如果波動率與外匯匯率正相關

① 什麼是外匯波動率指標

外匯交易中有些波動率指標會隨時間變化而發生劇烈變動，而另一些指標則相對比較平穩，交內易者可以根據容自己的情況進行選擇。此外，有些外匯波動率指標的計算包含了過去時間窗口的所有數據點，而另一些則只包含了一部分點的數據，因此建議交易者選擇計算數據點更多波動率指標，這樣准確率會更高。

外匯波動率指標的作用是用來描述匯價運行過程中變動的速度和幅度。這樣交易者可以用來分析外匯市場在某一段特定時期的變化，因此外匯波動率指標可以說是一種市場價格分散度或變動狀態的度量指標。

一般常見的外匯波動率測度指標有多種類型，常見的是通過最高價和最低價衍生得到的價格波動區間，還有的是價格圍繞趨勢線的分散程度、歷史波動率以及由期權定價反推出來的隱含波動率。

英為財情提供了實用的工具來計算外匯波動網頁鏈接

② 外匯匯率波動率怎麼算

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如何炒外匯？

最重要的原則，漲勢逢低買入，跌勢逢高賣空。便是至簡至純的真理。
1.對市場行情長時間的觀察分析時間久了自然就有了所謂的盤感往往有一定的准確率。
2.持倉貨幣，應盡量維持同一貨幣，增強針對性，同時持有多種貨幣會分散你的精力，影響判斷。
3.保持良好的心態，如果感到心態被破壞的時候一定要停止交易，休息一陣，什麼時候認為心態好了再回來。不可強為心態需要長期的磨練。
4.趨勢不明顯時，盡量不要入場，賺錢的機會天天都有不必急於一時。
5.合理的對虧損和贏利進行計劃想長久生存並盈利一定要細水長流。
6.作單過程中要有信心，有耐心，遵守既定方案，遵守操作紀律，不要輕易改變。
7.嚴格制定自己的交易平台（FxPro MT4桌面平台），不要有自認為聰明的判斷的心理
8.有意識的培養自己不斷總結的習慣，這樣可以累積正確的經驗，改正錯誤的方面，更好更快的提升交易能力，有些知識可以借鑒他人，有的則需要自己探索積累通過時間來突破實力的階段。

下單最忌諱的總結有以下幾點：
1、不要以為跌得太深而做多，也不要以為漲得太高而放空。有句話叫接下跌中的飛刀，就是這個意思，別用價格的高低作為研判趨勢的起始。順應趨勢，大膽的追多或追空。這恰都是我的弱項。更有甚者，在錯誤的單子上繼續加倉，妄圖拉低成本。
2、做的單子太多，雖然抓住了趨勢，但沒有將利潤最大化，來回折騰。一看某個單子賺了八百一千美金，是不是馬上要反向了啊？心中馬上有這樣的疑問，這是對利潤的恐懼。心理上還做不到心如止水。
3、對交易計劃不能嚴格執行。本來做的交易計劃看空鎊日的，一個小幅回調，馬上將本來做空點位極佳的空單全部平倉，結果鎊日來個240點的下跌。
4、沒有對自己能承擔的風險進行評估，有時候會為了利潤而下重倉，幾次都是險些爆掉。
5、對所有的單子沒有設過止損。這是做實盤的大忌
當然了，還是那句話：「投資有風險，入市請謹慎」。

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希望採納

③ 什麼是外匯的期權波動率

外匯期權(foreignexchangeoptions)也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。
外匯期權是期權的一種，相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
對期權而言，波動率的重要性是不容忽視的。波動率是用來描述標的資產價格變動的不確定性，是衡量標的資產價格變動快慢的尺度。當其他因素不變，波動率越高期權的價格也越高，即與期權權利金成正相關關系。通常我們在描述行情走勢時，就蘊含了一些沒有量化的行情波動的概念。主流的期權交易是以波動率的變化來制定策略的。

