業協會、定價服務機構等獲得的價格，且代表了在正常交易中實際發生的市場交易的價格。

12、不存在活躍市場的金融資產公允價值的確定

金融資產不存在活躍市場的，企業應當採用估值技術確定其公允價值。採用估值技術得出的結果，應當反映估值日在正常交易中可能採用的交易價格。估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融資產的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

企業應當選擇市場參與者普遍認同，且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術確定金融工具的公允價值。

⑥ 關於遠期匯率的報價方法

1.USD1=HKD7.8520/25是銀行的一個匯率報價,在報價中,同時報出兩個價格,一個買入價,一個是賣出價.數字小的在前,是銀行(確切地說應該是報價方,因為銀行也可能作為詢價方向另外的經紀人買賣外匯)買入單位基準貨幣應付的報價貨幣數(該例中是銀行買入1英鎊付7.8520港幣);數字大的則為銀行賣出單位報價貨幣(英鎊)應該收進的報價貨幣數,收進多,支出少,差額為銀行費用加利潤.
2.在匯率表示中,如果基準貨幣為1,一般都為小數點後四位,如果基準貨幣為100(如我國以100外幣作為外幣基準單位)小數後為二位,日元/里拉等除外,這樣小數點後第四位變動一個數,稱為變動一點.一個月遠期差價50/55,是指遠期價格上升50/55點.
3.作為一種報價慣例,遠期貼水時,即基準貨幣貶值,在遠期點數報價時大數在前,小數在後,因此在即期與遠期的換算時,前大後小往下減.反之,則為加.加或減後的結果是遠期匯率買入價與賣出價的差價比即期有所擴大,因為銀行在遠期交易中,將風險管理和貨幣的時間價值考慮在內,獲得較高的差價是除了費用加利潤外,還要取得風險管理費和貨幣的時間價值補償.

⑦ 如何確定遠期匯率

遠期匯率的計算：

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差 和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高於A貨幣的利率，公式中的中括弧值為正 數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果B貨幣的利率低於A貨 幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而 在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯 率的價差也越大。

⑧ 遠期匯率怎麼計算

遠期匯率的計算
比如說在三個月後要將美元兌換成日元，要怎麼樣做呢？方法有兩個，一個是現在將美元兌換成日元，把日元存定期三個月，另外一個方法是現在先將美元存三個月定期，到期後再連本帶息兌換成日元。這兩種方法獲得的日元一定是一樣的，否則市場就會出現套利的機會。但是美元和日元的利率是不同的，所以兩種方法所使用的匯率水平也不同，第一種方法使用了即期匯率，而第二種方法使用的是遠期匯率。所以遠期價格主要是即期匯率加減兩種貨幣的利率差所形成的。如果把美元（即第一個貨幣或數值不變的貨幣）當作是A貨幣，而把日元（即第二個貨幣或數值變化的貨幣）當作是B貨幣，它們的遠期計算公式是：
遠期匯率＝即期匯率＋?即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360?(准確捕捉股票上漲的第一天！進入…)

⑨ 遠期匯率的計算怎麼算呢

遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360

遠期匯率的計算

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式

可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。

同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。

遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）一個月遠期匯率為：56/45

由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：

一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元貶值，日元升值。

三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。

(9)遠期匯率的價格是什麼時間確定的擴展閱讀：

遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：

(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。

(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。

若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。