三家銀行遠期匯率是多少

『壹』 遠期匯率如何計算

遠期匯率＝即期匯率＋熂雌諢懵省粒ǎ虜鸞櫪率－Ａ拆借利率）×遠期天數÷３６０

從這個計算公司可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差和遠期的天數有關。而遠期匯率如果Ｂ貨幣的利率高於Ａ貨幣的利率，公式中的中括弧值為正數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果Ｂ貨幣的利率低於Ａ貨幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯率的價差也越大。

比如說美元一個月期的同業拆借利率為２．４６％，日元的利率為０．１１％，美元／日元的即期匯率為１２０．４５，用這些因素就可以計算出一個月期美元／日元的遠期匯率了：

一個月期美元／日元匯率＝１２０．４５＋煟保玻埃４５×煟埃１１％－２．４６％×３０÷３６０牐劍保玻埃４５＋煟０．２４牐劍保玻埃２１也就是說，美元／日元一個月期貼水２４點。

同樣就不難理解為什麼１９９７年時中國銀行的遠期結匯價格高達８．４以上了。當時人民幣資金市場緊缺，人民幣同業拆借利率高達兩位數（假設為１３％），而美元的同業拆借利率不到５％，以此計算四個月期美元／人民幣的遠期匯率為

四個月期美元／人民幣匯率＝８．２７＋煟福２７×煟保常ィ５％×１２０÷３６０牐劍福２７＋煟埃２２牐劍福４９

所以，當年確信人民幣匯率不會貶值的進出口公司，利用中國銀行公布的較高的遠期結匯牌價，紛紛將未來出口收入的外匯與中國銀行簽定遠期結匯協議，在別的公司還只能用８．２７的即期牌價結匯時，他們已經可以享受到８．３、８．４甚至高達８．５的遠期結匯牌價辦理出口結匯，不到一億美元的出口收匯，這些公司通過中國銀行「外匯錦囊」中的遠期結匯業務額外獲得了數百萬元人民幣的匯兌收入。同樣，在１９９９年，由於擔心美國經濟出現通貨膨脹，美國聯邦儲備銀行多次提高了美元的利率，使美元的同業拆借利率高達６．５％，而人民幣的同業利率大幅度下降到３％左右，使中國銀行的遠期結售匯牌價由大幅度的升水變為大幅度的貼水，四個月期的遠期售匯價格不到８．２，較近８．３的即期售匯牌價貼水了０煟保許多需要購買美元支付進口需要的公司又紛紛與中國銀行簽定遠期售匯合同，同樣的售匯金額，節省了數百萬元人民幣的購匯費用，極大改善了公司的經營效益。

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式我們可以發現：Ａ／Ｂ貨幣對於遠期匯率與Ａ、Ｂ這兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的匯率在未來一段時間會下跌，只是表明Ａ貨幣的利率高於Ｂ貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明Ａ貨幣的利率低於Ｂ貨幣的利率。遠期匯率只是與Ａ、Ｂ這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對我們運用遠期業務防範匯率風險十分有用。

『貳』 關於遠期匯率的報價方法

1.USD1=HKD7.8520/25是銀行的一個匯率報價,在報價中,同時報出兩個價格,一個買入價,一個是賣出價.數字小的在前,是銀行(確切地說應該是報價方,因為銀行也可能作為詢價方向另外的經紀人買賣外匯)買入單位基準貨幣應付的報價貨幣數(該例中是銀行買入1英鎊付7.8520港幣);數字大的則為銀行賣出單位報價貨幣(英鎊)應該收進的報價貨幣數,收進多,支出少,差額為銀行費用加利潤.
2.在匯率表示中,如果基準貨幣為1,一般都為小數點後四位,如果基準貨幣為100(如我國以100外幣作為外幣基準單位)小數後為二位,日元/里拉等除外,這樣小數點後第四位變動一個數,稱為變動一點.一個月遠期差價50/55,是指遠期價格上升50/55點.
3.作為一種報價慣例,遠期貼水時,即基準貨幣貶值,在遠期點數報價時大數在前,小數在後,因此在即期與遠期的換算時,前大後小往下減.反之,則為加.加或減後的結果是遠期匯率買入價與賣出價的差價比即期有所擴大,因為銀行在遠期交易中,將風險管理和貨幣的時間價值考慮在內,獲得較高的差價是除了費用加利潤外,還要取得風險管理費和貨幣的時間價值補償.

