A. 某英國人持有2000萬英鎊，當時紐約，巴黎，倫敦三地的市場匯率為紐約1美元=5.568法郎，1英鎊=8.13法郎
先判斷:將三個市場兌換成同一標價:
紐約1美元=5.568法郎
巴黎1法郎=1/8.13英鎊
倫敦1英鎊=1.521美元
匯率相乘:5.568*1/8.13*1.521=1.041
不等於1有利有套,大於1,可以將英鎊在倫敦兌換成美元,再在紐約兌換成法郎,再在巴黎兌換成英鎊,減去成本,即為獲利:
20000000*1.521*5.568*1/8.13-20000000=833771.22英鎊
B. 套匯問題計算 急急急急！！！！ 在倫敦外匯市場上，匯率為£1=$1.7200/10。在紐約外匯市場上£1
顯然即時匯率紐約市場高於倫敦市場,也就是英鎊在紐約市場高,倫敦市場低,套匯者可以用美元在倫敦市場購買英鎊(用賣出價),再在紐約市場出售英鎊(用買入價),減成本,即為套匯利潤:
1721000/1.7210*1.7310-1721000=10000美元
C. 紐約金融市場年利率11%，倫敦13%，紐約即期匯率1英鎊=美元1.7800，求六個月遠期匯率
1.78*1.065/1.055
D. 英國倫敦年利率為9.5%美國紐約市場年利率為7%倫敦市場美元即期匯率為1.96三個月遠期美元匯率和外匯升水為
（1）根據利率平價理論，利率高的貨幣（英鎊）遠期貶值，貶值率與利差一致。該案例中英鎊貶值。遠期匯率=1.96*[1-（9.5%-7%）*3/12]=1.94775=1.9478
貼水：1.96-1.9478=0.0122，即122點
（2）根據無風險原理，即期借美元兌換成英鎊，並進行三個月投資，同時簽訂遠期賣出三個月期英鎊投資本利的協議，三個月後，英鎊投資本利收回，履行遠期協議，兌換成美元，與美元借款的本利相同，設遠期匯率為R，則有：
1/1.96*（1+9.5%*3/12）*R=（1+7%*3/12）
R=（1+7%*3/12）*1.96/（1+9.5%*3/12）=1.9480
貼水：120點
兩者有一定的差別，前者沒有考慮到利息的兌換問題
E. 急求已知匯率為:紐約,倫敦香港三地市場匯率為
我們是做做外匯期貨的專門針對 匯率套利套保。有興趣了，
F. 設紐約市場上年利率為8%，倫敦市場上年利率為6%，即期匯率為
（1）遠期匯率GBP1=USD（2.0125+0.0030）/（2.0135+0.0050）=2.0150/2.0185
（2）即期英鎊買入價與遠期英鎊賣出價計算掉期率：（2.0185-2.0125）*4/2.0125=1.19%，小於利差，英鎊應該投放在紐約市場有利。投資過程：即期兌換成美元進行投資，同時賣出美元投資本利遠期，到期時，美元投資本利收回，按遠期合約出售，獲得英鎊，減英鎊投資機會成本，即為獲利：
100000*2.0125*（1+8%/4）/1.0185-100000*（1+6%/4）=196.80英鎊
G. 倫敦外匯市場即期匯率為GBP/USD=1.5360/80，3個月遠期匯水200/190，倫敦市場年利率6%，紐約市場年利率4%
1.5160/90，美元升水
遠期買賣價差一定擴大，因此匯水如果是大數/小數，就用即期匯率減去匯水，反之則加
這個題目不是很清楚，閑置美元要去投資英鎊嗎？如果是，
按照即期匯率買入，3個月後英鎊貶值，會虧損：
3500000*(1-1.5121/1.5380)=58940美元
按照即期匯率買入英鎊，同時賣出3個月遠期英鎊，會虧損：
3500000*(1-1.5160/1.5380)=50065美元
H. 已知紐約、巴黎、倫敦三地外匯市場的匯率分別為:紐約外匯市場USD1=FRF1.5100
明確的告訴你，現在全球一體化的經濟環境下，紐約、巴黎、倫敦三地的報價是一樣的，如果你在套匯，選擇一個地方就可以了，由於現在市場報價太透明了，還有交易成本，假如你沒有大資金，套不了什麼匯的，假如你有大資金，去博那麼一丁點的小利，也沒意思，不如直接存錢銀行也是一樣！
I. 3、已知倫敦市場利率為8.5%，紐約市場利率為6%，倫敦外匯市場美元即期匯率為GBP1=USD1.5370。
根據利率平價理論，即期利率高的貨遠期貼水（貶值），該例中英鎊利率高，遠期貶值，貶值率與利差一致，遠期匯率：GBP1=USD1.5370*（1-2.5%/4）=1.5274，遠期美元貼水96點。即為：（1.5370-1.5274）*10000
J. 設紐約市場上年利率為8%，倫敦市場上年利率為6%，即期匯率為GBP1=USD1.6025—1.6035，3個月匯水為30—50點
遠期匯率GBP1=USD（1.6025+0.0030）-（1.6035+0.0050）=1.6055-1.6085
按英鎊即期買入價與遠期賣出價計算年貼升水率：（1.6085-1.6025）*4*100%/1.6025=1.49%，小於利差，套利有利可圖。即英鎊持有者應該將英鎊投資在紐約市場上有利，為確保其投資收益，要做避險保護交易。做法：將英鎊即期兌換成美元，進行美元投資，同時簽訂一個遠期賣出美元投資本利的協議，這樣，到期時，美元投資本利收回，並按合同出售，獲得英鎊，減去英鎊投資的機會成本，即為收益（即多獲收益）。
100000*1.6025*（1+8%/4）/1.6085-100000*（1+6%/4）=119.52英鎊