① 如何計算外匯套利，方法
外匯套利的方式有很多種 ，常見的有對沖套息，三角套利，贈金套利，延時套利，跳空套利等多種方式，任何一種套利方式其實都不難，原理都很簡單，就看你是否用心善於發現細節。
例如：套息套利就是買入高息貨幣而賣出低息貨幣，來賺取平台之間的隔夜利息差。是不是很簡單，但是需要的本金相對比較大，盈利卻是非常穩定的。
所謂三角套利，就是一種引入三種貨幣的套利手段。它利用三種外匯對合理交叉價格的暫時性偏離來實現套利。理論上，如果我們擁有很低延遲的下單平台，並且可以獲得較低的買賣價差（，那麼我們有機會實現無風險套利。
贈金套利就更簡單了，找AB有贈金的兩平台，例如在A平台入金10000美金+15%贈金會有11500美金，B平台入金10000美金+15%贈金有11500美金，A平台做多，B平台做空，行情如果上漲，A平台資金變成23000，B平台虧至0， 23000－本金20000－平台贈金1500＝1500利潤，除掉手續費有1000左右利潤。
相對於以上的套利方式延時套利就相對技術含量更高一些了。但是收益相比也是更暴力，它是利用各平台實力差尋找套利機會，簡單說就是AB平台的網路延時來來進行套利，但這種機會平時並不多見，需要專業的軟體來配合盯盤。
跳空套利，這種方法是運用周末停盤，周一有可能跳空的原理，交易者會在周五臨近停盤的時間段，在平台重倉下單，也就是在現價上方重倉多單，在現價下放重倉空單，設好止損位，然後周一開盤行情跳空之後，直接翻幾倍獲利出金，這種方法最好不要在一個賬戶進行交易，（原因你懂的）最好是分兩個賬戶操作。而且最好選在有重大行情公布的周末進行。
② 外匯交易中如何進行套利交易
在外匯交易市場中, 貨幣都是成對進行交易的 (例如, 買入USDCHF, 相當於在買入美元的同時賣出瑞士法郎); 您需要為賣出的貨幣支付利息, 同時可以因為買入的貨幣而獲得利息.
套利交易在外匯現貨市場的特殊性在於, 利息是按天計算並支付的. 技術上講, 您的所有倉位在一天交易結束的時候都是會被關閉的, 只不過這一步我們作為交易者是看不到的. 經紀商實際上會在每天晚上先關上您的倉位, 再重啟開一個同樣的倉位; 同時根據您所持貨幣的種類決定到底是支付還是收取隔夜利息.
③ 外匯套利交易交易的全過程
首先要選擇一個無隔夜利息的外匯交易平台，有些外匯公司遵從伊斯蘭里巴(Riba)禁令，因此無隔夜利息。
假設選用2008年1月20日的英鎊/日元(GBP/JPY，簡稱gj，當天的匯率英鎊/美元為1.9553)作為套利的貨幣對。gj在FXDD平台的買入持倉隔夜利息為25.62美元(1標准手所產生的利息，1標准手為10萬貨幣單位，十萬單位的gj根據當時的匯率相當於195530美元)，換算成百分比為：0.0131%。假設我們現在有兩萬美元，分成兩份，在兩個平台各使用1萬美元。
買入gj，倉位十分之一，由於使用的是100倍杠桿，因此相當於是持有10萬美元的倉位。在Marketiva平台賣出gj，使用同樣的倉位，以便和前一平台對沖，使gj價格的波動不會對我們的資金造成盈虧。
十分之一的倉位大概可以承受一個月的波動而不會爆倉，兩個平台的資金可以有充足的時間流轉，根據波動情況將盈利的帳戶的錢轉到虧損的帳戶，使兩邊的帳戶一直保持充足的保證金，保證持倉不會被爆倉。
