① 匯率風險管理
管理？什麼意思，你指的是規避匯率風險嗎？如果是我可以介紹你幾種方式！
規避匯率風險的方式主要歸類為兩種：
第一種方法是不利用金融衍生工具的自然避險法，譬如採取對己方更有利的幣種和結算方式；通過壓低采購價格、提高出口報價向供貨商或客戶轉嫁或共同分擔匯兌損失風險；在合同中加列匯率條款；當然這種方式會大大降低企業的競爭度，是不可取的！
第二種是銀行或金融機構提供的金融工具，為自身提高控制匯率風險能力。主要的金融工具有遠期結售匯,遠期合同套期保值、貨幣期貨套期保值、貨幣期權套期保值、貨幣掉期、出口寶(匯率鎖定)等
你可以根據自身的情況選擇相應的規避方式，現在匯率鎖定業務正日漸成熟，你可以選擇它！沒銀行那麼多規定，方便！
② 金融風險管理 VaR的影響因素是什麼
一是持有期間的長短；二是置信區間的大小；三是觀察期間。
③ VAR模型優缺點和主要作用有哪些
一、VaR模型的優點如下：
1、 VaR模型測量風險簡潔明了，統一了風險計量標准，管理者和投資者較容易理解掌握。
風險的測量是建立在概率論與數理統計的基礎之上，既具有很強的科學性，又表現出方法操作上的簡便性。同時，VaR 改變了在不同金融市場缺乏表示風險統一度量, 使不同術語(例如基點現值、現有頭寸等) 有統一比較標准, 使不同行業的人在探討其市場風險時有共同的語言。
另外，有了統一標准後，金融機構可以定期測算VaR值並予以公布，增強了市場透明度，有助於提高投資者對市場的把握程度，增強投資者的投資信心，穩定金融市場。
2、可以事前計算, 降低市場風險。
不像以往風險管理的方法都是在事後衡量風險大小，不僅能計算單個金融工具的風險, 還能計算由多個金融工具組成的投資組合風險。綜合考慮風險與收益因素,選擇承擔相同的風險能帶來最大收益的組合，具有較高的經營業績。
3、確定必要資本及提供監管依據。
VaR為確定抵禦市場風險的必要資本量確定了科學的依據, 使金融機構資本安排建立在精確的風險價值基礎上, 也為金融監管機構監控銀行的資本充足率提供了科學、統一、公平的標准。VaR 適用於綜合衡量包括利率風險、匯率風險、股票風險以及商品價格風險和衍生金融工具風險在內的各種市場風險。因此, 這使得金融機構可以用一個具體的指標數值(VaR) 就可以概括地反映整個金融機構或投資組合的風險狀況, 大大方便了金融機構各業務部門對有關風險信息的交流, 也方便了機構最高管理層隨時掌握機構的整體風險狀況, 因而非常有利於金融機構對風險的統一管理。同時, 監管部門也得以對該金融機構的市場風險資本充足率提出統一要求。
二、VaR的應用主要體現在：
1、，用於風險控制。目前已有超過1000家的銀行、保險公司、投資基金、養老金基金及非金融公司採用VaR方法作為金融衍生工具風險管理的手段。利用VaR方法進行風險控制，可以使每個交易員或交易單位都能確切地明了他們在進行有多大風險的金融交易，並可以為每個交易員或交易單位設置VaR限額，以防止過度投機行為的出現。如果執行嚴格的VaR管理，一些金融交易的重大虧損也許就可以完全避免。
2、用於業績評估。在金融投資中，高收益總是伴隨著高風險，交易員可能不惜冒巨大的風險去追逐巨額利潤。公司出於穩健經營的需要，必須對交易員可能的過度投機行為進行限制。所以，有必要引入考慮風險因素的業績評價指標。
3、估算風險性資本（Risk－based capital）。以VaR來估算投資者面臨市場風險時所需的適量資本，風險資本的要求是BIS對於金融監管的基本要求。下圖說明適足的風險性資本與 VaR值之間的關系，其中VaR值被視為投資者所面臨的最大可接受（可承擔）的損失金額，若發生時須以自有資本來支付，防止公司發生無法支付的情況。
溫馨提示：以上內容僅供參考。
應答時間：2021-02-02，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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④ 金融風險管理中VAR的計算。
正在復習期末考試，看到了var
第一問:
var＝σ(波動率)×α(99%置信水平為1.65，95%的置信水平為2.33)×w(總資產)
這個波動率可採用正態分布法,歷史模擬法,蒙特卡羅模擬法之一。
我不知道你有數據不，他說的任選股票，你去網路一下，應該有人發布了這類問題σ的值。
2.3問我沒看，不屬於我的考試范圍，我沒太多時間，不好意思。
我學的是金融風險管理，只不過我沒用書，學的老師的課件，你可以去網路下
⑤ 外匯風險管理
20萬英鎊的風險敞口。損失是(2.9762-3.0855)*20 0000
在這里要注意的是GBP/CHF=3.0845(英鎊賣出價)/55（英鎊買入價）
後面那個報價同理。
⑥ 風險管理求VaR的問題
價值
統計，經濟和數學方法;銀行和貨幣，證券，保險，金融和信貸，投資，金融危機和風險防範風險的VaR;
⑦ 風險管理中的VAR模型全稱是什麼
value at risk 在險價值
統計學及經濟數學方法;銀行與貨幣;證券與保險;金融與信貸;投資學;金融危機及其風險防範;
⑧ 外匯風險管理的方法有哪些
(一)企業經營中的外匯風險管理
1.選好或搭配好計價貨幣
(1)選擇本幣計價
選擇本幣作為計價貨幣，不涉及到貨幣的兌換，進出口商則沒有外匯風險。
(2)選擇自由兌換貨幣計價
選擇自由兌換貨幣作為計價結算貨幣，便於外匯資金的調撥和運用，一旦出現外匯風險可以立即兌換成另一種有利的貨幣。
(3)選擇有利的外幣計價
注意貨幣匯率變化趨勢，選擇有利的貨幣作為計價結算貨幣，這是一種根本性的防範措施。一般的基本原則是「收硬付軟」。由於一種結算貨幣的選擇，與貨幣匯率走勢，與他國的協商程度及貿易條件等有關，因此在實際操作當中，必須全面考慮，靈活掌握，真正選好有利幣種。
(4)選用「一籃子」貨幣
通過使用兩種以上的貨幣計價來消除外匯匯率變動帶來的風險。比較典型的「一籃子」貨幣有SDRs和ECU。
(5)軟硬貨幣搭配
軟硬貨幣此降彼升，具有負相關性質。進行合理搭配，能夠減少匯率風險。交易雙方在選擇計價貨幣難以達成共識時，可採用這種折衷的方法。對於機械設備的進出口貿易，由於時間長、金額大，也可以採用這種方法。
⑨ 風險管理中的VaR 如何計算的
計算步驟為：具體來說，在使用設定的模型估計出GARCH模型後，在「Proc」中點擊「Forecast」按鍵即可以彈出預測對話框，為了在工作文件中保存預測值，在對話框的「Series name」中需要輸入相應的名稱，「forecast name」後輸入收益率序列預測值的名稱，「GARCH」後面輸入條件方差預測值的名稱；在「Methods」項中選擇「Static」即靜態預測（向前一步預測），在「Output」中選擇「Do graph」和「Forecast evaluation」，而「sample range for forecast」採用系統默認的值即可，可得出向前一步預測的條件均值和條件方差的值；最後利用生成新序列的選項將條件均值和條件方差的序列名代入2樓中提供的式子即可。