Ⅰ 一道三角套匯計算題，感覺答案有點問題，已知紐約、巴黎、倫敦三地外匯市場行市如下：
答案一：「1）5.0125×1／8.5325×1.7220＝1.0116 可以套匯」前面兩個為什麼取中間價？
5.0100*1/8.5300*1.7200=1.0102
不等於1,有利可圖,又該數據大於1,需要用順套的方式,即從第一個市場開始(紐約市場開始)是買入。套.注意:如果乘出來的數據小於1,則要在最後另一市場開始，就是賣出價了。
Ⅱ 假如紐約、法蘭克福、倫敦外匯市場行情分別如下：
如果你假設的三個地點的匯率成立，是可以套匯的。
在紐約，GBP1=USD 1.944/50
到了法蘭克福1.944USD= 1.4392EUR
而到了倫敦GBP1=1.4618 明顯要比在紐約用英鎊換美元之後再到法蘭克福用換來的美元買歐元合適。
這樣的話就可以把這個過程反過來套匯了。
但是現在網路通信技術發達，各個國家銀行匯率都是同步的，匯率不會出現你說的那種情況，也就沒有套匯的機會了。
Ⅲ 假設某日同一時刻，巴黎、倫敦、紐約三地外匯市場的匯率如下:
轉換成同一標價法
巴黎:FFR=GBP（1/8.5651）/（1/8.5601）
倫敦:GBP=USD1.5870/1.5885
紐約:USD=FFR4.6800/4.6830
匯率相乘（可用中間價）
[（1/8.5651+1/8.5601）/2]*[（1.5870+1.5885）/2]*[（4.6800+4.6830）/2]=0.8681
不等於1，可進行三地套匯，小於1，對於某一貨幣套匯（如英鎊），可從該貨幣為報價貨幣的市場開始（巴黎）進行套匯操作。對於某一貨幣投入套匯，1單位貨幣套匯獲利：
1*8.5601/1.5885/4.6830-1=0.150714
Ⅳ 國際金融考題
存在套利機會
先在東京市場上將美元換做130*100萬日元，然後再倫敦市場上，將日元換做130*100/150 萬英鎊，然後再在紐約市場上將英鎊換做美元為（130*100/150）/0.75 那麼就是115.5555556萬美元
那麼就是賺了153555556萬美元
Ⅳ 兩道國際金融題，高分！
根據利率高的貨幣遠期貶值的利率平價理論,三個月遠期均衡匯率在計算時可考慮:
借英鎊,即期兌換成美元,進行三個月投資,再將三個月投資後的美元以遠期匯率兌換成瑞士法郎,正好是貸英鎊的本利額,設遠期匯率為R則有:
1*2.40*(1+14%*3/12)/R=1+10%*3/12
R=2.40*(1+14%*3/12) /(1+10%*3/12)=1.5791
英鎊對美元的三個月遠期匯率GBPI=USD =2.4234
Ⅵ 假如某日同一時刻紐約、法蘭克福、倫敦外匯市場行情分別如下：
（1） 有套匯可能
（2）先換成都是間接標價法
美國紐約：￡1＝$1.9430/50（直接標價法）
換成：$1=￡0.5141/47（間接標價法）
德國屬於歐元區法蘭克福： 1＝$1.3507/27（間接標價法）
英國倫敦：￡1＝ 1.4618/55（間接標價法）
先在紐約買英鎊，再到倫敦買歐元，再到法蘭克福買美元。
1000000×0.5141×1.4618×1.3507=1015066.4（美元）
收益為1015066.4-1000000=15066.4美元。
Ⅶ 國際金融計算題
明顯在紐約的英磅更值錢 套利嗎 就是低買高賣
USD1.0245/65 這里 前面的1.0245是你的賣出給銀行的價格 後面的是銀行賣給你的價格
有沒有套利機會就是比較 你的賣出價格是否高於買入價格 紐約賣出是1.0280 買入是1.0265 1.0280》1.0265 所以你有機會
假設你手裡有100萬英鎊 買美元要低買 在倫敦買974184.12元美元
在紐約賣出974184.12×1.0280=1001461.27>1000000 減去1000000的值就是毛利
Ⅷ 套匯的案例題
1.100*7.7528/7.7368=100.21
2.100*1.9*0.9/1.6=106.875
Ⅸ 已知紐約、蘇黎世（Zurich）和倫敦三地外匯市場行市如下：
由於客戶手中持有美元，實盤交易的套利只有兩種形式：
1、客戶買入英鎊，將英鎊兌換成瑞郎，再將瑞郎換回美元。
2、客戶買入瑞郎，將瑞郎兌換成英鎊，再將英鎊換成美元。
第一種交易：
客戶買入英鎊採用的匯率是2.0050，客戶用英鎊換瑞郎的匯率是3.7790，客戶用瑞郎換美元的匯率是1.9110。
100萬美元=100/2.0050=49.875312萬英鎊；49.875312萬英鎊=49.875312*3.7790=188.4788瑞郎；188.4788瑞郎=188.4788/1.9110=98.62836美元。
無套利空間
第二種交易：
客戶買入瑞郎採用的匯率是1.91，客戶用瑞郎換英鎊的匯率是3.7800，客戶用英鎊換美元的匯率是2.0040。
100萬美元=100*1.91=191萬瑞郎；191萬瑞郎=191/3.78=50.5291萬英鎊；50.5291萬英鎊=50.5291*2.004=101.260317萬美元
第二種方式，客戶可套利12603.17美元
Ⅹ 假設匯率如下 紐約:2美元=1英鎊 倫敦:410日元=1英鎊 東京:200日元=1美元 指出如何進
如果用1英鎊交易:
倫敦用英鎊買日元。1*410=410
在東京日元買美元。410/200=2.05
紐約用美元買英鎊。2.05/2=1.025