為了防止因為短期波動過大使賬戶爆倉而造成的可能損失，我們將設置止盈單，使當一個帳戶爆倉的時候，另外一個賬戶剛好止盈。這樣即使有一個帳戶被爆倉，匯率波動造成的盈虧仍為0。
④ 外匯交易者如何進行套利
國際外匯市場近十年來交易量快速地遞增，每天的成交量高達6萬億美元，其中不可忽略的一個重要原因就是在於套利交易。套利交易運用了大量的交易模型，透過演算法交易來創造套利空間，也使得一般投資人進行外匯操作的難度大增，但若能了解套利交易的一些基礎思維，那麼對於外匯投資，也將會有很大的幫助。
套利交易策略在杠桿交易中非常有效，一般而言，在1:100的杠桿下（大多數ECN外匯經紀商都提供這一杠桿），套利交易策略將在一年內從2%的利差中賺取200%的收入。
但不得忽視的是，套利交易策略仍然存在很多缺點。這種策略主要適用於市場穩定，且不存在利率大幅變動的前提條件。事實是，如果高收益貨幣價格下跌，掉期的外匯損失將超過利潤。此外，即使總體經濟情緒是積極的，也不能保證發行貨幣的國家的形勢將有利於增長。此外，套利交易處分略並不適用於剝頭皮交易者以及日內交易者，其最適合的是波段交易者。
最值得注意的是，「將人民幣兌換成美元，然後再換成日元」這一種模式，鑒於交易成本，價差變動過快，對於零售投交易者而言，很難做到。但你也不要氣餒，你可以通過另一種方式進行盈利——倉息套利。在這種情況下，你只需要找到合適外匯交易商即可。
所謂「倉息」就是買賣貨幣在持有過結算時間，產生的隔夜利息，以普通交易員通常用來倉息套利的外匯貨幣對AUDUSD（澳元/美元）為例，在某交易商平台，買入1手AUDUSD的隔夜倉息為+6.4美元，就是交易商付給你6.4美元；賣出1手AUDUSD的隔夜倉息是-8.8美元，也就是你付給交易商8.8美元。外匯交易1手的標准合約就是10萬基礎貨幣，例如AUDUSD，1手就是10萬澳元的合約，沒錯現在前面的貨幣，這里是AUD澳元是基礎貨幣。
如果你要套倉息，你要找到符合以下幾個條件的交易商：
1. 點差盡量低：所謂「點差」就是「買入價格與賣出價格的差值」，這是你的交易成本。下圖AUDUSD種，AUDUSD買價0.93933-賣價0.93918=0.00015，這是採用五位報價，即小數點後五位的交易商，我們稱其點差是15個點。也有四位報價的交易商，那麼可以說它點差是1.5個點。
AUDUSD的點差15已經算是很低的了，通常AUDUSD的點差會到20個點左右。還有一個要注意的，點差通常分為固定點差和浮動點差，固定點差就是點差值固定不變，浮動點差就是點差值在一個區域內變動，建議選擇固定點差的交易商賬戶。
2. 杠桿盡量高：所謂杠桿就是資金的放大倍數。交易商會提供100到1000倍不等的杠桿。1手AUDUSD合約，如果不使用杠桿，你需要100,000澳元（通常摺合成美元顯示），如果使用100倍杠桿，就只需要1,000澳元做保證金；如果使用300倍杠桿，就只需要333澳元做保證金。
注意：只要不濫用杠桿，用大比例杠桿能建倉多少建倉多少，那麼杠桿大小和風險無太大關系。
3. 強制平倉率盡量低：所謂強制平倉率即一個保證金率低於最低值，低於這個值，持倉合約就和因為保證金不足而不交易商強行平倉。常見的強制平倉率有100%、20%這兩檔，當然也有80%、30%、0%等等，依交易商而定。
4. 資金調動方便：這個不僅影響利潤率，也影響資金安全。
