⑴ 已知即期匯率和存款年利率怎麼算遠期匯率
歐元兌澳元交叉盤的貨幣對為EUR/AUD。
已知1年期澳元存款利率為6%，歐元1年期的存款利率為3.5%，1年期歐元兌澳元的遠期匯率為1.6468，需要求的是歐元兌澳元的即期匯率。
這道題是從遠期匯率倒算即期匯率。我們假設即期匯率為x，根據利率平價原理求解，即起初等價的歐元和澳元，在1年後的歐元本息與澳元本息等價，1年後的澳元本息除以歐元本息就是1年期遠期匯率。
起初10000歐元可以兌換10000x澳元。
1年後，10000歐元可得本息10350歐元，10000x澳元可得本息為10600x澳元。遠期匯率=10600x/10350=1.6468，可求得x=1.6080
⑵ 已知即期匯率跟匯水 求遠期匯率
一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。在直接標價法的情況下 ，遠期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎上，加上升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼 水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為遠期匯率。在間接標價法的情況下，正好相反， 遠期匯率如果是升水，就要在即期匯率的基礎上減去升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就要在即期匯率的基礎上加上貼水數，即為遠期匯率。
遠期匯率也有買入價和賣出價，所以遠期匯率的升水數或貼水數，也都有大小兩個數。在直 接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，則把升水數的小數加入即期匯率的買入價，把升水 數的大數加入即期匯率的賣出價。在間接標價法下，如果遠期升水，則從即期匯率的賣出價減去升水數的大數，從即期匯率的賣入價減去升水數的小數。在間接標價法的情況下，如果遠期升貼水數是大數在前，小數在後，即說明是遠期升水；如是小數在 前，大數在後，即說明是遠期貼水。
比如USD/JPY即期匯率是100.24，一個月期升水20點，USD/JPY是直接標價貨幣，一個月遠期匯率就是即期匯率+升水：100.24+20=100.44
⑶ 國際金融問題2、已知即期匯率GBP/USD1.6150/1.6155，1個月掉期率
即期匯率GBP/USD1.6150/1.6155
1個月掉期率100/120
則：1個月遠期匯率GBP/USD=（1.6150+0.0100）/（1.6155+0.0120）=1.6250/1.6275
即期匯率AUD/USD0.9094/0.9100
1個月掉期率50/60
則：1個月遠期匯率AUD/USD=（0.9094+0.0050）/（0.9100+0.0060）=0.9144/0.9160
即期匯率GBP/AUD=（1.6150/0.9100）/（1.6155/0.9094）=1.7747/1.7764
1個月遠期匯率GBP/AUD=（1.6250/0.9160）/（1.6275/0.9144）=1.7740/1.7799
匯率相除，交叉相除
⑷ 已知即期匯率和遠期匯率,求貼水率的公式怎麼計算
直接標價法：
(12/遠期月份數)x(遠期匯率-即期匯率)/即期匯率
間接標價法：
(12/月份數)x(即期匯率-遠期匯率)/遠期匯率
⑸ 已知即期匯率,如何求預期利率(用到IFE國際費雪效應和PPP購買力平價)
簡要地說，用PPP購買力平價理論預測匯率，即期匯率變化率反應的是通貨膨脹率的差額。簡化公式：(et-e0)/e0=ih-if。用IFE國際費雪效應預測匯率，即期匯率變化率則反應的是利率的差額。簡化公式：(et-e0)/e0=rh-rf。
所以預測未來6個月的匯率，除已知即期匯率外，還需要兩國6個月後的預期通脹率或兩國6個月後的預期利率。
⑹ 高人求解已知即期匯率、掉期率,求擇期外匯交易中的買入匯率，以及知道兩種貨幣的利率及即期匯率求遠期匯率
1.
