計算遠期匯率的題

A. 三道遠期外匯計算題，需要過程。

1、遠期匯率：USD/JPY=（98.25 +0.16）~ （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930.5萬日元
2、遠期匯率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客戶出售美元，即銀行（報價方）出售歐元（這里歐元為基準貨幣），應用匯率為1.3426，公司可得到歐元：100萬/1.3426＝74.4823萬歐元
3、利率平價理論，利率低的貨幣遠期升值，遠期美元升值，升值率與利差一致，遠期匯率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146

B. 遠期匯率怎麼計算

遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360

遠期匯率的計算

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式

可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。

同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。

遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）
一個月遠期匯率為：56/45

由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：

一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元貶值，日元升值。

三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。

(2)計算遠期匯率的題擴展閱讀：

遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。

一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。

遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。

C. 遠期匯率的計算題！

美元/日元遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期版天數÷360
106+106*(6%-2%)*360/360=110.24
日元權/美元遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
106+106*(2%-6%)*360/360=101.76

D. 急！問一個算遠期匯率的題！

即期:歐元/美元=1.8120/1.8150
三個月遠期::歐元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
六個月遠期::歐元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100
(1)六個月擇期,即客戶在即期到六個月內任意時期均可按約定匯率成交.報價為1.8000/1.8150,客戶買入美元,即銀行買入歐元,匯率為1.8000,即在即期到六個月內客戶如果與銀行簽訂需要購買美元遠期協議,每美元需要支付1/8000歐元
(2)擇期從3個月到6個月,銀行報價1.8000/1.8130,客戶買入美元,即銀行買入歐元,執行匯率為1.8000,原理與(1)同
(3)擇期從即期到3個月,銀行報價1.8050/1.8150,客戶賣出美元,即銀行賣出歐元,用賣出價1.8150,客戶賣出1.8150美元,可獲得1歐元
（4）擇期從3個月到6個月,銀行報價1.8000/1.8130,客戶賣出美元,即銀行賣出歐元,執行匯率為1.8130

E. 有個關於遠期匯率的計算題

要計算三個月後的遠利匯率,根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值.以此分析利差與匯率差的變動幅度應該一致.
1.遠期匯率R1
借美元(4%)即期兌換成歐元(0.7769),存三個月(3%),期滿後取出歐元以遠期價(R1)賣出得到美元,正好是美元借款本利,則有:0.7769*(1+3%/4)/R1=1+4%/4
R1=0.7769*(1+3%/4)/(1+4%/4)=0.7750
2.遠期匯率R2
借歐元(3.125%),即期兌換成美元(0.7782),存三個月(3.75%),期滿後取出美元以遠期價(R2)賣出得到歐元,正好是歐元借款本利,則有:1/0.7782*(1+3.
75%/4)*R2=1+3.125%/4
R2=(1+3.125%/4)*0.7782/(1+3.75%/4)=0.7770
3個月遠期匯率:USD/EUR=0.7750/70

F. 一道遠期匯率有關國際金融計算題

3個月遠期匯水為50/30,這個是掉期率，前高後低說明匯率是升水，也就是說三個月的遠期匯率為1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30這個掉期率加上就可以了。此時香港貨幣市場的一年期利率為4%。美國貨幣市場上的一年期利率為6%，這個明顯是港幣的實際利率大於美元的實際利率，所以我們將200萬港幣賣出，全部買入美元=200/7.8280=25.5754萬將這些美元存入銀行三個月後得到本息和=25.5754*（1+6%*0.25）=25.9590萬，然後在賣出美元，買入港幣得到=25.9590/0.1277=203.28萬港幣，即可套利。 第二問方法與上述相同

G. 遠期匯率計算問題

在沒有具體表達什麼貨幣升水時，「升水」指的是外幣升值。直接標價是單位外幣折算成本幣的標價方法，升水，即外幣升值，即單位外幣兌換到的本幣增加，自然是遠期匯率大於即期匯率了，用加法。間接標價則相反。

H. 國際金融的計算題關於遠期匯率的

我是教這個課的老師，希望你看看教材，同學之間討論討論。思考思考。希望你能理解。中國貨幣網建議你瀏覽一下

I. 關於遠期利率的計算題，萬分緊急

該問題的解答運用了國際金融領域著名的利率平價關系公式。
具體可見姜波克《國際金融新編》100-102頁匯率決定理論的套補的利率平價理論。
其他的國際金融教材也會有此理論的。
若把題中的三個解式連起來寫，就會更明白些。即
1000000 * 0.7782 * [（1+3.75% * 90/360）/(1+3.125% * 90/360)]

J. 一道遠期匯率計算題

1.2615/42
遠期匯率:GBP/USD=(1.2665-0.0050)/(1.2672-0.0030)=1.2615/1.2642=1.2615/42