④ 外匯匯率波動率怎麼算

交易家:匯率波動率=(計算期匯率-基期匯率)*100%/基期匯率

匯率波動年率=(計算期匯率-基期匯率)*100%*12/(基期匯率*計算期與基期之間的月數)

⑤ 外匯里的匯率是什麼概念匯率又是怎麼產生的呢外匯里的利率和匯率是正相關，還是負相關呢

匯率就是一國貨幣對別國貨幣的比價關系。匯率是因為國際貿易的結算而產生的。一般情況下，利率和匯率是正相關的關系，加息有利於本國幣值

⑥ 外匯匯率波動率怎麼算

匯率波動率=(計算期匯率-基期匯率)*100%/基期匯率

匯率波動年率=(計算期匯率-基期匯率)*100%*12/(基期匯率*計算期與基期之間的月數)

是以另一國貨幣來表示本國貨幣的價格，其高低最終由外匯市場決定。外匯買賣一般均集中在商業銀行等金融機構。

(6)如果波動率與外匯匯率正相關擴展閱讀：

產生原因

1、貿易和投資

進出口商在進口商品時支付一種貨幣，而在出口商品時收取另一種貨幣。這意味著，它們在結清賬目時，收付不同的貨幣。

因此，他們需要將自己收到的部分貨幣兌換成可以用於購買商品的貨幣。與此相類似，一家買進外國資產的公司必須用當事國的貨幣支付，因此，它需要將該國貨幣兌換成當事國的貨幣。

2、投機

兩種貨幣之間的匯率會隨著這兩種貨幣之間的供需的變化而變化。交易員在一個匯率上買進一種貨幣，而在另一個更有利的匯率上拋出該貨幣，他就可以盈利。投機大約佔了外匯市場交易的絕大部分。

3、對沖

由於兩種相關貨幣之間匯率的波動，那些擁有國外資產（如工廠）的公司將這些資產折算成該國貨幣時，就可能遭受一些風險。當以外幣計值的國外資產在一段時間內價值不變時，如果匯率發生變化，以國內貨幣折算這項資產的價值時，就會產生損益。

公司可以通過對沖消除這種潛在的損益。這就是執行一項外匯交易，其交易結果剛好抵消由匯率變動而產生的外幣資產的損益。

4、匯率

外匯買賣一般均集中在商業銀行等金融機構。它們買賣外匯的目的是為了追求利潤，方法就是賤買貴賣，賺取買賣差價，商業銀行等機構買進外幣時所依據的匯率叫「買入匯率」（BuyingRate），也稱「買價」。

賣出外幣時所依據匯率叫「賣出匯率」（SellingRate），也稱「賣價」，買入匯率與賣出匯率相差的幅度一般在千分之一至千分之五，各國不盡相同，兩者之間的差額，即商業銀行買賣外匯的利潤。買入匯率與買出匯率相加，除以2，則為中間匯率（Medial Rate）。

在外匯市場上掛牌的外匯牌價一般均列有買入匯率與賣出匯率。在直接標價法下，一定外幣後的一個本幣數字表示「買價」即銀行買進外幣時付給客戶的本幣數；後一個本幣數字表示「賣價」，即銀行賣出外幣時向客戶收取的本幣數。

在間接票價法下，情況恰恰相反，在本幣後的前一外幣數字為「賣價」，即銀行收進一定量的（1個或100個）本幣而賣出外幣時，它所付給客戶的外幣數；後一外幣數字是「買價」，即銀行付出一定量的（1個或100個）本幣而買進外幣時，它向客戶收取的外幣數。

