掉期匯率計算方法

⑴ 利率掉期和外匯掉期一樣嗎 關於掉期計算有無計算公式

房地美和房利美的業務與利率掉期有關是嗎？ 四大基本金融衍生工具：遠期於所有金融衍生品一樣，都說是用來管理風險的，真正導致危機的原因是人的

⑵ 掉期點」怎麼計算的

1.以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算= （遠期匯率－即期匯率）/ 即期匯率 × 360/ 遠期合約天數。

2.以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。

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掉期率指某一特定的貨幣，其遠期匯率與現貨匯率的差異，或正面或負面，通常以點數代表。其實「掉期率」來自兩種交易貨幣之間的「利率水平差」。這種差值可以匯率形態表示。

三種形態

它有三種形態：

①當遠期匯率高於即期匯率時，稱之為「升水」或「溢價」(At Premium)；

②當遠期匯率低於即期匯率時，稱為「貼水」或「折價」(At Discount)；

③當遠期匯率與即期匯率相同時，則稱為平價(At Par)。

⑶ 外匯掉期點怎麼計算

掉期匯率報價即掉期點＝遠期匯率-即期匯率；
若為正值則掉期升水，負值則掉期貼水。

⑷ 國際金融掉期交易計算題，請寫出詳細過程！！謝謝！！！！

問題一：
掉期匯率是匯率，和即期匯率相似，只不過是遠期交割，遠期升貼水是掉期點，是掉期匯率與即期匯率之差。普通的掉期外匯買賣是即期A幣種換B幣種，到期時再B幣種換回A幣種。
因此針對你的例子，在即期你向交易對手買入1GBP，則賣出1.5650USD，遠期你再對交易對手賣出1GBP，同時買入1.5680USD。反向就是即期賣出GBP的結果啦。

問題二：
你這「匯水」是啥詞？從沒見過。遠期匯率基本上就是掉期匯率，差別基本沒有。
7.7920＝7.7905+15（即期的賣價加較大的升水）
我覺得7.7935錯誤，應該是7.7930＝7.7900+30（即期的買價加較小的升水）

⑸ 這個關於匯率掉期率的題，請問1.8435是怎麼得出來的謝謝了

6個月遠期匯率：
GBP/USD （1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/1.8450
USD/JPY（112.70+1.85）/（112.80 +1.98）=114.55/114.78
GBP/JPY=（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/211.77

⑹ 外匯掉期交易中用的匯率怎麼計算

不是計算出來的,是交易雙方討價還價的結果.