『叄』 如何確定遠期匯率

遠期匯率的計算：

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差 和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高於A貨幣的利率，公式中的中括弧值為正 數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果B貨幣的利率低於A貨 幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而 在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯 率的價差也越大。

『肆』 遠期匯率怎麼寫

遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯內買賣合約中規定。遠容期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示

『伍』 三家銀行歐元遠期匯率相差為何那麼大

吸儲競爭的手段

『陸』 銀行公布的3個月後的遠期匯率是不是真的等於3個月後的匯率

3個月後的遠期匯率不可能完全等於3個月後的匯率，但如果3個月內沒有特別重大事件，則兩者會很接近。

『柒』 關於遠期匯率的計算，，，，急，，，，

遠期匯率，計算的是價格問題，僅僅涉及到利率差。

比如你說的韓元利率為4% ，而美元為2.5%，
這就涉及到利差，為4%-2.5%=1.5% 這是一年期的利差，那麼120天的利差就是 1.5%*120/365

也就說120天後的雙方的利差額為1.5%*120/365，
遠期匯率為；1120+1120*（4%-2.5%）120/365

swap rate是掉期匯率約定的匯率，指定的匯率，比方你說的120天後的匯率，銀行會有一個報價，我們計算的遠期匯率拋去了這期間匯率的波動。

1美元=1100韓元
1歐元=1.4美元，
那麼1歐元=1.4美元=1.4*1100韓元

希望以上回答對您有幫助

『捌』 遠期匯率的匯率表

遠期匯率表
1，即期匯率下的外幣折(換)算與報價
(1)外幣/本幣折本幣/外幣。一個國家或地區外匯市場所公布的匯率表 常為1個或100個外幣等於多少本幣，而不公布1個本幣等於多少外幣。如外國進口商要求 對其報出出口商品本幣價格的同時，再報出外幣的價格。這只要用1除以本幣的具體數字即可得 出1個本幣折多少外幣。(2)外幣/本幣的買入--賣出價折本幣/外幣的買入--賣出價已知外 幣對本幣的買入--賣出價。求本幣對外幣的買入--賣出價。(3)未掛牌外幣/本幣與本幣/未掛牌 外幣的套算求本幣與未掛牌某一貨幣比價的方法是：①先列出本幣對已掛牌某一主要儲備貨幣的中間匯率。②查閱像倫敦、紐約這樣主要國際金融市場上英鎊或美元對未掛牌某一貨幣的中間匯率(倫敦或紐約均公布英鎊或美元對所有可兌換貨幣的比價)。 ③以①的中間匯率與②的中間匯率進行套算：②除以①,即②/①=本幣/未掛牌外幣的比價；① 除以②即①/②=未掛牌外幣/本幣的比價。(4)本幣/甲種外幣與本幣/乙種外幣折算為甲種外幣 /乙種外幣與乙種外幣/甲種外幣。
一種出口商品對外報價常涉及到許多國家，多種貨幣，因此要掌握不同外幣間的套算方法， 以有利於報 價范圍的擴大，商品市場的開拓。如已知：①本幣對甲種外幣的買入價與賣出價；②本幣對乙種外幣的買入價與賣出價；如何套算：①1個甲種外幣對乙種外幣的買入價 和賣出價。②1個乙種外幣對甲種外幣的買入價和賣出價呢，現將其套算方法與程序舉例說明如 下：