經濟報刊上所說的外匯匯率上漲，在直接標價法下，說明外幣貴了，因而兌換本幣比以前多了，本幣兌換外幣的數量比以前少了。外幣匯率下跌，情況則相反。

⑦ 關於金融的問題

利率，是指借款、存入或借入金額(稱為本金總額)中每個期間到期的利息金額與票面價值的比率。借出或借入金額的總利息取決於本金總額、利率、復利頻率、借出、存入或借入的時間長度。利率是借款人需向其所借金錢所支付的代價，亦是放款人延遲其消費，借給借款人所獲得的回報。利率通常以一年期利息與本金的百分比計算。

⑧ 什麼是外匯期權波動率

外匯期權（foreign exchange options）也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。

外匯期權是期權的一種，相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。

⑨ 人民幣加入SDR後，為什麼會貶值

第一，在3-4月弱勢美元階段，籃子貨幣指數從99跌至97。當時由於美聯儲再度爽約加息預期，美元指數下探至94，籃子貨幣要求人民幣兌美元升值。然而，由於大多數持匯投機者不願意在高位結匯，境內人民幣對美元匯率並未明顯升值。在此期間，由於日元和歐元對美元大幅升值，導致人民幣對歐元和日元明顯貶值，CFETS跌至97。面對弱勢美元，人民幣對美元收盤價升值幅度不足，會帶動籃子貨幣貶值。

第二，在5月強勢美元階段，籃子貨幣指數跌破97。當時美聯儲鷹派人物頻繁發話，加息預期再度升溫，人民幣對美元的貶值壓力開始釋放，但是人民幣對美元的貶值幅度低於歐元和日元（期間人民幣貶值1.8%，歐元貶值2.7%，日元貶值4.2%），CFETS跌破97。面對強勢美元，籃子貨幣作為緩沖器，降低了收盤價貶值幅度。籃子貨幣和人民幣對美元匯率同時貶值，一起消化貶值壓力。

第三，英國退歐，全球金融風險上升階段，籃子貨幣指數跌破95。英國退歐事件引發英鎊和歐元貶值，避險資金湧入美國和日本，美元和日元被動升值。短短八個交易日，美元指數上升2.6%，日元升值了3.7%，最終導致籃子貨幣跌破95，人民幣對美元的貶值幅度則達到1.2%。面對全球金融風險沖擊，籃子貨幣迅速下降加快了人民幣對美元匯率貶值速度。
從上述三個階段可以清楚的發現，無論美元是升是貶，籃子貨幣都在持續貶值。應該說，面對強勢美元，籃子貨幣可以緩解人民幣對美元貶值壓力，但是面對其他沖擊，人民幣對美元和籃子貨幣反而會給彼此增加貶值壓力。僅僅半年的時間，CFETS指數已經貶值6%。如果今年美聯儲重新釋放加息信號，年內CFETS貶值幅度可能會超過10%。出現這種情況的主要原因是，當前的匯率形成機制依然無法解決外匯市場出清問題。

"收盤價+籃子貨幣"並沒有解決過去中間價定價機制中的核心矛盾--外匯市場出清問題。對比人民幣匯率波動率與外匯市場交易量可以發現，近期市場供需之間存在較大缺口。人民幣隱含波動率是反映貨幣風險溢價的重要指標，波動率上升代表投機人民幣的風險增加。

一般而言，匯率波動率上升，對沖外匯風險的需求也會上升。正常情況下，人民幣對美元交易量應該隨之增加。下圖顯示，2016年1月份以來，人民幣隱含波動率基本保持在4.0-4.5左右，人民幣風險溢價較高，但在岸外匯市場人民幣－美元交易量卻從去年末接近400億美元下降至200億美元左右。個別工作日交易量跌至100億美元的低點，基本回到了"8.11"匯改前水平。

外匯市場相對低迷的交易量，反映當前市場量價並不匹配，市場美元供需存在較大缺口，美元供給不足。市場交易量受美元供給的短邊約束。有一部分投資者仍然在持匯觀望。

外匯市場無法出清的原因緣於資本管制和價格管理。當前的資本管制政策不允許一部分有購匯意願的機構和投資者購買外匯，減少了外匯需求，外匯需求曲線從D下移到D"。同時，央行運用籃子貨幣緩解了人民幣匯率貶值幅度，將美元價格定在投資者心理價位之下，最終導致外匯市場美元處於供不應求的狀態

