❶ 為什麼期貨交易的每分鍾成交量很大,而持倉量變化不大呢難道剛開的倉不一會就平了嗎
場內存量資金短期基本不會有大變動,多空對抗到一定量級以後,持倉量就會維持動態平衡,成交量大小不過是說明主力和約日內短線單對沖頻繁程度,持倉量也好,成交量也好,我覺得跟行情走向沒有什麼必然關系,價格才是第一位的,還是不要緣木求魚的好...只是自己的一點看法
❷ 期貨的持倉量是怎麼來的
持倉量表示交易者持有的未平倉合約的數量，在一個品種剛開始交易時，版持倉量是為零權的。
比如有兩個交易者一個買入一手、一個賣出一手，價格正好相同，他們成交後持倉量就是兩手，以此類推.......
一個品種的持倉量越大說明參與交易的人越多。
❸ 期貨上持倉量的問題
1、肯定要相等，如果多頭持倉比空頭持倉多1手，那麼，這1手是誰賣給多頭的？
2、如果你要多頭開倉，不一定要等完全對應的空頭開倉，也有可能是多頭平倉。要知道，買入的情況有：多頭開倉、空頭平倉；賣出的情況有：空頭開倉、多頭平倉。只要買入和賣出能對上就可以了。另外，完全不要擔心無法成交，拿上海橡膠來說，每天成交量過100萬手，多空各50萬手，平攤在4小時不到的交易時間（215分鍾），每秒大約78手，即多空各39手。足夠你成交的了。
❹ 關於期貨持倉量的一個問題，請明白的解釋下
成熟的下跌走勢了 ，而且還沒有趨勢的改變。你就觀察再也沒人敢大肆拋空的時候，肯定會有大幅減倉這一天的，到時趨勢可能會改變
❺ 期貨到交割日品種持倉量一般多大
說說商品期貨，一般是比較小的，但不會是0
有少部分的會持有到合約摘牌，轉入交割。這些持有到最後的，一般連最熱時候的持倉量1%甚至1‰都不到。
為什麼會這樣呢？
因為期貨就是為發現遠期價格而發明的，到了合約的最後期限，就是即期了，就是現貨價了，沒得炒了，時間價值為0了，炒作的大多數就轉移到更遠期的新合約上去炒了。
還有為了實現接近摘牌的合約降溫，驅離熱錢轉遠月合約炒作，交易所會逐步加大合約保證金，讓參與者成本增加，直至接近全額交易。
這樣，沒有交割意願或者交割能力的絕大多數就平倉轉月了。只有想把現貨倉單出手的空頭不平倉，它的對手盤無法平倉，就要和它進入交割環節，最終剩下的多頭大多也是有現貨承接能力、消化能力的現貨商。
但在極端情況下，會一反常態，出現極高持倉到交割日的，就是逼倉，賭一方無法交割，出現違約，賺對方的違約金。
這樣情況，在金融期貨裡面上沒有的，因為現金交割，對照指數和期貨自然接軌，沒有逼倉的必要。
❻ 期貨每日持倉量是公司持有的還是散戶的集合
呵呵，目前的情況來看，很少是期貨公司自己的資金，因為期貨公司是不允許有自回營盤的
肯定是期貨公司的答客戶在該品種上的持倉（期貨交易所只公布前20名的持倉，而且該期貨公司的具體客戶持倉交易所是不公布的）
的確是的，有一些大的投資機構、貿易商、保值的生產企業都在幾個期貨公司開戶，隱蔽自己的真實意圖（有時候還有可能在一個期貨公司做多，在另一個期貨公司做空（空頭少於多頭）保護自己的多頭頭寸）
❼ 期貨中持倉量,日增倉量怎解
你好，期貨中日增倉是指當日增加的持倉量，是針對上一個交易日結算時的總持倉量來說的。
❽ 股指期貨持倉量怎麼回事，持倉量是一天的累計嗎
持倉量不是一天的累積，也不是收盤後所有持倉人的數量， 它是截止收盤所有未平倉合約的數量總和，因為每一手合約都有多方和空方，是不重復計算的，我們每天看到的盤中持倉量是不斷變化的，收盤後的持倉量就是所有未平倉合約的總量
❾ 期貨持倉的中長線是多少時間
中線一般看15-小時線的K線圖，主要抓取一個比較大的波段，通常會隔夜。這種勝率一般，盈虧比一般，手續費一般，倉位一般，風險中等。
❿ 期貨持倉多長時間最好
這沒有什麼好不好的。做順時有時持倉幾個月。而有時一看情況不對幾秒鍾就平了。