Ⅰ 國際金融學問題：本國利率上升，在外匯遠期市場上，本幣匯率升水還是貼水
貼水
本國利率上升，則會引起人們對利率上升貨幣的套利行為，即將其他貨幣兌換成利率上升貨幣進行投資，套取利差，即期會引起對該貨幣的需求，使該貨幣即期升值，在遠期，投資在該貨幣的資金會獲利回吐，而引起對該貨幣的供應增加，使該貨幣貶值。即利率上升的貨幣遠期貼水。
Ⅱ 為什麼在其它條件不變時一國利率提高其對外匯率會上浮，而遠期匯率會貼水
匯率上由市場貨幣供求情況決定的。
一國利率上升，會引起套利活動，即將其他貨幣兌換成該貨幣進行套利投資，即期引起利率上升貨幣升值（即該貨幣匯率上浮），但在遠期，套利活動獲利回吐，又會使利率上升貨幣的供應增加，引起該貨幣匯率下降或該貨幣貼水（即貶值）
Ⅲ 根據利率平價理論，一國利率升高，會使即期匯率上升，遠期匯率下降。這個結論對嗎，為什麼
利率平價理論短期不成立，長期成立。利率提高短期本幣會升值，但長期會貶值。
Ⅳ 遠期匯率與利率的關系 謝謝 請盡快
利率上升在短期內會使該貨幣的需要量增加,該貨幣短期匯率上升,即幣值上升,而對於長期,由於市場的作用,會使該貨幣遠期貶值.給你一個案例,也許能夠說明你的問題:
假如A貨幣利率為10%,B貨幣利率20%(雖然這里利率差較為誇張,但事實上每種貨幣的利率都不一樣,有利率差的存在)
即期匯率A=2B(這里不考慮買入與賣出價,為簡便起見)
就有一種可能:借1A貨幣(借期一年,存與貸利率一樣),即期兌換成2B貨幣,存款(存期一樣,利率20%),一年以後連本帶利取出,再兌換成A貨幣,以償還借1A的本利,如果一年取出的匯率不變,不計交易費用,在這過程中,就可賺取:
2*(1+20%)/2-1*(1+10%)=1*10%=0.1A(如果是1億,賺取1000萬A) (公式一)
由於貨幣利差的事實存在,但都沒有這么做,因為當一年後(遠期)B本利取出時,兌換成A的匯率改變了,市場處於均衡,理論上可以計算出均衡匯率R
2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818
Ⅳ 利率上升為什麼遠期匯率會下降
正所謂有升就有降。如果現在利率正在一直往上走。那麼從遠期看利率勢必會下降。
Ⅵ 利率低的國家遠期匯率為什麼上升
根據利率平價原理，貨幣對的兩種貨幣，起初等價兩種貨幣，通過市場利率投資後，到期時兩種貨幣的本息也要等價。由於低利率貨幣到期時本息相對高貨幣本息只比會減少，為保持等價，需要通過提升低利率貨幣的遠期匯率進行補償，因此低利率貨幣的遠期匯率會出現升水，遠期匯率上升。
如貨幣對A/B的即期匯率為S，1年期的貨幣A利率為Ra，1年期貨幣B的利率為Rb，貨幣對A/B的1年期遠期匯率為：S+S(Rb-Ra)/(1+Ra)，A為低息貨幣，Rb-Ra>0，遠期匯率大於即期匯率，低利率貨幣的遠期匯率出現升水。
Ⅶ 本國利率高於外國利率，本幣升值還是貶值
遠期本幣會貶值。因為當本幣利率高於外國利率時，會導致大量的外幣通過外匯市場進入本幣市場，而一定時期之後，又會有大量的本幣要兌換成外幣，因此外幣就會升值，本幣就貶值了
Ⅷ 通常情況下，一國的利率水平較高，則會導致遠期本幣匯率（上升or下降）外幣匯率（下降or上升）
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
通常情況下，一國的利率水平較高，則即期匯率上升，導致遠期本幣匯率上升，和外幣匯率無關吧。
Ⅸ 根據利率平價理論，如果本國利率比外國高，那遠期本幣匯價就會貶值，那麼如果本國利率一直高於外國，那麼
在利率平價理論中，本國利率高於外國利率，在1個開放的市場中，會致使外國貨幣流入本國尋求高利率帶來的高收益，因此會構成外幣大量換本幣的現象，造成外幣供大於求，結果是外幣即期匯率降落，即外匯在當前是貶值的。從遠期看，外匯在本國賺到高的收益後，必定會引發投資者將本幣換成外幣然後流出國外，此時則會和剛才相反，造成外幣供不應求，結果是外幣升值，本幣貶值，即外匯遠期匯率升水，本幣遠期匯率貼水。