已知：美國紐約市場美元/先令12.97-12.98美元/克郎4.1245-4.1255。求:①克郎/先令的賣出價與買入價。②先令/克郎的賣出價與買入價。套算克郎/先令的賣出與買入價的方法是這 樣的：①將克郎的數字處於分母的地位，但賣出價與買入價換位；即買入價倒在賣出價位置上 ；賣出價倒在買入價位置上。②將先令的數字處於分子的地位，賣出價與買入價不易位仍為12.97-12.98。③②/①所得之數即為克郎/先令的賣出價與買入價。克郎/先令的賣 出價為12.97/4.1255=3.1439。克郎/先令的買入價為12.98/4.1245=3.1470。如求先令/克郎的 賣出價與買入價，其方法如下，即：①將先令的數字處於分母地位，賣出價與買入價易位，即 由12.98-12.98,換位為12.98-12.97，②將克郎數字處於分子地位，賣出價與買入價不易位，仍 為:4.1245-4.1255。③②/①所得之數,即為先令/克郎賣出價與買入價。先令/克郎的賣出價為 4.1215/12.98=0.3178。先令/克郎的買入價為4.1255/12.97=0.3181。(5)即期匯率表也是確定 進口報價可接受水平的主要依據。利用不同貨幣的即期匯率進行套(換)算，不僅對做好出口報 價有著極其重要的作用，而且對核算進口報價是否合理，可否接受也起著重要作用。①將同一 商品的不同貨幣的進口報價，按人民幣匯價表折成人民幣進行比較。②將同一商品不同貨幣的 進口報價，按國際外匯市場的即期匯率表，統一折算後進 行比較。
2，合理運用匯率的買入價與賣出價
匯率的買入價與賣出價之間一般相差1‰～3‰，進出口商如果在貨價折算對外報價與履行支付義務時考慮不周，計算不精，合同條款訂得不明確，就會遭 受損失。在運用匯率的買入價與賣出價時，就注意下列問題：(1)本幣折算外幣時，應該用買入 價。如某香 港出口商的商品底價原為本幣(港元)，但客戶要求改用外幣報價，則應按本幣與該外幣的買入價來折算。出口商將本幣折外幣按買入價折算的道理在於： 出口商原收取本幣，現改收外幣，則需將所收外幣賣予銀行，換回原來本幣。出口商賣出外幣 ，即為銀行買入，故按買入價折算。(2)外幣折算本幣時，應該用賣出價。出口商的商品底價原 為外幣，但客戶要求改用本幣報價時，則應按該外幣與本幣的賣出價來折算。出口商將外幣折 成本幣按賣出價折算的道理在於：出口商原收取外幣，現改收本幣，則需以本幣向銀行買回原 外幣。出口商的買入，即為銀行的賣出。故按賣出價折算。(3)以一種外幣折算為另一種外幣， 按國際外匯市場牌價折算。無論是用直接標價市場的牌價，還是用間接標價市場的牌價，外匯市場所在國家的貨幣視為本幣。如將外幣折算為本幣，均用賣出價；如將本幣折算為外幣，均 用買入價。例如，×年×月×日，巴黎外匯市場(直接標價)法國法郎對美元的牌價為1美元(外 幣)買入價為4.4350法國法郎:同日紐約外匯市場(間接標價)美元對法國法郎牌價為1美元(本幣) ，賣出價為4.4400法國法郎(外幣)，買入價為4.4450法國法郎，則美元與法國法郎相互 折算的方法如下：①根據巴黎外匯市場(直接標價)的牌價：1美元摺合法國法郎為1×4.4550=4.4550 ，1法國法郎摺合美元為1÷4.4350=0.2255。②根據紐 約外匯市場(間接標價)的牌價：1法國法郎摺合美元為1÷4.4400=0.2252。1美元摺合法國 法郎為1×4.4450=4.4450。上述買入價、賣出價折算原則，不僅適用於即期匯率，也適用於遠 期匯率，買入價與賣出價的折算運用是一個外貿工作者應掌握的原則，但 在實際業務中應結合具體情況，靈活掌握。例如，出口商品的競爭能力較差，庫存較多，款式陳舊而 市場又較呆滯，這時出口報價也可按中間價折算，甚至還可給予適當折讓,以便擴大商品銷售； 但實際工作者對這個原則要「心中有數」。
3，遠期匯率的折算與進出口報價