5. 平台出入金匯差低：這個影響的也是利潤率。
⑤ 外匯市場如何做對沖套利
對沖外匯交易的兩種途徑
1、現貨合約：現貨合約是零售外匯交易者最常見的交易類型，由於現貨合約的交割日期很短(兩天)，並非最有效的貨幣對沖工具。常規現貨合約通常是對沖被需要的原因，本身其實並不是用來對沖的。
2、外匯期權：外匯期權是外匯對沖最流行的方法之一，和其它證券類型期權一樣，外匯期權賦予買方權力而非義務，在未來某個時間的指定匯率買賣貨幣對。常用的期權策略如頂部/底部跨式組合、寬跨式組合、熊市/牛市期權差價，都可以用來減少特定交易的潛在虧損。
對沖外匯交易的操作策略
1、分析風險：交易者必須能識別到目前或者計劃的頭寸會有哪些風險，同樣交易者也必須意識到如果這個風險未進行對沖會發生什麼，並確定目前外匯市場風險的高低。
2、確定風險承受能力：交易者按照自己本身的風險承受水平，來決定需要對沖多少頭寸風險。每一場交易都有風險，交易者應自主決定每場交易能承受多少風險，以及願意支付多少費用來避免超額的風險。
3、選定對沖策略：如果使用外匯期權對沖交易風險，那麼交易者就要決定哪種策略最實用。
4、執行和監管策略：這是為了確保對沖策略能有效進行，風險能夠降到最低。
⑥ 如何有效的進行外匯套利交易
真正的外匯套利大部分是由銀行來做，對於專業知識以及資金量的要求較高。主要利用掉期的手法。
掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做，或者說在一筆業務中將借貸業務合在一起做。
在信息化高度發達的市場任何的套利空間都會在幾毫秒之內被銀行的高頻交易系統識別，在剩下的幾毫秒之內由於套利資金的交易，套利空間進一步壓縮，市場價格重新回歸正常。
⑦ 人民幣如何套利
套利，最常見的是利用在岸離岸即期匯差套利。人民幣在岸與離岸匯率不一致，兩岸通過貿易途徑實現的資金流動以及換匯活動則表現活躍。例如，在離岸人民幣匯價相對在岸存在明顯升值時，境內企業A可通過向香港合作夥伴或在港子公司B進口商品，將境內人民幣輸出至香港；B以離岸匯率將人民幣換成美元再通過反向貿易向A進口，並以美元支付；A以在岸匯率將美元換回人民幣則可實現匯差套利。反之亦然。
還有一種套利方法叫做NDF與DF匯差套利。NDF是無本金交割遠期外匯交易，與之對應的就是國內遠期結售匯DF。當國內遠期結售匯價與境外遠期不可交割遠期合約之間存在價差時，兩者之間套利空間就形成了。當人民幣NDF相對DF升值時，可在境內操作DF，賣出美元買入人民幣，並同在在境外操作NDF，賣出人民幣買入美元。反之亦然。NDF和DF到期日需一致。由於DF必須要實物交割，所以這一套利方式很適合進出口貿易公司。
套利也可以根據在岸離岸息差進行。離岸人民幣貸款利率水平基本上長期以來明顯低於在岸。這就催生了近年來兩地最流行的內保外貸。企業A在境內存一筆人民幣「存款」，並要求銀行開具信用證並交給離岸合作夥伴B；B在香港銀行獲得離岸人民幣貸款後，通過貿易渠道將款項付給A。A按境內利率獲得較高的「存款」利息，而支付的是較低的離岸貸款利率，實現息差套利。
