⑴ 金融題 紐約外匯市場匯價 美元對港元 7.7201---7.7355 港元外匯市場匯價 美元對港元 7.6857---7.7011 請問
親，你要注意直接和間接標價法的差異
第一個，紐約外匯市場匯價 美元對港元 7.7201---7.7355。這是間接標價法，即以單位本幣等於多少單位的外幣，在紐約市場則美元是本幣，港元是外幣。在間接標價按下應該是大的那個數是買入價，小的那個是賣出價。但是要注意買入和賣出是站在購買外匯的銀行的角度，而不是個人的角度，也就是銀行的賣出價是個人的買入價，即7.7201是個人套匯是的匯率。
在直接標價法下，小的那個數字是銀行的買入價，大的那個是賣出價，即是個人的買入價。因此：港元外匯市場匯價 美元對港元 7.6857---7.7011。這是直接標價法，即以單位外幣的關於多少單位本幣。
至於為什麼不同標價法下不一樣，這是因為銀行遵循的是「賤買貴賣」的原則，即是買入的外匯應比賣出時便宜，賣出外匯應賺錢，即賣出時外匯匯率比買入是的外匯匯率更高。所以在直接法下小的為買入價，大的為賣出價；間接法下，大的為買入價，小的為賣出價。
因此在你舉的例子中，對於套利者來講，香港市場的美元比紐約市場的美元便宜（對比兩個市場銀行的賣出價，即兩個市場套利者的買入價：7.7201和7.7011得出的結論），所以在香港市場兌換美元，即1美元=7.7011港元（這是銀行的賣出價，即套利者的買入價）。再到紐約市場兌換成港元，即1美元=7.7201港元。（銀行的賣出價，即套利者的買入價）。所以就是用9000除7.7011再成7.7201.
這樣講明白嗎？我也是剛上了這個課，研究了一下這個問題。呵呵，希望能幫到你。
⑵ 套匯問題計算 急急急急！！！！ 在倫敦外匯市場上，匯率為£1=$1.7200/10。在紐約外匯市場上£1
顯然即時匯率紐約市場高於倫敦市場,也就是英鎊在紐約市場高,倫敦市場低,套匯者可以用美元在倫敦市場購買英鎊(用賣出價),再在紐約市場出售英鎊(用買入價),減成本,即為套匯利潤:
1721000/1.7210*1.7310-1721000=10000美元
⑶ 三角套匯例題 紐約市場的丹麥克朗兌美元匯率8.0750kr/$，當天倫敦市場的英鎊對美元匯率報1
USD/DKK=8.0750,GBP/USD=1.5117,GBP/DKK=12.1025
100USD=100*8.0750=807.50DKK=807.50/12.1025=66.72GBP=66.72*1.5117=100.86USD
100.86-100=0.86USD,套利0.86萬USD
過程是，美元換成丹麥克朗，丹麥克朗換成英鎊，英鎊換成美元。
⑷ 設紐約市場上年利率為8%，倫敦市場上年 利率為6%，即期匯率為
一、根據利率平價理論，利率高的貨幣遠期貶值，貶值率與利差一致。該例中為遠期英鎊貶值。
9個月的遠期匯率￡1=$2.20*（1-9*2%/12）=$2.167
二、兌換成同一標價法
紐約
$1=ff5.5680；
巴黎：ff1＝￡1/8.1300；
倫敦：￡1=$1.5210，
匯率相乘：5.5680*1/8.13*1.5210=1.0417，不等於1，存在套匯的機會，大於1，英鎊持有者可在倫敦市場兌換成美元，再在紐約市場兌換成法郎，再在巴黎市場兌換英鎊，減去成本即為獲利：
2000萬*1.5210*5.5680*1/8.13-2000萬=833771.22英鎊
⑸ 設紐約市場上年利率為8％，倫敦市場上年利率為6％，即期匯率為GBP1＝USD 2.0125/2
1）遠期匯率GBP1=USD（2.0125+0.0030）/（2.0135+0.0050）=2.0150/2.0185（2）即期英鎊買入價與遠期英鎊賣出價計算掉期率：（2.0185-2.0125）*4/2.0125=1.19%，小於利差，英鎊應該投放在紐約市場有利。投資過程：即期兌換成美元進行投資，同時賣出美元投資本利遠期，到期時，美元投資本利收回，按遠期合約出售，獲得英鎊，減英鎊投資機會成本，即為獲利：100000*2.0125*（1+8%/4）/2.0185-100000*（1+6%/4）=196.80英鎊掉期價2.0125/2.0185
⑹ 如果紐約市場上年利率為8%，倫敦市場的年利率為6%，倫敦外匯市場的即期匯率為GBP1
（1）求3個月的遠期匯率：GBP1=USD（1.6025-0.0040）/（1.6045-0.0030）=1.5985/1.6015
遠期貼水，即英鎊貼水，遠期美元升值，由於即期英鎊利率相對較低，又英鎊貼水，即利率高的貨幣遠期反而升值，也就是套利者在獲取利差的同時，還能夠獲得匯率變化的收益。
（2）根據以上分析，英鎊持有者投資在紐約市場有利。假定匯率不變，即期兌換成美元，投資三個月，收回後再兌換美元，減去英鎊投資機會成本，在不考慮買入價和賣出價情況下獲利收益率2%，即為：100000*2%/4=500英鎊
（3）投資者採用掉期交易來規避外匯風險，即期英鎊兌換成美元，進行三個月投資，同時出售美元三個月投資本利的遠期，到期時美元投資本利收回，履行遠期合同，出售獲得英鎊，減去英鎊投資機會成本，即為凈收益：
100000*1.6025*（1+8%/4）/1.6015-100000*（1+6%/4）=563.69英鎊
⑺ 紐約市場匯率USDI=HKD7.7817/40,在這題中哪種幣種價值高如何判斷
毫無疑問美元的價值更高，因為這個是嘗試問題，不用比較！
⑻ 國際金融 三角套匯
100萬美元－丹麥克朗－英鎊－美元，無保證金交易無手續費的情況下是100.864326美元，大約凈賺8萬多美金。100萬美元如果英鎊－克朗－美元，99.14308萬美元，凈虧8萬多美金。 100萬英鎊－美金－丹麥克朗－英鎊，無保證金無手續費是100.864326英鎊。 如果先兌換丹麥克朗，在兌換美元最後兌換回英鎊，凈虧還是8萬多英鎊。 100萬丹麥克朗－英鎊－美元－丹麥克朗，無保證金無手續費同樣是100.864326丹麥克朗。凈賺8萬多克朗。 逆向，同理還是凈虧8萬多克朗。
⑼ 某日紐約外匯市場及其匯率為1美元=7.7775/85港幣，
紐約外匯市場:1美元=7.7775/85港幣
香港外匯市場:1美元=7.7875/85
香港市場匯率高於紐約市場,即香港市場港幣價較低,美元擁有者可在香港市場購買港幣,再在紐約市場出售獲取匯率差.100萬美元在香港市場兌換成1000000*7.7875美元,再在紐約市場出售(價格7.7785),減去成本,即為收益:
1000000*7.7875/7.7785-1000000=1157.04美元