(1)一月期遠期匯率:USD／CHF=(1.6620-0.0365)／(1.6640-0.0245)=1.6255-1.6395
三個月遠期匯率:USD／CHF=(1.6620-0.0350)／(1.6640-0.0310)=1.6270-1.6330
1個月到3個月的擇期:USD／CHF=1.6270-1.6395
銀行買入美元的匯率是1.6270,客戶買入美元(銀行賣出美元)匯率是1.6395
(2)一月期遠期匯率:USD／CHF=(1.6620+0.0245)／(1.6640+0.0265)=1.6865-1.6905
三個月遠期匯率:USD／CHF=(1.6620+0.0310)／(1.6640+0.0350)=1.6930-1.6990
1個月到3個月的擇期:USD／CHF=1.6865-1.6990
銀行買入美元的匯率是1.6865,客戶買入美元(銀行賣出美元)匯率是1.6990
2.
是均衡匯率的計算問題
港幣利率為6%,美元利率2%，即期匯率USD/HKD=7.8850/70,就有可能：借美元(借期三個月,假如存與貸利率一樣),即期兌換成港幣,存款(投資三個月,利率4%),三個月以後連本帶利取出,再兌換成美元（遠期匯率設為R）,以償還借美元的本利,市場處於均衡時,理論上可以計算出均衡匯率R
1*7.8850*(1+6%/4)/R1=1*(1+2%/4) ,R1=7.9635
同理也可計算出另一個匯率水平:
1/7.8870*(1+2%/4)*R2=(1+6%/4),R2=7.9655
3個月遠期匯率為:USD/HKD=7.9635/55
顯然R變大了,也就是說港幣貶值(經濟學家凱恩斯的利率平價理論主要意思就是即期利率高的貨幣遠期貶值
⑺ 在已知即期匯率的條件下，如何通過遠期匯率和即期匯率的差價計算實際的遠期匯率
匯率表示一般用小數點後四位（美元/歐元/英鎊等對日元匯率為小數點後兩位），一般遠期報價以點數的形式報出，一點是小數點後第四位變動一個數字。如果遠期報價貨幣升值（升水），遠期點數雙向報價是前小後大，計算時是小加小，大加大，如果報價貨幣貼水，遠期點數雙向報價是前大後小，計算時是小減大，大減小。
⑻ 已知即期匯率和年利率，求遠期匯率
設i為本國年利率，i*為外國年利率，e為即期匯率，f為遠期匯率，公式:1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=1.38×（1+2.08%）÷（1+0.93%）≈1.40
⑼ 已知： 即期匯率 GBP/USD 1.8325/35 ， 6個月掉期率 108/115 即期匯率 USD/JPY: 112.
即期匯率GBP/USD：1.8325/35 6個月掉期率108/115 根據遠期匯率計算絕對形式那麼6個月GBP/USD=1.8435/1.8450； 即期匯率USD/JPY：112.70/80 6個月掉期率185/198 根據遠期匯率計算絕對形式那麼6個月USD/JPY：114.55/114.78 由於GBP是被報價貨幣那麼計算6個月的雙向匯率 Bid Rate=114.55×1.8435=211.1729 Offer Rate=114.78×1.8450=211.7691 雙向匯率：GBP/JPY=211.1729/211.7691。
即期匯率GBP/USD：1.8325/35 6個月掉期率108/115 根據遠期匯率計算絕對形式，那麼6個月GBP/USD=1.8435/1.8450； 即期匯率USD/JPY：112.70/80 6個月掉期率185/198 根據遠期匯率計算絕對形式，那麼6個月USD/JPY：114.55/114.78 由於GBP是被報價貨幣，那麼計算6個月的雙向匯率 Bid Rate=114.55×1.8435=211.1729 Offer Rate=114.78×1.8450=211.7691 雙向匯率：GBP/JPY=211.1729/211.7691
⑽ 已知即期匯率和掉期匯率，計算遠期匯率。
匯率表示一般用小數點後四位（美元/歐元/英鎊等對日元匯率為小數點後兩位），一般遠期報價以點數的形式報出，一點是小數點後第四位變動一個數字。如果遠期報價貨幣升值（升水），遠期點數(掉期匯率）雙向報價是前小後大，計算時是小加小，大加大，如果報價貨幣貼水，遠期點數雙向報價是前大後小，計算時是小減大，大減小。