與前者相對應的是跨幣種息差套利。這種方式與前一種方式類似，但套取的是境內人民幣「存款」利率與離岸外匯（比如美元）貸款利率之間的息差以及即期與遠期之間的匯差。在人民幣升值通道中，息差和匯差將帶來雙豐收。具體的，企業A在境內「存款」並要求開具信用證給離岸合作夥伴B之後，B按照離岸匯率獲得相應金額的外匯貸款，並通過向A進口商品將這筆外匯支付給A；A以在岸匯率將外匯兌換為人民幣。到期之後，A獲得境內人民幣「存款」本利，並按照到期匯率兌換需支付的外匯貸款本利和。為控制風險，可通過簽訂遠期外匯合約鎖定遠期匯率波動風險。目前做的最多的是第三種和第四種模式，其中的「存款」也是廣義概念的，其實是境內的一筆人民幣資產，實際操作中通常通過購買理財產品或接受票據轉押實現盈利，當然也可能會有其它的方式。
這里只能說個大概，實際操作中跟銀行的合作很有關系，主要是保持整個流程能夠銜接好，不要出差錯，循環周轉的效率是一個關鍵要素，另外還要保持一定的安全邊際。
⑧ 外匯市場怎樣使用套利交易
黃金策略分析師景良東告訴您：套利交易在期貨市場被廣泛運用，那麼做外匯能不能做套利交易呢？因為外匯也是可做雙向的，所易顯然也是可以的！
跨幣種套利：那麼什麼樣的情況才可做套利呢？首先要選取相關性郊強的兩個幣對！如歐元美元和英鎊美元,原油和金都是趨勢關聯很大的,現以歐元美元和英鎊美元為例講解!歐元美元和英鎊美元大家都知他們走勢是正相關幣種!兩匯率一般會有一個正常的匯率差,但當一定時候兩個匯差會超出正常范圍,如認為匯差過小,預計未來匯差將會擴大或認為近來英鎊會強過歐元,那麼這時我們就可以買入英鎊賣出歐元(因為英一般比歐匯率大)以期未來匯差擴大盈利!當匯差回到正常再同時平倉獲利了結!當認為匯差過大,預計未來將縮小或認為未來歐元會強過英鎊,就做買入歐元賣出英鎊套利!等待匯率回到正常再作了結!
套利的優點:不用管未來匯價是漲還是跌,是要看哪個幣種將會比另一個會強或弱就行了!且風險比較小！不受平台點差大小影響！
注意點：要考慮所用平台的傭金的大小，所用兩幣種隔夜利息的收支！如能有利息收入的幣種最合適套利！要支出利息大的幣種不太合做套利！
⑨ 外匯如何進行套利交易
國際外匯市場近十年來交易量快速地遞增，每天的成交量高達6萬億美元，其中不可忽略的一個重要原因就是在於套利交易。套利交易運用了大量的交易模型，透過演算法交易來創造套利空間，也使得一般投資人進行外匯操作的難度大增，但若能了解套利交易的一些基礎思維，那麼對於外匯投資，也將會有很大的幫助。
杠桿式外匯中如何運用套利交易？匯查查告訴你：
套利交易策略在杠桿交易中非常有效，一般而言，在1:100的杠桿下（大多數ECN外匯經紀商都提供這一杠桿），套利交易策略將在一年內從2%的利差中賺取200%的收入。
但不得忽視的是，套利交易策略仍然存在很多缺點。這種策略主要適用於市場穩定，且不存在利率大幅變動的前提條件。事實是，如果高收益貨幣價格下跌，掉期的外匯損失將超過利潤。此外，即使總體經濟情緒是積極的，也不能保證發行貨幣的國家的形勢將有利於增長。此外，套利交易處分略並不適用於剝頭皮交易者以及日內交易者，其最適合的是波段交易者。
最值得注意的是，「將人民幣兌換成美元，然後再換成日元」這一種模式，鑒於交易成本，價差變動過快，對於零售投交易者而言，很難做到。但你也不要氣餒，你可以通過另一種方式進行盈利——倉息套利。在這種情況下，你只需要找到合適外匯交易商即可。
