某投資經理持倉有一個投資組合x

Ⅰ 基金經理是如何確定一個基金的投資組合的

指數型基金，按權重比例投。依據市盈率篩選調整
產業基金，排除st股，連續虧損股，財務風險的股票，按照市盈率，市凈率，個股與大盤指數和行業指數的擬合優度的歷史數據。

Ⅱ 簡述投資基金經理構造股票投資組合的一般流程

一、要有自己的投資理念。
許多投資人盲目地跟著市場、他人買賣基金，哪只基金漲幅居前就追買哪只，完全沒有把資金的安全邊際放在第一位。建議入市之前，好好學一學基金理財知識，權衡自己的風險承受能力，同時了解國家的經濟動向或趨勢，然後把握投資策略。
二、明確目標持續性投資。
各類股票基金各有其特色，各有其特點。如果你正處於生命的積累階段，要投資未來購房、孩子上學費用，那麼，你就首選成長型股票基金為主；如果你正處於生命周期的分配階段，既要供孩子上學，又要自己養老，那麼，你就選收入型股票基金（價值型基金）為主。總之，一定要清楚自己持有基金組合所期望達到的目標，堅持持續性地投資。
三、投資一定要有核心組合。
你的投資組合的核心部分應當有哪些主流基金組成？我非常認同股票投資的「核心——衛星」策略，在投資基金時也同樣適用。你應從股票基金中（主動型、偏股票型、平衡型）選擇適合自己的、業績穩定的優秀基金公司的基金構成核心組合。年輕的可占你基金組合資金的80%，年老的可佔40%——50%，另用10%投資防守型基金（債券基金和貨幣基金），用10%投資在市場中業績表現出色的為你的衛星基金，獲得較高收益。
四、投資指數基金
「不投資指數基金是你的錯。」借用巴菲特的話來指導自己的投資技巧。今年的市場也證明了他的經驗。因而，在每種組合投資中，應擁有1——2隻股票市場的指數基金。如嘉實300和中小板ETF，這種擁有整個市場法不失為明智的方法。
五、不要將同類型基金做組合。
盡管各基金的名稱不同，但注意「不管切得多薄，香腸片也還是香腸。」將同類型基金做組合是無效的。如果持有同類基金只數過多，會使你的組合失衡，不知不覺中讓你放大了市場風險，阻礙了你的投資目標的實現。有效的基金組合應是不同類型如股票型（主動型、偏股型和平衡型）、債券型、貨幣型等不同類型。
六、投資的期望值不要過高。
市場經歷了2005年的股改，助推了基金翻番的業績，在很大程度上可以說是對股改前市場的補漲。這樣的業績在成熟市場是不可遇見的。投資者應降低對市場的投資收益。針對我們的新興市場，把預期收益調整約為30%左右就行了。

Ⅲ 投資組合的相關系數怎麼算

相關系數計算公式

例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6

解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

Ⅳ 投資經理室如何判斷一項投資組合的預期收益和方差的，通過什麼數據，應用哪些公式請舉例說明謝謝

《投資學》

沃倫巴菲特先生
是世界首富
看他的名著《滾雪球》

Ⅳ 4個證券投資基金問題，請教相關網友幫幫忙指點下啊，感謝，有沒有人啊

如上
第1個：風險不變是因為適當增加了倉位，所以風險比例上升了。
第2個：長期持有能獲利多少，跟機構的持倉組合有關。（股票組合漲得越多，斜率越大）
第3個：與凈值對應的投資組合由基金經理的操作策略所決定。
第4個：股票型基金風險偏好較高，操作得好可以賺很多錢。而後者風險系數較低，收益低而穩定

Ⅵ 為什麼某些基金的持倉包含其他基金

購買基金對於很多人來說都是一個非常重要的投資方式，通過這樣的方法能夠讓自己獲得比較高的收益，並且也能夠讓自己的資金得到保持，也正因如此，所以有很多人對於這樣的方法都是非常喜歡的，但是有很多人在購買基金的時候發現了一個問題，就是在某些基金持倉的過程中，有可能包含其他基金，那麼這樣的情況到底是什麼原因導致的呢？

要是我們的過程中一定要注意任何的投資都是有風險存在的，所以我們在進行投資的時候，也一定要注意做好心理准備並且規避一些風險，只有這樣才能夠讓我們的收益達到最大化，也才能夠保證我們的投資是正確的，如果沒有考慮到這些問題的話，也很容易出現虧損的狀態。

Ⅶ 某投資經理希望增加投資組合的久期，使用以下國債期貨成本最低的是

當然是10年期，一般來說國債期貨期限越長其久期越長，利用較長期限的國債期貨增加組合久期所需要的合約數量相對少於期限較短的

Ⅷ 請各位懂投資（基金）的大俠，幫我解決下，這個問題。謝謝

第一位女士可以按照成長性基金組合來購買基金，這里有基金買賣網本月關於成長型組合的推薦：

成長型基金組合推薦 數據更新時間：2008-11-21
推薦日 基金代碼 基金名稱 最新凈值 累計凈值 權重 推薦後收益率
2008-10-14 163402 興業趨勢 0.8075 3.8443 20.00% -0.93%
2008-10-14 270009 廣發強債 1.0920 1.0920 60.00% 1.96%
2008-10-14 240005 華寶多策略增長 0.4494 3.6561 20.00% 0.81%
2008-10-14 288102 中信穩定雙利 1.0921 1.3311 0.00% 0.93%