Ⅰ 某日A銀行作為報價方,報出英鎊、歐元兌美元的賣價分別為$1.4995、$1.1278,已知銀行報G
貨幣對A/B=BID/ASK，BID為銀行買入價，ASK為銀行賣出價。
銀行報的賣價，就是銀行賣出價，也就是銀行賣出貨幣對前一個貨幣買入後一個貨幣的報價，也稱ASK價；銀行報的買價，稱BID價，是銀行買入貨幣對前一個貨幣的報價，BID價從數值上看小於ASK價。
你的題目是GBP，EUR，這兩個貨幣對USD的貨幣對組成是GBP/USD和EUR/USD。因為這兩個貨幣採用的是間接標價法，一般不會有USD/EUR，一定要用這個貨幣對，將正常匯率取倒數就行。
1、GBP/USD=1.4975/95；EUR/USD=1.1258/78；
GBP/EUR：BID價=1.4975/1.1278=1.3278；ASK價=1.4995/1.1258=1.3319
2、詢價方購買1美元，相當於客戶買入出歐元，銀行買入歐元，採用銀行買入價1.1258，支付歐元=1/1.1258=0.8883歐元。
3、同樣，採用銀行買入價1.4975，支付英鎊=1/1.4975=0.6678英鎊
Ⅱ 金融學的計算題
1。銀行向客戶賣出美元，買入港幣，匯率應取多少？
1USD=HKD7.7916/7.7926 美元中心報價，銀行賣美元1USD=HKD7.7926
2、客戶要求賣出美元、買入英鎊的匯率應是多少？某客戶要求將100萬美元兌成英鎊，按即期匯率夢夠得到多少英鎊？
客戶要求賣出美元、買入英鎊，銀行買入美元，1GBP=USD1.8251，100萬÷1.8251=547915英鎊
3。假如英鎊兌美元的3個月匯水（外匯差價）為50/40，則英鎊兌美元的3個月遠期匯率為多少？3個月匯水（外匯差價）為50/40，從大到小排列用減法，所以：英鎊兌美元的3個月遠期匯率 1GBP=USD（1.8246-0.0050）/（1.8251-0.0040）=USD1.8196/1.8211
Ⅲ 某銀行報出即期匯率美元／瑞士法郎1.6030—40，3個月遠期差價120—130，則遠期匯率為
遠期匯率:美元／瑞士法郎=(1.6030+0.0120)/(1.6040+0.0130)=1.6150/70
遠期差價前大後小,說明是遠期升水,匯率相加,小加小,大加大
Ⅳ 即期匯率GBP/USD=1.6783/93 3個月遠期貼水80/70 請計算英鎊/美元3個月遠期匯率。
即期匯率GBP/USD=1.6783/1.6793 ，3個月遠期貼水點80/70
則3個月遠期匯率為（1.6783+0.0080）/（1.6793+0.0070）=1.6863/1.6863
Ⅳ 假定倫敦銀行報出即期匯率1英鎊=1.5566
這是一個均衡匯率計算的問題,由於利率差的存在,人們會去套利,即將利率低的貨幣兌換成利率高的貨幣進行存放,遠期再將其兌換回來,賺取利差,實際上上每種貨幣的利差總是存在的,人們沒有這樣去做,因為存放後取得的貨幣到期兌換回來的匯率變化了.利率高的貨幣遠期貶值了.均衡匯率就是在在其他條件不變的情況下投資兩種不同貨幣的收益是一樣的.
1美元投資於美元,三個月後的本利和為:(1+7%/4)
1美元即期兌換成英鎊(即期匯率),作英鎊投資三個月,到期取出本利再兌換(遠期匯率R)成英鎊:
1/1.96*(1+9.5%/4)*R
則有:1/1.96*(1+9.5%/4)*R=(1+7%/4)
R=(1+7%/4)*1.96/(1+9.5%/4)=1.9480
倫敦某銀行3個月美元遠期匯率為1.9480
Ⅵ 匯率的計算題
1、用交叉相除法計算：
1.5000/1.2110=1.2386
1.5010/1.2100=1.2405
英鎊與歐元的匯率為：1英鎊=1.2386 ~ 1.2405 美元
2、美元兌英鎊的匯率是直接標價法，遠期貼水相減：
1.5160-60/10000=1.5100
1.5170-50/10000=1.5120
美元兌英鎊遠期匯率為：1￡=＄1.5100~20
遠期匯率差價率為：(1.5120-1.5100)/1.5100*100%=0.1325%
Ⅶ 國際金融
答:
1.英鎊/美元3個月遠期匯率: GBP/USD=(1.6783-0.0080)/(1.6793-0.0070)=1.6703/23
(遠期匯水,前大後小,用減)
2. 東京外匯市場：100日元＝1美元；倫敦外匯市場：210日元＝1英鎊；紐約外匯市場：2美元＝1英鎊。
顯然倫敦外匯市場：210日元＝1英鎊,英鎊價格較高,可以考慮在倫敦市場將英鎊兌換成日元,再將日元在東京市場兌換成美元,再在紐約市場將美元兌換成英鎊,減去英鎊成本,獲利為:
100000*210/100/2-100000=5000英鎊
七. 案例題
應該說,這個題目是不完整的,如果要分析只能是到期日即期匯率大於1.4時,即美元升值,這樣可以放棄期權,以當時市場價用美元兌換瑞士法郎以支付貨款,如果到期日匯率小於1.4時,執行期權,以1.4的價格買入瑞士法郎以支付,等於1.4時執行與不執行期權的效果是一樣的.因為條件不夠,不能作具體的計算,只能作這樣的一般分析.
四. 計算題
1.
1個月的遠期匯率: EUR/HKD=(11.7120+0.0010)/(11.7130+0.0020)=11.7130/50
2個月的遠期匯率: EUR/HKD=(11.7120+0.0025)/(11.7130+0.0040)=11.7145/70
1個月至2個月的任選交割日的遠期匯率: EUR/HKD=11.7130/70
2. 這是一個地點套匯的問題,顯然香港市場港元價格高.可以在香港市場賣出港幣(15.0473),再在倫敦市場補進港幣(11.0685),再減去投入成本1000萬,即為套匯獲毛利:
10000000/15.0473*15.0685-10000000=14088.91港幣
七. 案例分析題
8份歐式期權總額為100萬德國馬克,期權費1000000*0.0003=300美元;
到期日馬克即期匯率為1美元=1.5408/32馬克,即1馬克=(1/1.5432)/(1/1.5408)=0.6480/90
匯率高於執行匯率,馬克升值,公司放棄期權,公司美元收入=1000000*0.6480-300=647700.00美元
若到期日馬克即期匯率為1美元=1.5576/96馬克,即1馬克=(1/1.5596)/(1/1.5576)=0.6412/20
匯率低於執行價格,馬克貶值,公司美元收入=1000000*0.6440-300=643700.00美元
Ⅷ 金融計算題
1、假設即期匯率： USD/DEM=1.6535/44
掉期率： Spot/2 Month 133/139
Spot/3 Month 168/177
若報價行希望報出2個月至3個月的任選交割日的遠期匯率，試確定其報價。
Ⅸ 某日紐約外匯市場上，某銀行的三個月英鎊的匯率標價為：即期匯率 ￡1=＄1.8600~1.8610，三個月 55~41，
使用的是直接標價法，因此，根據上述，英鎊3個月的遠期匯率為：1.8665-1.8451 （銀行賣出價-買入價）