所謂「倉息」就是買賣貨幣在持有過結算時間，產生的隔夜利息，以普通交易員通常用來倉息套利的外匯貨幣對AUDUSD（澳元/美元）為例，在某交易商平台，買入1手AUDUSD的隔夜倉息為+6.4美元，就是交易商付給你6.4美元；賣出1手AUDUSD的隔夜倉息是-8.8美元，也就是你付給交易商8.8美元。外匯交易1手的標准合約就是10萬基礎貨幣，例如AUDUSD，1手就是10萬澳元的合約，沒錯現在前面的貨幣，這里是AUD澳元是基礎貨幣。
如果你要套倉息，你要找到符合以下幾個條件的交易商：
1. 點差盡量低：所謂「點差」就是「買入價格與賣出價格的差值」，這是你的交易成本。下圖AUDUSD種，AUDUSD買價0.93933-賣價0.93918=0.00015，這是採用五位報價，即小數點後五位的交易商，我們稱其點差是15個點。也有四位報價的交易商，那麼可以說它點差是1.5個點。
AUDUSD的點差15已經算是很低的了，通常AUDUSD的點差會到20個點左右。還有一個要注意的，點差通常分為固定點差和浮動點差，固定點差就是點差值固定不變，浮動點差就是點差值在一個區域內變動，建議選擇固定點差的交易商賬戶。
2. 杠桿盡量高：所謂杠桿就是資金的放大倍數。交易商會提供100到1000倍不等的杠桿。1手AUDUSD合約，如果不使用杠桿，你需要100,000澳元（通常摺合成美元顯示），如果使用100倍杠桿，就只需要1,000澳元做保證金；如果使用300倍杠桿，就只需要333澳元做保證金。
注意：只要不濫用杠桿，用大比例杠桿能建倉多少建倉多少，那麼杠桿大小和風險無太大關系。
3. 強制平倉率盡量低：所謂強制平倉率即一個保證金率低於最低值，低於這個值，持倉合約就和因為保證金不足而不交易商強行平倉。常見的強制平倉率有100%、20%這兩檔，當然也有80%、30%、0%等等，依交易商而定。
4. 資金調動方便：這個不僅影響利潤率，也影響資金安全。
5. 平台出入金匯差低：這個影響的也是利潤率。
⑩ 如何進行銀行匯率差套利
(1)套匯所謂套匯，就是利用兩個或三個不同外匯市場之間某種貨幣的匯率差異，分別在這幾個外匯市場上一面買進一面賣出這種貨幣，從中賺取匯率差額利益的外匯交易形式。套匯的主要形式有直接套匯與間接套匯兩種。 ①直接套匯。直接套匯又稱兩地套匯，是指當兩個不同地點外匯市場上某種貨幣匯率出現差異時，外匯交易者同時在這兩個市場買賤賣貴，從中賺取差價利潤的交易行為。 ②間接套匯。間接套匯又稱三地套匯，是指套匯者利用三個以上不同地點的外匯市場在同一時間內存在的貨幣匯率差異，同時在這些市場上買賤賣貴，套取匯率差額收益的交易行為。 (2)套利套利活動主要有兩種形式： ①「不拋補的套利」。主要是指利用兩國市場的利率差異，把短期資金從利率較低的市場調至利率較高的市場進行投資，以謀取利息差額收入。 ②「拋補的套利」。是指套利者在把資金從甲地調往乙地以獲取較高利息的同時，還在外匯市場上賣出遠期的乙國貨幣以防止風險。 套利活動的機會在外匯市場上往往轉瞬即逝，套利機會一旦出現，大銀行大公司便會迅速投入大量資金，從而使兩國的利差與兩國貨幣掉期率(即遠期匯率與即期匯率之間的差額)之間的不一致迅速消除。所以從這個意義上講，套利活動客觀上加強了國際金融市場的一體化，使兩國之間的短期利率趨於均衡並由此形成一個世界性的利率網路。同時，套利活動也使各國貨幣的利率和匯率之間形成了一種有機的聯系，兩者相互影響，相互牽制。從這一點上看套利活動實際上是促進國際金融一體化的一種重要力量。