(1)本幣/外幣的遠期匯率折外幣/本幣的遠期匯率。如已知本幣/外幣的遠期匯率,因報價或套期保值的需要，需要計算出外幣/本幣的遠期匯率，其計算的程序與方法是：①代入公式： P*=P/(S×F)，P*為將本幣/外幣折成外幣/本幣的遠期點數，P為本幣/外幣的遠期點數，S為本 幣/外幣的即期匯率，F為本幣/外幣的實際遠期匯率。②按公式求出遠期匯率的賣出價點數與買 入價點數後，其位置要互易，即計算出來的買入價點數變為賣出價點數；計算出來的賣出價點 數變為買入價點數。例證：已知，紐約外匯市場美元/瑞士法郎，即期匯率，3個月遠期，1.6030-40，140-135，求：瑞士法郎/美元3個月遠期點數。計算程序 與方法，①代入公式：P*=P/(S×F)，P*為：瑞
士法郎/美元的3個月遠期點數，P為：0.0140- 0.0135，S為：1.6030-1.6040，F為：1.60301.6040-)0.0140/1.5890-) 0.0135/1.5905。瑞士法郎/美元3個月遠期點數=.0055=0.0140/1.6030×1.5890，瑞士法郎/美 元3個月遠期點數=.0053=0.0135/1.6040×1.5905。②瑞士法郎/美元3個月遠期賣出與買入價點數易位後得出：53-55。(2)匯率表中遠期貼水(點)數，可作為延期收款的報價標准，遠期匯 率表中升水貨幣即為增值貨幣，貼水貨幣即為貶值貨幣，在出口貿易中，進口商在延期付款條 件下要求以兩種外幣報價，假若甲幣為升水，乙幣為貼水，如以甲幣報價，則按原價報出；如 以乙幣報價，應按匯率表中乙幣對甲幣貼水後的實際匯率報出,以減少乙幣貼水後的損失。所以 學會匯率表的查閱與套算，對正確報價有著重要意義。(3)匯率表中的貼水年率，也可作為延期 收款的報價標准。遠期匯率表中的貼水貨幣，也即具有貶值趨勢的貨幣，該貨幣的貼水年率， 也即貼水貨幣(對升水貨幣)的貶值年率。如某商品原以較硬(升水)貨幣報價，但國外進口商要 求改以貼水貨幣報價，出口商根據即期匯率將升水貨幣金額換算為貼水貨幣金額的同時，為彌補貼水損失，應再將一定時期內貼水率加在折算後的貨價上。(4)在一軟一硬兩種貨幣的進口報 價中，遠期匯率是確定接受軟貨(貼水貨幣)加價幅度的根據。例如：在進口業務中，某一商品 從合同簽定到外匯付出約需3個月，國外出口商以硬(升水貨幣)、軟(貼水貨幣)兩種貨幣報價， 其以軟幣報價的加價幅度，不能超過該貨幣與相應貨幣的遠期匯率,，否則可接受硬幣報價，只 有這樣才能達到在貨價與匯價方面均不吃虧的目的。

『玖』 遠期匯率的計算怎麼算呢

遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360

遠期匯率的計算

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式

可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。

同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。

遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）一個月遠期匯率為：56/45

由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：

一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元貶值，日元升值。

三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。

(9)三家銀行遠期匯率是多少擴展閱讀：

遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：

(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。

(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。

若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。