⑩ 人民幣加入SDR後會貶值嗎

會
第一，在3-4月弱勢美元階段，籃子貨幣指數從99跌至97。當時由於美聯儲再度爽約加息預期，美元指數下探至94，籃子貨幣要求人民幣兌美元升值。然而，由於大多數持匯投機者不願意在高位結匯，境內人民幣對美元匯率並未明顯升值。在此期間，由於日元和歐元對美元大幅升值，導致人民幣對歐元和日元明顯貶值，CFETS跌至97。面對弱勢美元，人民幣對美元收盤價升值幅度不足，會帶動籃子貨幣貶值。

第二，在5月強勢美元階段，籃子貨幣指數跌破97。當時美聯儲鷹派人物頻繁發話，加息預期再度升溫，人民幣對美元的貶值壓力開始釋放，但是人民幣對美元的貶值幅度低於歐元和日元（期間人民幣貶值1.8%，歐元貶值2.7%，日元貶值4.2%），CFETS跌破97。面對強勢美元，籃子貨幣作為緩沖器，降低了收盤價貶值幅度。籃子貨幣和人民幣對美元匯率同時貶值，一起消化貶值壓力。

第三，英國退歐，全球金融風險上升階段，籃子貨幣指數跌破95。英國退歐事件引發英鎊和歐元貶值，避險資金湧入美國和日本，美元和日元被動升值。短短八個交易日，美元指數上升2.6%，日元升值了3.7%，最終導致籃子貨幣跌破95，人民幣對美元的貶值幅度則達到1.2%。面對全球金融風險沖擊，籃子貨幣迅速下降加快了人民幣對美元匯率貶值速度。
從上述三個階段可以清楚的發現，無論美元是升是貶，籃子貨幣都在持續貶值。應該說，面對強勢美元，籃子貨幣可以緩解人民幣對美元貶值壓力，但是面對其他沖擊，人民幣對美元和籃子貨幣反而會給彼此增加貶值壓力。僅僅半年的時間，CFETS指數已經貶值6%。如果今年美聯儲重新釋放加息信號，年內CFETS貶值幅度可能會超過10%。出現這種情況的主要原因是，當前的匯率形成機制依然無法解決外匯市場出清問題。

"收盤價+籃子貨幣"並沒有解決過去中間價定價機制中的核心矛盾--外匯市場出清問題。對比人民幣匯率波動率與外匯市場交易量可以發現，近期市場供需之間存在較大缺口。人民幣隱含波動率是反映貨幣風險溢價的重要指標，波動率上升代表投機人民幣的風險增加。

一般而言，匯率波動率上升，對沖外匯風險的需求也會上升。正常情況下，人民幣對美元交易量應該隨之增加。下圖顯示，2016年1月份以來，人民幣隱含波動率基本保持在4.0-4.5左右，人民幣風險溢價較高，但在岸外匯市場人民幣－美元交易量卻從去年末接近400億美元下降至200億美元左右。個別工作日交易量跌至100億美元的低點，基本回到了"8.11"匯改前水平。

外匯市場相對低迷的交易量，反映當前市場量價並不匹配，市場美元供需存在較大缺口，美元供給不足。市場交易量受美元供給的短邊約束。有一部分投資者仍然在持匯觀望。

外匯市場無法出清的原因緣於資本管制和價格管理。當前的資本管制政策不允許一部分有購匯意願的機構和投資者購買外匯，減少了外匯需求，外匯需求曲線從D下移到D"。同時，央行運用籃子貨幣緩解了人民幣匯率貶值幅度，將美元價格定在投資者心理價位之下，最終導致外匯市場美元處於供不應求的狀態