則6個月遠期匯率是多少

『壹』 假設基期匯率為10，外匯年升水率為2%，則6個月遠期匯率等於( )。 '

B
答案解析：
因為年外匯升水率為2%，所以6個月遠期外匯升水1%，則6個月
遠期匯率=
10×(1+1%)=10.1。

『貳』 假設即期匯率為10，外匯年升水率為2%，則六個月的遠期匯率是多少如何計算，解題思路。

匯率升水，即遠期匯率高於即期，年升水率為2%，六個月升水為1%，遠期匯率：10*（1+1%）=10.1

『叄』 （急）某日紐約外匯市場的外匯報價為： 即期匯率 USD/CHF=1.8410/20 6個月遠期差價 20/8 問：6個月遠期CHF

國際金融上學的都是這些啊

『肆』 遠期匯率問題

6個月遠期匯率=1.78+1.78*(11%/2 - 13%/2)(1+13%/2)=1.7633

『伍』 假設即期匯率GBP/USD=1.5000,6個月遠期英鎊兌換美元的匯率為GBP/USD=1.5096,美元

解：英鎊6個月掉期率為升水GBP1=USD0.096
將英鎊對美元的貼水率換算成年利率，與利率差0%進行比較：（0.096/1.5000）*（12/6）=12.8%>0% ,說明市場失衡。存在套利機會。

『陸』 已知1歐元=7.1217/7.1226人民幣,6個月遠期匯水為40/50,則歐元對人民幣的遠期匯率

問題是什麼啊？

『柒』 即期匯率£1=DM1.7000/1.7045，6個月遠期匯率為$1=DM1.7080/1.7120，求DM貼水率；應改報多少DM/每公

你的題目有點問題吧
前面英鎊後面美元，這樣算不了貼水率的，還有後面那句話什麼意思？

『捌』 遠期匯率的計算怎麼算呢

遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360

遠期匯率的計算

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式

可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。

同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。

遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）一個月遠期匯率為：56/45

由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：

一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元貶值，日元升值。

三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。

(8)則6個月遠期匯率是多少擴展閱讀：

遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：

(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。

(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。

若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。

『玖』 日元對人民幣6個月遠期匯率

100JPY/CNY -818.92/-1278.38
指在即期報價的基礎上減去818。92/1278。38個點（swap point），
每個基準點是0。0001
/ 的兩邊是購匯/結匯